что такое маржинальные зоны

Маржинальные зоны на форекс

Overton

Оглавление:​

Что такое маржинальные зоны в трейдинге ▲​

Маржинальный зоны на форекс – это зоны, которые являются сильными уровнями поддержки и сопротивления и на основе которых можно предположить дальнейшее движение торгового инструмента. Маржинальные зоны строятся на основе уровней маржинального требования к фьючерсу Чикагской товарной биржи (CME), который соответствует конкретному торговому инструменту на спот рынке. Уровни маржинального требования формируют определенную величину хода фьючерса (а следовательно и соответствующей валютной пары), условно это можно назвать волатильностью, которую маркетмейкер задает торговому инструменту.

На рисунке указана пара USDCHF, где отчетливо видно движение по тренду и отработку маржинальных уровней. Видна также условная волатильность и определенная величина хода, на которую пара растет после чего откатывает на меньший, но кратный размер хода. В примере показана работа индикатора маржинальных зон ProMaker.

В поддержку данного утверждения можно привести следующий аргумент: при повышении маржинальных требований априори увеличивается волатильность инструмента, правило действует и наоборот (достаточно посмотреть на истории), при уменьшении волатильности пары в целом (когда наступает период флета) уменьшаются и маржинальные требования.

Для примера ниже приведен график российского рубля и его резкое падение в отношении доллара в марке 2020 года. Наглядно видно, как во время этого мощного тренда биржа постоянно увеличивала маржинальные требования и в итоге они были подняты в два раза!

И это всего за один месяц. При этом стоит отметить, что до марта 2020 маржинальные требования в размере 2200 были активными несколько лет.

Это вполне логично. Почему? Дальше станет понятнее после того, как будет разобран сам принцип построения маржинальных зон.

Пока нам стоит запомнить, что таким образом формируется зона поддержки/сопротивления, которые и использует трейдер при работе с маржинальным анализом.

Как рассчитать уровни для маржинальных зон▲​

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

Находим следующую информацию:

Как строить маржинальные зоны▲​

Маржинальные зоны в трейдинге как правило строятся от локальных экстремумов, причем если строить по методу Сергея Митюкова, то есть еще ряд дополнительных правил, о которых будет рассказано ниже.

Для построения маржинального уровня берем экстремум и отмечаем от него 168 пунктов (если мы говорим о примере рассчитанном выше). Следующий уровень строим на 10% дальше, если опять оперировать примером, то на 184.8 % = 168п +10%.

Половина и четверть маржинальной зоны▲​

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Для спекулянтов с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168/4 = 42 пункта. (Если все также оперировать конкретным примером выше).

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

На следующем рисунке на примере пара GBPUSD и движение по зонам маржинальных требований. После прохождения половины в нисходящем цикле, пара от корректировалась в противоположном направлении на четверть, после чего возобновила падение у полной марже.

1/6 маржинальной зоны▲​

И хотя практически везде на форумах по торговле по маржинальным зонам вы найдете применение только 1/4 и 1/2 в качестве ключевых уровней, по которым проходит движение торгового инструмента, иногда используется 1/6 маржинальной зоны, как уровень сопротивления и точка входа при движении по сильному тренду.

Например, на конкретном примере пары EUR/USD на начало ноября 2019 года видно что устойчивый нисходящий тренд по паре до зоны полной маржи давал откат исключительно до уровня 1/6. Откат можно было зафиксировать три раза, а следовательно это были три потенциальные точки входа.

Конечно, на примере приведен конкретный, удобный случай, чтобы наглядно показать мысль, но не всегда все так просто. Поэтому торговать через 1/6 лучше через паттерны на младших таймфреймах.

По наблюдениям также можно сказать, что 1/6 маржинальной зоны также часто отрабатывает на золоте, как сильно волатильном инструменте.

На примере отчетливо видно. что 1/6 явилась уровнем сопротивления и через нее образовался паттерн «Голова и плечи», фактически вход был подтвержден двумя сигналами (паттерн и маржинальная зона), а следовательно сигнал был достаточно сильным. Как видим прогноз отработал. Золото как минимум упало к своему уровню 1/2.

Но стоит оговориться что данный уровень стоит применять на сильном тренде, который встречается редко, а вот на индексе доллара 1/6 по моим собственным наблюдениям очень хороший инструмент. Индекс доллара не сильно волатильный инструмент, поэтому даже 1/6 создает для индекса сопротивление или поддержку.

Для наглядности еще один пример реакции индекса доллара на уровень 1/6. На скрине хорошо еще видны и отличные отработки 1/2 как поддержки и 1/4 как сопротивления.

Как торговать маржинальные зоны по методу Митюкова▲​

Маржинальные зоны это всего лишь уровни, построенные различными способами на графике, и которые воспринимаются трейдерами как уровни поддержки или сопротивления. Необходимо понимать, что построение данных зон не носит какого-то точного правила. Фактически это ложиться сугубо на плечи трейдера и его понимание функционирования рынка, его принципов торговой системы и прочих индивидуальных особенностей.

Однако, существуют некоторые общие, наиболее распространенные правила, по которым набрана статистика отработки маржинальных зон. В интернете данная система известна как торговая система Митюкова.

Правила достаточно просты:

Рассмотрим пример на паре AUDUSD:

Маржинальные зоны по индексу доллара▲​

Ранее мы уже разбирали, что для большинства валютных пар есть соответствующий фьючерс на биржи CME, по которому можно рассчитать маржинальные требования, а следовательно (применимо к рынку форекс), можно построить маржинальные зоны.

Но у индекса доллара также есть фьючерс, только представлен он не на бирже CME, а на бирже ICE. Взяв с нее маржинальные требования мы можем строить маржинальные уровни по индексу. Но самое главное эти уровни прекрасно отрабатывают не только как уровни поддержки и сопротивления, но также могут задавать направлении движения по указанным выше правилам. (речь идет о закрытии выше половины маржинальной зоны в каком-либо направлении и приоритете движения инструмента в сторону закрытия до зоны полного маржинального хода).

Выше на графике представлен индекс доллара и отработка маржинальных зон при нисходящем движении. Обратите внимания как точно мы прошли вниз 2.5 маржинального хода. При этом зоны являлись то уровнями сопротивления, то уровнями поддержки.

Еще раз хотелось бы напомнить, что все эти уровни мы можем построить заранее имея лишь один только экстремум. а дальше двигаться уже от одной зоны к другой, откладывая уровни на определенное количество пунктов. (уровни маржинальных требований с фьючерса).

И вот после того, как 2.5 хода были пройдены. Индекс тут же отброс или на полный маржинальный ход, но уже в коррекцию.

На этапе движения видно, что уровень 1/2 маржинальной зоны по ходу движения стал выступать в качестве уровня сопротивления.

Учитывая вышесказанное, рекомендую всем трейдерам использовать индекс доллара как дополнительный индикатор при анализе движения мажоров (особенно евро, которое составляет большую часть в индексе), а в свою очередь для анализа индекса доллара использовать маржинальные уровни на форекс.

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.
Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

В данной теме разбираем все, что касается анализа маржинальных уровней и торговли по ним.

Источник

Маржинальные зоны на Forex

Автор: Admin · Опубликовано 23.10.2018 · Обновлено 23.10.2018

Маржинальный зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).
На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.

Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальная зона.

Рассмотрим график EUR/USD. На нем отметим 184 пунктов от ближашего максимума цены High так, чтобы цена не была закреплена ниже этого уровня на американской сессии. Для уровня отметим коридор (зону НКЗ), где нижней границей будет — High + 184*10%.

Половина и четверть недельной контрольной зоны

Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

На рисунке прекрасно видно, как пара отработала четверть и половину при движении к недельной маржинальной зоне.

Внутридневная маржа

Для скальперов. внутри дня, полезно бдует учитывать и внутридневную маржу.
Внутридневная маржа на данный момент по всем мажорам составляет 500$. А следовательно по паре EUR/USD = 500$/12,5$ = 40 пунктов.

Именно при прохождении данного количества пунктов внутри дня (ввиду того, что спекулянтам придется либо добавлять средств либо закрывать позиции) образуется локальный уровень поддержки/сопротивления.

Возьмем все тот же график EUR/USD и построим от минимум начала торговой сессии (европейской, американской) прямойугольник в 40 пунктов, на примере видно, что реакция на прохождение 40 пунктов внутри дня присутствует, локальный экстремум можно также использовать, например, скальперам.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

Сообщество SychFinans будет очень признательно за ваш комментарий!

Источник

Что такое маржинальные зоны на Форекс и как их применять?

Маржинальные зоны на форекс – это зоны маржинального требования с фьючерсных рынков. Зоны, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции.

Таким образом, у нас и формируется зона поддержки/сопротивления.

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

На примере разберем, что необходимо сделать, чтобы определить маржинальные зоны по паре EUR/USD.

3. Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures

4. После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро. Как видим – это 2100$.

Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

5. Теперь нам необходимо узнать, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация)

Находим следующую информацию:

Этот небольшой уровень и будем считать – недельной контрольной зоной или маржинальной зоной.

Половина и четверть недельной контрольной зоны
Теперь рассмотрим участников рынка, которые покупают или продают фьючерсные контракты с плечом 1:2 и 1:4. Логично сделать вывод, что для них данные уровни сократятся вдвое и в четверть раз соответственно.

Тоесть для игроков с плечом 1:2 маржа иссякнет уже через 168/2 = 84 пункта, а для более рисковых игроков через 168 / 4 = 42 пункта.

Почему необходимо строить маржинальные зоны от экстремумов?

На рынке всегда присутствуют как продавцы, так и покупатели. В подавляющем большинстве случаев на экстремумах образуются максимальные объемы, а следовательно еть и те, кто купил на максимуме и продал на минимуме.

Именно от этих «везучих» игроков мы отсчитываем уровень маржи. Именно на этих уровнях маржа будет добавлять и будет формироваться уровень сопротивления или наоборот, фьючерсные контракты будут закрыты по MarginCall за чем стандартно последует пробитие экстремума.

Вывод

Данные уровни прекрасно показывают нам какие маржинальные зоны по фьючерсам уже пройдены или еще не достигнуты. Недельная контрольная зона – это уровень, который чаще всего достигается в течении недели (поэтому и название такое). Но, понятно, что все зависит от рынка и при тренде уровень может быть взят за пару дней, а на флете – оставаться нетронутым недели.

Кто хочет более подробно изучить тему маржинальных зон — Welcome в закрытый клуб трейдеров Wall Street Club

Именно там сейчас будет выходить серия материалов и курсов по этой теме

Источник

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.

Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли – на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».

В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.

Чикаго – центр «валютного притяжения» или роль CME на Форекс

Такие позиции не могут попасть на межбанковский рынок Форекс, в отличие от стотысячных сделок клиентов банков, где размер плеча покрывается реальными деньгами финансовой организации. Биржа этого попросту не делает, торгуя «внутри себя» производными инструментами, заменяющими валюту.

До появления Форекс-брокеров первые валютные спекуляции происходили внутри биржевых площадок в виде торговли фьючерсами, механизм оборота этих производных инструментов описан в статье про Открытый Интерес и ванильные опционы.

Учитывая, что большинство контрактов – поставочные, предусматривающие реальное погашение валютой по окончанию срока действия дериватива (экспирации), получается, что биржа Чикаго под обеспечение и страховку торгов скупает и продает до 30% от общего оборота международного рынка Форекс.

Такая статистика позволяет трейдерам использовать различные открытые данные Чикагской биржи по валютным позициям для анализа и прогноза будущих трендов, в частности, статистику по марже.

Особенности валютной маржи на фьючерсы биржи CME

Каждый форекс-трейдер знает, что размер маржинального залога зависит от плеча на рынке Форекс; если выбран размер 1 к 100, брокер удерживает 1% от открытого размера лота. В случае переноса позиции «через ночь» трейдер может потерять деньги (или заработать) на свопе.

Чикагская биржа работает в режиме двойного исчисления маржинального залога, понижая гарантийное обеспечение за фьючерсный контракт на время работы американских площадок и увеличивая в 4 раза по среднесрочной открытой позиции.

Такой режим позволяет избежать рисков дефолта в момент, когда площадки закрыты, и значит, отключен клиринг. Это процесс отслеживания и покрытия реальной валютой выписанных контрактов в шорт и лонг, а также принудительное закрытие фьючерсов по стоп-ауту.

На бирже оно выглядит несколько иначе, чем у брокера Форекс, – сначала трейдер получает маржин-колл – требование добавить средства на счет, а если условия не выполнены, контракты закрываются на следующем открытии сессии.

Что такое маржинальные зоны рынка Форекс?

Маржинальными зонами на Форекс называются уровни маржин-колл, установленные по краткосрочным (внутридневным) и среднесрочным требованиям биржи CME, которые относятся к позициям, переносимым через день.

Они рассчитываются в пунктах по каждой из 10 торгуемых валютных пар на чикагской площадке. Лучше выбирать те пары, на которые есть опционы, – это вопрос ликвидности инструментов и возможность добавить дополнительные фильтры в стратегию. Речь идет о страйках, описанных в статье про ванильные опционы, где расположен максимальный ОИ.

Значение маржи берется из спецификации фьючерсов ежедневно, сумма залога незначительно «плавает», более серьезные изменения гарантийного обеспечения могут указывать на:

Где смотреть и как рассчитать маржинальную зону валютной пары?

Найти маржинальные уровни поможет спецификация фьючерсов на сайте биржи CME, в разделе «Трейдинг», секция «FX».

В открывшейся таблице выбираем интересующую нас валютную пару, например, Euro FX, соответствующую тикеру EURUSD. Все фьючерсы по умолчанию имеют основание в виде доллара USD, поэтому традиционно перевернутые пары Форекс записаны здесь в прямой котировке – JPYUSD, CHFUSD и т.д.

Здесь можно узнать подробности спецификации контрактов, маржа «спрятана» под опцией «Margins»:

Именно до этого размера биржа поднимает гарантийное обеспечение в конце сессии (2 часа ночи по МСК). Трейдер получает маржин-колл с требованием закрыть задолженность до начала следующих торгов. Если нехватка средств критическая, текущие позиции или часть их будут закрыты по условиям стоп-аута.

Это наш среднесрочный уровень сопротивления и поддержки, определяющий параметры максимального уровня изменения курса валютной пары. На нем располагаются контртрендовые ордера Sell Limit/Buy Limit, дающие возможность заработать на откате или развороте котировок.

Ежедневно трейдер работает отложенными ордерами Buy Stop/Sell Stop по уровням «пробоя», по границам пониженного гарантийного обеспечения, уменьшенного в 4 раза, т.е. равное в нашем случае 40 пп.

Как правильно строить на графике маржинальные зоны Форекс?

Как уже было сказано выше, маржинальные требования для фьючерсов валюты, торгуемых на чикагской площадке, примерно всегда одинаковы и варьируются в пределах 10%. Эти интервалы наносятся на график пары после определения среднесрочного уровня сопротивления/поддержки. Он получился равным 160 пп, для отображения толщины зоны надо прибавить +16пп.

Уровни располагаются симметрично, сверху и снизу, точкой отсчета служит начало экспирации фьючерса – каждый третий понедельник месяца. Она же является границей отмены действия предыдущих уровней.

Размерность зоны зависит от волатильности рынка, в кризисных условиях диапазоны расширяются вслед за ростом гарантийного обеспечения. Биржа страхует позиции трейдера и свои обеспечительные фонды от дефолта.

Правила построения среднесрочных маржинальных зон

1. Среднесрочные маржинальные зоны строятся раз в месяц, точка отсчета – каждый третий понедельник месяца (цена открытия дневной свечи), так как перед этим, в пятницу, заканчивается действие предыдущего ежемесячного фьючерсного контракта.

2. Заходим по ссылке на сайт CME, выставляем в настройках открывшейся таблицы биржу CME, ниже в окне – секцию FX, и выбираем из списка валютных фьючерсов интересующую нас пару или выставляем “All Products”, чтобы отобразить весь список валют.

Обращаем внимание только на строки с названием валюты + future (euro future, canadian dollar futures и т.д.). Выбираем ближайшие фьючерсы по дате исполнения, в данном случае 08/2019.

3. После уточнения размера маржи узнаем стоимость пункта (спреда) и производим расчеты маржинальной зоны, как это было показано выше.

4. Прибавляем 10% к полученному результату, отложив уровни симметрично точке отсчета.

На момент написания статьи маржа EURUSD равна 160 пп + 16пп (10%), точка отсчета зон – 15-е июля.

Несмотря на статичность маржинальной зоны, она может корректироваться при росте волатильности торгов. Например, на пике падения курса евро в 2014 году гарантийное обеспечение превысило 180 пп.

График с недельными свечами показывает отработку сигналов среднесрочных сопротивлений и поддержек в критической ситуации. Трейдер успевает закрыть позицию на отскоке даже в условиях кризиса.

Как видно из графика, такая долгосрочная торговля позволила бы войти в начале тренда и удерживать сделку, переставляя стоп на верхние уровни сопротивления маржинальных зон.

Правила построения внутридневных маржинальных уровней

В примере с парой EURUSD после старта торгов в 18-00 откладываем 40 пунктов ниже и выше начала свечи.

Если котировки пробивают эту зону, то в 80% случаев они продолжат тренд дальше, дав трейдеру достаточный «запас хода» для установки стоп-лосса.

Как работают маржинальные зоны на Форекс?

Статистика средних значений Открытого Интереса, т.е. удерживаемых позиций в валютных фьючерсах, выглядит так же, как у многих других инструментов, – в виде колокола. Деривативы доступны за три месяца до окончания срока действия, но наибольшее количество входов происходит за месяц до экспирации.

Этим соображением обоснован выбор точки отсчета среднесрочного уровня, трейдерам нет необходимости выбирать точно цену покупки или продажи, позиция хеджируется с помощью покупки опционов. Они подбираются «по краям» гарантийного обеспечения, такой выбор определяет «копеечную» стоимость опционного контракта.

В силу специфики стратегии фьючерс «покрыт» большим количеством опционов. Это поставочные контракты, которые конвертируются во фьючерсы на момент экспирации.

При приближении курса валют к любой из среднесрочных зон трейдер может покрыть избыток опционов новыми фьючерсами, взятыми в контртренд, не заботясь о стопах. В момент экспирации позиции взаимозачтутся, а полученная до этого прибыль опционных контрактов покроет убытки по новым фьючерсам.

Покупка/продажа фьючерсов «сбивает» курс на среднесрочных маржинальных зонах, новые позиции неуязвимы, так как не имеют стопов, поэтому наплыв контртрендовых сделок трудно задеть импульсом.

Внутри дня иная ситуация: из-за высоких комиссионных издержек и малого времени торгов трейдерам выгодно продавать, а не покупать опционы. Такая позиция несет риски «безграничных» убытков, но для этого котировки должны преодолеть за 8 рабочих часов 40 пунктов, что бывает достаточно редко. Когда это случается, трейдерам приходиться срочно выходить из позиций, «кроясь по рынку».

Специфика опционов такова, что их сложно закрыть по причине нелинейного изменения цены предложения и спроса. Быстрее и проще приобрести фьючерс, только в этом случае он будет покупаться или продаваться в сторону тренда.

Стратегия торговли по маржинальным уровням

Платформа: любая
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD
Таймфрейм: H1, D1
Время торговли: среднесрочный вариант – любое; краткосрочный – американская сессия
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, AMarkets

Правила для среднесрочной стратегии

Определяем и отмечаем среднесрочные маржинальные зоны, как описано выше, откладывая уровни выше и ниже цены открытия третьего понедельника календарного месяца. Выставляем отложенные ордера Sell limit и Buy Limit в середине границы зоны, прибавив 5% к маржинальному уровню.

В дальнейшем корректировка положения ордеров может быть только в случае изменения стоимости маржи. Уточнить ее размер можно после открытия чикагской биржи в 18-00 МСК (зимой в 19-00) на сайте площадки.

Стоп-лосс устанавливаем равным 100 пп, переставляя в безубыток после положительного закрытия дневной свечи, отскочившей от маржинального уровня на 50 пунктов и более. Тейк-профит отсутствует, сделка закрывается по времени экспирации фьючерса.

Особые условия

Среднесрочные маржинальные зоны в 80% случае (по паре EURUSD) надежно отрабатываются на отскок. Однако по причине контртрендовой тактики нередко происходит возврат в тренд и закрытие сделки по безубытку.

Это сигнал, что маржинальная зона будет пробита, но трейдер может войти повторно, рассчитав уровень по максимальному Открытому Интересу (ОИ) опционов. Как правило, он находится рядом, так как связан с фьючерсами различными опционными стратегиями.

Трейдерам также полезно наблюдать за изменением уровня максимального ОИ, привязанного к определенной цене валютной пары (страйку), любое его смещение выше Sell Limit или ниже Buy Limit может быть поводом для отмены отложенного ордера.

Правила для краткосрочной стратегии

Перед открытием чикагской биржи рассчитываем количество пунктов маржинального обеспечения валютного фьючерса и делим его на 4. Это условные границы стопов, уровни которых откладываются выше и ниже цены открытия свечи в 18-00. По ним устанавливаем два ордера “на пробой” Sell Stop и Buy Stop.

После срабатывания одного из них второй отменяется, и устанавливается стоп-лосс на цену открытия в 18-00, который переносится в безубыток после положительного закрытия второй часовой свечи в сторону пробоя (тренда).

Сделка удерживается до 21-00 МСК при отсутствии новостей в календаре после этого часа. Если позиция находится в минусе, выставляется тейк-профит по цене входа в позицию и удерживается до конца дня.

Заключение

Трейдеры часто сетуют на непредсказуемость рынка, но внимательное наблюдение за статистикой сделок или поведением цены может дать «предсказуемые комбинации». Статья наглядно показывает существование зон наименьшего и наибольшего сопротивления тренду, которые работают с вероятностью 80%.

Совместив полученные знания с опционными уровнями или другими разновидностями уровней сопротивления и поддержки, можно получить достаточно надежную стратегию. Кстати, одна из таких стратегий работает очень успешно в течение некоторого времени на ПАММ-счетах Alpari. Об этом неоднократно писалось в ежеквартальных обзорах о лучших управляющих на рынке Форекс.

Источник