что такое индикатор vwap
Обзор VWAP (Volume Weighted Average Price). Непростая скользящая средняя
[info_block align=»right»]При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии.[/info_block]
VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.
Как рассчитывается VWAP?
VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд вы можете думать, что VWAP – это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP – это нечто большее.
Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.
Расчет VWAP для любого торгового инструмента осуществляется по следующей формуле:
Классический расчет VWAP состоит из пяти простых шагов:
В платформе РТМС можно выбрать для расчета VWAP не только по цене Open, High, Low, Close но и другие типы:
Традиционно институциональные трейдеры рассчитывают VWAP на базе тиковых данных для всего торгового дня. Но также допускается расчет для различных таймфреймов (1, 5, 10, 15, 30 или 60 минут, а также неделя, месяц). Все эти настройки можно задать в платформе РТМС.
Рис. 2b. Расчетные циклы VWAP в платформе РТМС
Торговля с помощью VWAP
Расчет VWAP при использовании дневного цикла начинается с цены открытия торгового дня (также можно задать время расчета для отдельной торговой сессии), и поначалу VWAP будет очень чувствителен к изменению цены. Но по мере торговли в течение дня он станет более стабильным.
Когда вы используете VWAP, вы должны иметь в виду, когда цена выше линии, значит, преобладает восходящий тренд. И напротив, если цена ниже VWAP, значит преобладает нисходящий тренд.
Наверное, вам интересно, каково поведение этого индикатора при использовании на боковом рынке. В этом случае VWAP будет просто проецироваться посередине ценового диапазона. Глядя на направление VWAP, вы можете понять, следует ли использовать трендовую или возвратную стратегию.
На следующих рисунках показано, как выглядит VWAP на примере графика TSLA (Tesla company) соответственно для бычьего рынка (рис. 3a), медвежьего рынка (рис. 3b) и бокового рынка (рис. 3c).
Рис. 3а. VWAP на бычьем рынке 
Рис. 3b. VWAP на медвежьем рынке 
Рис. 3c. VWAP на флетовом рынке
Как профессиональные трейдеры используют VWAP?
VWAP используется HFT трейдерами для покупки / продажи в точке, которая не вызвала бы внезапного движения цен на акции. Это не обязательно дает торговые сигналы, но помогает покупать низкие и высокие продажи. При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии. Вы должны понимать, что это только один показатель из тысячи, который учитывается при размещении большого объема ордеров.
Стратегия розничных трейдеров, которые используют VWAP
Розничные торговцы хотят часто торговать на импульсных движениях. Когда цена пересекает линию VWAP, то можно рассматривать это как сигнал восходящего тренда. И затем вы можете искать возможности для покупки. Напротив, можно рассматривать сигналы на продажу, если цена ниже линии VWAP.
Когда вы выбираете эту стратегию, вы должны знать, что:
График ниже (рисунок 4) показывает взаимодействие линии VWAP и цены. Часто VWAP является поддержкой или сопротивлением. Это означает, что вы можете использовать VWAP в своей стратегии, для определения динамических уровней поддержки и сопротивления.
Рис. 4. VWAP как динамический уровень поддержки / сопротивления
Недостатки VWAP
Нет сомнений в том, что VWAP – отличный индикатор, который вы можете использовать для входа в прибыльные позиции. Но это не святой грааль, который сделает вас успешным без каких-либо усилий с вашей стороны. Основной недостаток индикатора VWAP (как и любой МА) заключается в том, что он запаздывает. Это связано с его кумулятивной формулой.
Давайте проясним это на примере: если вы используете 5-минутный график, после 4 часов торговли VWAP будет рассчитан для 48 периодов. Задержка, связанная с этим, будет похожа на 48 периодов скользящей средней (рис. 5). По мере того, как в течение дня накапливается объем, это отставание будет увеличиваться, и в конце дня оно достигнет самого высокого значения. Это связано с тем, что в расчете уже учитывается столько данных, что новые данные имеют крайне малое влияние.
Поэтому VWAP имеет большую ценность в начале дня для розничных торговцев, потому что он более чувствителен к ценовым движениям.
Рис. 5. Расхождение между VWAP и SMA (48)
С другой стороны, в конце дня VWAP будет сглажен и окажется мало полезен для розничного трейдера. Значения VWAP на конец дня более важны для институционального трейдера, поскольку стоимость индикатора дает ориентир, с помощью которого они могут сравнить свои накопленные позиции относительно средней цены на рынке.
Что такое индикатор vwap
Что представляет собой индикатор VWAP?
Это не самостоятельный инструмент торговой системы, потому что он не может определить направление тренда. Это значит, что индикатор не способен предугадать настроение, которое царит на рынке, но своими показаниями он дает возможность проанализировать это настроение по всем параметрам.
Аббревиатура расшифровывается как «Volume Weighted Average Price», то есть средняя цена всех объемов за указанный период времени.
Она рассчитывается очень просто. Индикатор равен сумме, образованной произведением объемов и цены, которую необходимо рассмотреть в определенный период времени, и сумма эта поделена на все количество объема за тот же временной интервал.
Характеристики индикатора VWAP
1. Базой расчета выступает объем цены и временного периода всех сделок, зафиксированных за прошедший день, в который проходила торговля. Это значит, что индикатор чутко реагирует на происходящие изменения в рыночной ситуации. Особенно ярко это проявляется в том случае, когда изменения невозможно увидеть на обычном графике цены.
2. Вторая важная характеристика – это способ расчета, который использует индикатор VWAP. Его рассчитывают от начальной точки определенного временного периода (часа, дня или даже недели) до завершения этого интервала. Важно отметить, что все полученные данные при этом не будут приведены к среднему значению. Недельный интервал определяется с понедельника и длится до пятницы. Дневное значение индикатора рассчитывается с часа ночи до полуночи (23:59) в любой день. Первый час не берется в расчет, поскольку все данные индикатор добывает на бирже, на которой именно этот период является перерывом в работе.
3. VWAP способен создавать серии, и эта особенность представляет собой логическое следствие того, что индикатор образовывается по временным интервалам. Серия на схеме ниже показывает лучшие варианты для входа на рынок благодаря тому, что не только в актуальной, но и в предыдущей активности видны моменты, на которые можно ориентироваться.
4. Поиск самой оптимальной точки для входа возможен при помощи анализа. Его суть состоит в том, чтобы проследить за котировками от верхнего временного интервала до нижнего и наоборот. Таким же образом возможен и анализ индикаторов, который проводится с помощью VWAP.
Как осуществляется работа с VWAP
Использовать индикатор лучше при внутридневной торговле, так как он учитывает все точки, с помощью которых крупные трейдеры вошли на рынок, собранные в течение одного торгового дня. Важно помнить, что индикатор VWAP нужно применять лишь как дополнительное средство, фильтрующее существующие сигналы, которые трейдер получает с помощью иных методов анализа.
О том, как в дальнейшем будет двигаться рынок, говорит характер движения цены и ее намерение вернуться обратно в обозначенный коридор.
Когда она располагается ниже линий, построенных VWAP, можно открывать продажи. На рынке господствует нисходящий тренд.
Что такое индикатор vwap
VWAP (volume weighted average price) – индикатор, средневзвешенная цена по объему, или скользящая средняя с поправкой на объем дня. Вычисляется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону.
VWAP для MetaTrader5 и кое-что еще.
Мы постоянно кодим всякое для наших торговых нужд. Кодим хорошо, творчески. И даже то, что казалось бы уже есть на маркетах, приходится кодить заново. Почему? 1. 99% всего — результат рукожопства 2. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кодим в основном для МТ5. Плюс есть хорошие работы для ТigerTrade — у них на форуме можно поискать.
На этот раз закодили вариацию любимого многими VWAP. В нашем чате да и на различных форумах то и дело слышны вопросы — где найти VWAP. Ну вот и решили сделать удобный, тем более и самим нужен для ряда торговых условий алгоритмов.
Что есть в этом VWAP? Он стандартный, не Anchored (Anchored тоже есть, но об этом в следующий раз). Т.е. накинув один раз индикатор на график, вы будете получать автоматический старт расчета с началом каждого дня.
Но здесь добавлена возможность сделать иную периодизацию. Не со старта каждого дня, а, к примеру, каждый торговый час.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь.
Вступление
Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.
Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.
VWAP индикатор: для терминала МТ4 и для Quik — что это такое и как им пользоваться
Динамичное развитие событий на торговой платформе побуждает трейдера использовать современные технические средства для быстрой оценки текущей ситуации на рынке и построения стратегии для входа в наиболее выгодные позиции. Большую помощь в момент принятия решения о заключении сделки оказывает VWAP-индикатор.
Что это такое
Это позволяет повысить точность мгновенной оценки ситуации на платформе.
VWAP и скользящие средние
Эти показатели имеют следующие различия:
Характеристики
Сейчас предлагаются версии индикатора VWAP для Quik, Thinkorswim, Meta Trader и других торговых платформ. Многие трейдеры России и Украины пользуются Квиком. В качестве торговых инструментов применяются металлы, сырье, акции, индексы и валютные пары.
Таймфрейм может быть выбран в широком диапазоне — от одной минуты до месяца. Время торговли ограничено перерывом (с 00:00:00 до 00:59:59 GMT+2) и выходными на товарной бирже Чикаго. Основа для расчетов — текущие котировки и объемы фьючерсов на торговых площадках.
Преимущества
Индикатор VWAP обладает следующими преимуществами:
VWAP предоставляет возможность сквозного анализа рыночной ситуации путем проработки младших и старших таймфреймов.
Недостатки
Использование
Индикатор VWAP нашел применение в разработке стратегий систем средне- и долгосрочного трейдинга, высокочастотной торговли, исследовании рыночной ситуации. Он показал себя эффективным инструментом для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки тенденций.
Как рассчитывается
Для того чтобы рассчитать индикатор средневзвешенной цены по объему, необходимо:
Как интерпретировать
Отклонение текущей цены от средней линии VWAP свидетельствует о преобладании тенденций купли/продажи. Если график цены проходит выше этой линии, то доминируют покупатели, если ниже, продавцы.
Существует 2 вида стратегий применения индикатора средневзвешенной цены по объему — трендовая и контртрендовая (или возвратная). Первая настраивает трейдера совершать операции покупки, когда ценовой график пересекает среднюю линию снизу вверх, и продажи — при пересечении средней сверху вниз.
Возвратная стратегия предполагает обратную логику действий — покупать, если ценовой график проходит ниже линии индикатора, и продавать, если он идет выше. Трейдер сам принимает решение, какую стратегию выбрать в каждом случае, исходя из ситуации на рынке.
Настройки
Instrument — содержит название фьючерса, для которого в терминал вводятся данные. Если не задано иначе, устанавливается значение AUTO.
VWAP period — временной интервал, для которого будет рассчитываться индикатор.
Amount of VWAP — задает число линий в серии (по умолчанию строится 1 линия).
Forex Shift и Forex auto shift — определяют разницу (в пунктах) между ценой фьючерса и рынком спот.
Update in sec — периодичность обновления данных (ежеминутно или каждые 5 минут).
Only On TimeFrame — задает временные интервалы, на которых строится линия VWAP.
Deviation Settings — квадратичные отклонения, используемые для построения дополнительных линий.
Торговля
Как определить смену тренда
Другой сигнал о завершении трейда — множественные пробои средней линии в сериях, находящихся рядом с текущей. Эти пересечения свидетельствуют о падении заинтересованности трейдеров в текущем тренде.
Как профессиональные трейдеры используют VWAP
Профессиональные торговцы рассматривают линию индикатора как отражение равновесия на торговой платформе. Каждое отклонение ценового графика от данной линии говорит им о том, что это — время совершать сделки по более выгодным ценам.
Как розничные трейдеры используют VWAP
Трейдеры, использующие возвратную стратегию, торгуют против текущей тенденции или при ее пересечении в направлении, противоположном доминирующему движению. В качестве точек входа рассматривают места на графике, в которых цена максимально отклоняется от текущей средней.
Где найти и бесплатно скачать
Все торговые платформы, которые работают с объемами, содержат индикатор VWAP в числе других стандартных инструментов.
Индикатор VWAP для комплексного анализа рыночного настроения
Индикатор Volume-Weighted Average Price относится к категории инструментов технического анализа, показания которого ориентированы на соотношение позиций рыночных игроков. Он не используется как самостоятельный элемент торговой системы, поскольку не идентифицирует направление тренда. По индикатору VWAP невозможно спрогнозировать рыночное настроение, однако его показания позволяют провести комплексный анализ рыночного настроения. Перед включением его в свою торговую систему в качестве фильтра основных сигналов, следует разобраться в нюансах его построения, настройки и использования.
Описание индикатора VWAP
Индикатор Взвешенная средняя цена объема отображается в виде кривой линией, внешне схожей на Moving Average, размещаемой непосредственно на ценовом графике финансового актива. Его расчет производится по данным сделок, зафиксированным за торговый день. При построении инструмента анализа учитываются оформляемые ордера в режиме реального времени, что обуславливает сглаживание его кривой. В начале торгового периода она чувствительна к изменениям в объеме торгов и быстро на них реагирует. Под конец дня, из-за больших объемов данных, чувствительность снижается.
Рисунок 1. Сравнение индикатора VWAP и Moving Average
Основной задачей индикатора является отображение взвешенного параметра средней цены рыночного объема, позволяющей оценить активность трейдеров в определенный момент времени. Он может указать на то, что текущее ценовое движение не подкреплено сделками крупных игроков, что свидетельствует о большой вероятности смены актуальной тенденции.
Как настроить VWAP
Индикатор VWAP предназначен для MT4, однако он не встроен в программное обеспечение торгового терминала. Чтобы воспользоваться оригинальной версией инструмента, трейдеру необходимо скачать индикатор VWAP для MT4, предварительно его купив за 49,99 USD. В сети интернет можно встретить и его бесплатные версии, однако их функциональные возможности могут несколько отличаться.
Индикатор устанавливается в Метатрейдер стандартным способом. После его нанесения на ценовой график, для достижения точных показаний, следует подкорректировать настройки, параметр которых зависят от режима работы и от времени ведения торгов. Нажав правой кнопкой мыши на линии индикатора в появившемся окне необходимо выбрать опцию «Свойства». После нажатия на кнопку высвечивается окно настроек.
Рисунок 2. Окно настроек
Основные параметры индикатора отображены в разделе «Общие». Тикер отслеживаемого финансового инструмента интерпретируется как «Instrument». Трейдеру, торгующему несколькими активами, необходимо установить его значение «AUTO».
Период обновления графика отображается в секундном измерении. Величина параметра зависит от цели трейдера и от особенности выбранного для работы актива. Не рекомендовано указывать в настройках небольшие параметры, поскольку индикатор будет подавать некорректные сигналы.
Часовой пояс времени работы торгового терминала определяется параметром MetaTrader GMT. Для активного рынка необходимо выставить режим «AVTO», при котором программа будет самостоятельно высчитывать подходящее значение. Если рынок закрыт, то нужный параметр выставляется вручную.
Выбор временного отрезка, за который будут учитываться данные для построения индикатора, отображается в VWAP Period. Режим задается разделом Custom. График можно строить по часовым, суточным или недельным данным. При выборе любого режима отчет точек, по которым строится кривая, производится с начала до конца выбранного периода.
При указании в настройках названия торговой сессии, при построении графиков программа будет ориентироваться на актуальные для них параметры начала и окончания сессии. Используя опции Custom Start time и End time время начала и окончания построений можно установить самостоятельно с учетом собственных предпочтений.
Количество графиков регулируется параметром Amount. Функционал инструмента анализа позволяет отображать на ценовой диаграмме одновременно несколько линий. Стоит отметить, что при размещении большого их количества нарушается корректность работы индикатора.
Рисунок 3. Дополнительные линии индикатора VWAP
Трейдерам, торгующим на рынке Форекс, удобно пользоваться опцией Forex Shift. Она соответствует числу пунктов, на которое нужно сдвинуть график. При установке положительного значения, график сдвигается вправо. Чтобы сдвинуть его влево, параметр должен иметь отрицательное значение
Как работать с индикатором VWAP
Использование индикатора VWAP актуально при внутридневной торговле, поскольку при его построении учитываются точки входа в рынок крупных игроков на протяжении торгового дня. Он может быть использован только как дополнительный инструмент, фильтрующий сигналы, идентифицируемые трейдером другими методами анализа.
На рынке бинарных опционов удобно применять инструмент анализа с дополнительными линями. Они имеют стандартные отклонения от основной кривой на равные расстояния, за границами которых находятся уровни поддержки и сопротивления. Сигналом для оформления опционной сделки является выход средней линии за пределы обозначенного ценового коридора. Прогнозы дальнейшего рыночного движения ориентированы на стремлении цены вернуться обратно в коридор.
Продавать нужно в ситуации, когда цена ниже кривой VWAP. Трейдеры при этом стремятся фиксировать прибыль по длинным позициям и активировать противоположные ордера.
Рисунок 4. Идентификация медвежьего тренда
Если цена выше линии индикатора, то трейдеру нужно рассматривать только покупки. Крупные игроки в это время накапливают позиции по ценам, выше ее среднерыночного параметра.
Рисунок 5. Идентификация бычьего тренда
Если цена находится то выше то ниже линии индикатора, можно судить о флетовом настроении рынка. Ориентироваться на сигналы VWAP в такой ситуации не актуально.
Рисунок 6. Флет – показания индикатора не актуальны
Стратегия торговли по VWAP
Поскольку на импульсных движениях можно много заработать, то трейдеры часто предпочитают трендовый стиль торговли. Повысить точность сделок, открытых по стратегиям, основанным на любом методе анализа, поможет VWAP индикатор. Если его линия расположена выше ценового графика, то можно судить о нисходящей рыночной тенденции. Если кривая инструмента анализа расположении ниже графика цены, то на рынке господствуют быки. Признаком продолжения тренда является:
Линия VWAP может быть условно принята за динамический уровень. Она выступает поддержкой, если цена находится выше ее, и сопротивлением – если ниже.
Рисунок 7. Сигналы к входу в рынок, определяемые по касанию ценового графика линии индикатора
Недостатки индикатора
Индикатор VWAP не является Граалем, и его применение не сделает трейдера успешным без приложения им усилий при самообразовании и получении опыта. Основным недостатком индикатора является его запаздывание, что обусловлено формулой накопления данных, по которой производится расчет точек построения линии. Новая информация об открытых сделках не оказывает сильного влияния на внешний вид кривой. По этой причине инструмент анализа ценен только в начале торговой сессии, когда индикатор чувствителен к изменениям в объемах инвестиций в рынок.
Итоги
Стоит отметить, что сигналы VWAP более точны при использовании на рынке ценных бумаг, поскольку по этим активам достоверно известны точные параметры сделок. Инструмент анализа успешно применяется трейдерами и при работе с валютными парами, однако процент ложных сигналов с таким видом торговых инструментов будет выше.