что такое волны боллинджера
Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера (англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.
Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).
Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.
Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.
Источник информации: сайт Википедия.
Пример линий Боллинджера:
Синим цветом обозначена нижняя линия канала Боллинждера. Зеленым цветом — верхняя линия. Толстой зеленой ломаной линией показана прибыльное движение при торговле внутри границ канала Боллинджера.
Вариант 1 «Bollinger»
Стратегия: контртрендовая, переворотная. Торгуем внутри ценового канала Боллинджера.
Доходность стратегии «Боллинджер»
Статистика «Боллинджер»
Вариант 2 «Bollinger»
Добавлены Стоп-лоссы (Стоп-приказы).
• Стоп-лоссы задаются статической величиной параметра Stop.
Доходность стратегии №2 «Боллинджер»
Мы видим, что доходность изменилась.
Продолжая работать в этом направлении мы можем сделать
ещё несколько вариантов стратегий на базе индикатора Боллинджер.
Вариант 3 «Bollinger»
• Дополнительным фильтром на выход из позиции добавлен объем. При превышении объемом установленного значения мы закрываем позицию по текущим ценам.
Вариант 4 «Bollinger»
Добавлена возможность торговать в продолжение тренда.
Если цена вышла за канал Боллинджера, то совершаем сделку в направлении продолжения движения.
Выход из позиции осуществляется по следящему Стоп-приказу: Трейл-стоп.
• Добавлены следящие Трейл-приказы.
Вариант 5 «Bollinger»
Другой вариант следящих Трейл-стопов.
И ещё + 3 стратегии.
Волны Боллинджера в бинарных опционах. Индикатор и стратегии
Индикатор Волны Боллинджера применяется не только в биржевой торговле Форекс, но и на бинарных опционах в том числе. На его основе создано множество торговых систем. В данном посте мы раскроем суть торговли по индикатору Волны Боллинджера, в том числе на минутном графике.
Принцип работы индикатора Полосы Боллинджера
Отметим, что индикатор Боллинджера (Bollinger Bands) превосходный инструмент, показывающий трейдеру уровень волатильности по анализируемой паре. Иными словами трейдер с помощью этого помощника может наблюдать, как сильно растет или замедляется тенденция.
Чтобы понимать, о чем будет идти речь в дальнейшем в данной статье, следует выбрать на живом графике Индикаторы → Полосы Боллинджера.
Вот так он выглядит на живом графике:
Как видно из скриншота выше, он имеет всего три линии:
По сути, мы наблюдаем три SMA с различным отклонением. Индикатор Волны Боллинджера чем-то напоминает коридор, в котором движется цена.
Как только свеча выходит за границу одной из трёх полос, сразу же можно рассматривать вход в рынок. В зависимости от того, какая волна будет пробита ценой.
Если разобраться, то торговый инструмент Bollinger Bands является ни чем иным как осциллятором. В природе их есть огромное количество, но именно этот, полюбился почти всем трейдерам, от новичков до профессионалов.
Волны этого инструмента при наличии высокой волатильности будут расширяться. При низкой волатильности Полосы Боллинджера будут сужаться. Это закономерность, которую нужно принимать во внимание при проведении технического анализа.
Торговая стратегия “Волны Боллинджера”
Настало время изучить торговую стратегию на конкретных примерах.
Напомним, что Боллинджер имеет три волны с разными отклонениями. Линия, идущая по центру, изначально имеет длину вычислений 20 дней. Остальные две полосы дублируют поведение центральной с неким отклонением. Однако давайте рассмотрим индикатор Bollinger Bands с практической точки зрения.
Расширение и сужение
Волны инструмента BB – считаются одним из лучших способов проанализировать волатильность актива с помощью сужения и расширения.
Если внимательно взглянуть, то можно увидеть после каждого сужения канала индикатора ВВ, происходит расширение. Сужение канала зачастую наблюдается, когда на рынке происходит затишье (флет). Но при условии повышенной волатильности узкий ценовой канал, вдруг, становится широким.
Если наблюдаем движение цены в узком канале, нужно быть готовым к его внезапному расширению. Но как спрогнозировать, в какую сторону он будет пробит?
Как определить направление пробития Волны Боллинджера?
Свечи, идущие внутри индикатора BB, указывают на отсутствие каких-либо значимых событий, которые могли бы сотрясти спокойное, можно сказать, уравновешенное состояние того или иного актива.
Предположим, мы видим, как цена пересекает нижнюю полосу Волны Боллинджера в бинарных опционах. Готовимся к покупке опциона CALL (“Выше”), с прогнозом ценового движения в сторону вверх.
При пересечении ценой верхней волны (полосы), вскоре можно ожидать падение цены и открытия сделки PUT («Ниже»).
Важно: это правило будет работать дол тех пор, пока на рынке будет отсутствовать ярко выраженный тренд. При наличие явной тенденции в ту или иную сторону, пересечение свечой одной из полос индикатора ВВ только подтвердить его продолжение.
Вернемся к нашей проблеме: определении стороны направления в рамках флетового движения.
Получая торговый сигнал от индикатора Bollinger Bands, трейдер должен рассчитывать на один из двух событий:
Пример с изменением цены мы видели выше. Теперь же поговорим о том, что предпринять после выхода свечи за одну из полос, если тенденция продолжилась. Такую ситуацию между собой трейдеры называют «прогулкой по полосе».
Вот так она выглядит на графике:
Такие ситуации с затяжным трендом имеют место быть абсолютно на любом активе.
Из скриншота выше мы можем наблюдать, как свеча пробивает нижнюю волну Боллинджера. Потом она немного откатывается к средней линии, после чего вновь продолжает двигаться в нисходящей тенденции.
Если подобных касаний было несколько, следует ожидать продолжение тренда.
Смотрите аналогичный пример для ценового движения вверх:
Мы прекрасно видим, что свечи уверенно пересекают верхнюю границу индикатора ВВ, но при этом смены тенденции не наблюдается.
Даже при таком раскладе можно искать качественные сигналы для входа вы рынок. Необходимо дождаться, когда цена откатиться к средней линии, после чего можно заключать сделку.
Разворот цены можно обнаружить с помощью M- и W-образных фигур. Создатель ВВ Джон Боллинджер смог найти более 45 таких фигур в различной вариации.
W-образные фигуры
Эти ценовые фигуры трейдер должен искать в нижней части волн Боллинджера. Отметим, что 1-я часть буквы “W” может быть расположена выше, чем её 2-я часть.
Ниже мы продемонстрировали желтым цветом букву «W», сформированную серией японских свечек:
Если мы видим формирование первой части «W», тогда ждем отката к нижней Волне Боллинджера от средней скользящей, после чего открываем сделку «Вверх», экспирацией на несколько временных свечей.
M-образные фигуры
Что касается буквы “М”, то здесь несколько иная ситуация. То есть, нам нужно определить на ценовом графике двойную вершину.
Выглядит М-образная фигура на графике следующим образом:
Как видите, ничего сложного, находиться буквы “M” и “W”. Они предвестники смены тенденции.
На каких таймфреймах торговать?
Неплохо Волны Боллинджера в бинарных опционах показали себя на таймфреймах М5 и М15. Однако некоторые предпочитают применять его в рамках минутного графика. Но при этом понадобиться проводить фильтрацию трендов на более крупных временных интервалах.
К примеру, если заметили неплохую возможность покупки опциона в рамках М1, не поленитесь и переключите график на М15 и даже М30, чтобы оценить тренд.
Торговая стратегия Волны Боллинджера на минутном таймфрейме
Итак, настал черед рассказать об стратегии Волны Боллинджера в бинарных опционах в рамках минутного таймрейма.
Валютные пары: любые.
Время экспирации: от 1 минуты.
Рассмотрим стратегию ВВ на минутном таймфрейме в рамках сразу двух брокеров бинарных опционов:
Прибыльная стратегия по торговой тактике ВВ на Binomo
Нанесем на график необходимые индикаторы. Их всего два.
Полоса Боллинджера (настройки стандартные):
После этого понадобиться выбрать ещё один индикатор — Индекс относительной силы RSI с такими стандартными параметрами:
Стратегия Волны Боллинджера на минутных графиках должна иметь следующий вид:
Условия для покупки опциона «Выше»
Не будем тратить время и рассмотрим условия, которые должны сложиться в рамках рассматриваемого актива, чтобы у трейдера появилась возможность купить опцион «Выше»:
Как видим, через несколько свечей после сигнала цена оказалась выше. Время экспирации от 2-х минут.
Условия для покупки опциона «Ниже»
Для того, чтобы у трейдера появилась возможность покупки опциона «Ниже», должны выполняться такие условия:
Видно, что через несколько свечей цена выходит из верхней полосы ВВ.
Важно: если мы видим, что после открытия следующая свеча идет против нашего прогноза, открываем ещё одну сделку в туже сторону, что и первая, но уже с удвоенной в 2,5 раза ставкой.
Прибыльная стратегия по торговой тактике ВВ
Подготовим график на торговой платформе для прибыльной торговли по стратегии Волны Боллинджера на минутном таймфрейме.
Сначала наносим необходимые индикаторы в на график «Технический анализ»:
И второй индикатор — RSI:
Стратегия Волны Боллинджера на минутном таймфрейме будет иметь такой вид:
Условия для покупки опциона «Ниже»
Рассмотрим условия для покупки опциона «Ниже»:
Условия для покупки опциона «Выше»
Рассмотрим условия для покупки опциона «Выше»:
Несложно заметить, что после сигнальной свечи, цена отскочила от нижней границы индикатора ВВ и последовала вверх.
Важно: не каждый торговый сигнал в итоге будет закрываться в деньгах. Поэтому нужно применять алгоритм Мартингейла (при каждой убыточной сделки открывается сделка со ставкой в 2,5 раза больше).
Заключение
Выше мы рассмотрели индикатор Волны Боллинджера. Показали данный торговый инструмент в действии на живом графике Tradingview. Рассказали, какие «фигуры-буквы» может формировать цена в рамках ВВ. Также мы продемонстрировали стратегию Полосы Боллинджера на минутном таймфрейме на торговых площадках у двух брокеров бинарных опционов: Binomo. Применяйте Мартингейла и Ваша торговля станет прибыльной.
Использование индикатора «Волны Боллинджера»
Волны Боллинджера — индикатор технического анализа, созданный специально для прогнозирования движения ценового графика.
Что такое «Волны Боллинджера»?
Волны Боллинджера — это индикатор, который состоит из трех кривых: скользящего среднего и двух прилежащих линий. Последние находятся от скользящего среднего на расстоянии одного стандартного отклонения. Упрощая, можно сказать, что чем выше волатильность, тем дальше линии находятся от скользящего среднего.
Прилежащие линии находятся на расстоянии одного стандартного отклонения (SD) от скользящего среднего
Другими словами, чем больше величина стандартного отклонения, тем шире диапазон цены актива в заданный период времени. Измерение величины отклонения цены от среднего значения может оказаться полезным в том случае, когда требуется прогноз грядущих ценовых колебаний.
Как работает индикатор?
Как отмечалось выше, индикатор состоит из трех линий: одной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и двух ценовых каналов, расположенных выше и ниже средней линии. Ценовые каналы расширяются, когда волатильность высока, и сокращаются в ситуации неактивного рынка.
Для инвесторов волатильность имеет такое же значение, как направление и сила тренда. Рынки с высокой волатильностью открывают дополнительные торговые возможности.
Если вы хотите использовать волны Боллинджера в торговле, вам важно усвоить простую мысль, которая и лежит в основе работы индикатора: если цена выросла/упала слишком сильно, то, скорее всего, она отскочит обратно. Периоды затишья обычно сопровождаются масштабными сдвигами на рынке, что также можно предугадать с помощью волн Боллинджера. Все вышеизложенное может использоваться трейдерами для определения оптимальных точек входа.
Как настроить индикатор?
Настроить индикатор “Волны Боллинджера” на платформе просто:
1. Нажмите кнопку «Индикаторы» в левом нижнем углу экрана и выберите «Волны Боллинджера» из списка доступных индикаторов.
Настройка индикатора: шаг первый
2. Нажмите «Применить», если предпочитаете работать с рекомендованными настройками. В противном случае, перейдите во вкладку «Настроить и применить» и отрегулируйте значения периода и стандартного отклонения.
Настройка индикатора: шаг первый
3. Индикатор готов к использованию!
Как использовать индикатор в торговле?
Чтобы эффективно использовать волны Боллинджера в дневной торговле, необходимо понимать основные свойства ценовой волатильности и ее применения в трейдинге.
Как правило, периоды низкой и высокой волатильности перемежаются друг с другом. При нисходящем тренде цена обычно колеблется между нижней и средней линиями. При восходящем же тренде, напротив, цена находится в промежутке между верхней и средней линиями.
Периоды высокой и низкой волатильности сменяют друг друга
Чем дольше на рынке наблюдается стагнация, тем больше вероятность предстоящего роста. Волны Боллинджера наилучшим образом подходят для подобных прогнозов. Используя этот индикатор, трейдер может предугадать будущие колебания волатильности и определить позиции перекупленности/перепроданности, открывая сделки в самый подходящий для этого момент. Однако небоходимо помнить, что ни один индикатор не дает 100% гарантии. Каждый из индикаторов может ошибаться.
Когда актив покидает «нормальный» ценовой диапазон, большинство трейдеров, не желающих идти на риск, перестают открывать новые сделки и ждут, когда рынок вновь успокоится.
Особые функции
Сжатие
Ситуация, в которой ценовые волны приближаются друг к другу, называется сжатием. Такие периоды указывают на низкую волатильность в данный момент времени и возможную высокую волатильность в ближайшем будущем. Однако, индикатор не даст трейдеру конкретной информации о том, когда именно волатильность должна совершить возрасти. Многие трейдеры предпочитают не торговать во время сжатия.
Пробои
Примерно в 90% случаев цена актива колеблется между максимальной и минимальной волнами. Оставшиеся 10% происходящих событий называются пробоями. Пробой — это событие, при котором цена выходит за рамки привычного ценового диапазона. Поскольку такие события не дают какой-либо информации о силе и направлении тренда в будущем, их не стоит использовать в качестве торговых сигналов.
Комбинируй и властвуй
Волны Боллинджера полезны для отображения текущей волатильности и, в некоторых случаях, прогнозирования будущих колебаний на рынке, но не являются универсальным торговым инструментом. По мнению автора этого индикатора, для достижения максимальной эффективности и точности прогноза этот индикатор стоит использовать в комбинации с другими индикаторами.
Вывод
Волны Боллинджера — это индикатор, который стоит изучить для дальнейшего применения в торговле. Он не только прост и эффективен, но также может своевременно показывать сигналы покупки или продажи, когда оставшееся большинство участников рынка еще не в курсе будущего направления тренда.
Внимание: статья не является инвестиционным советом. Любые отсылки к поведению цен активов в прошлом приводятся в информационных целях и основаны на внешнем анализе. Мы не гарантируем того, что подобное поведение повторится в будущем.
Предупреждение о рисках
Контракты на разницу — это сложные финансовые инструменты, связанные с высоким риском потери денежных средств по причине использования мультипликатора.
73% розничных инвесторов теряют деньги, когда торгуют с данной компанией.
Вам стоит удостовериться в том, что Вы полностью понимаете механику работы контрактов на разницу и отдаете себе отчет в возможности потери денежных средств.
Волны Боллинджера на минутном графике: нюансы использования
Торговля по волнам Боллинджера – стандартный инструмент, применяемый на всех торговых платформах без исключения. Сигналы точны применительно к бинарным опционам. Но волны Боллинджера на 1 минуту не всегда верны. Возникает шум, что не дает принимать правильные взвешенные решения. Популярнее рассмотренного инструмента – только SMA скользящих средних.
Представляет собой инструмент-индикатор, показатель волатильности. Стоит на одном уровне с инструментом Стохастик. Используют волны в том числе и на Уолл Стрит. Популярность обеспечивается простотой использования. Начинающий без труда освоит инструмент. Применяются волны на опционах и Forex.
Краткое описание индикатора волны Боллинджера
Важно помнить: представляют собой волны (иногда используют термин полосы) индикатор тренда. Основная причина точности – его методика (предназначен для работы по тренду). После нескольких экспериментов оказалось: он показывает хорошие результаты во флете. В торговле учитывается горизонтальный тренд.
Индикатор волны Боллинджера для бинарных опционов применяется аналогично Forex. Представляет собой 3 полосы. Они обозначают определенные позиции для изменения цены. В процентах от всего времени торговли:
Рисунок 1. Где располагается верхняя, средняя и нижняя полоса
Волна, располагающаяся между верхней и нижней границей, ведет себя аналогично Скользящей Средней. Обе полосы представляют собой индикаторы типа Moving Average. Но присутствуют отличия. Важной особенностью инструмента является полная самостоятельность. Что делает его более удобным в использовании. Например, в сравнении с ADX и ATR. Параметры проверяются специальными инструментами.
Рисунок 2. Низкая и высокая волатильность
Bands Bollinger подает строгие сигналы. Что позволяет использовать стратегию только на таких данных. Несмотря на точность трейдеры с большим стажем рекомендуют дополнительно использовать осцилляторы:
Настройка индикатора полосы Боллинджера
Настройка волн Боллинджера не занимает много времени. Но трейдеры (часто это касается начинающих), не желают «копаться» в параметрах. Характеристики устанавливаются по умолчанию. И тому есть серьезные основания – оставить все как есть, не менять выбранные создателями показатели. Но учесть важно то, что ранее не практиковался торг на «коротких» таймфреймах.
Стандартные параметры требуются для получения данных с графиков:
Для коротких промежутков времени (например, 60 секунд) нужно изменить установленные изначально характеристики. Одноминутные таймфремы требуют следующих настроек:
Рисунок 3. Сужение и расширение канала
Характеристика-отклонение обозначает волатильность. Чем существеннее будет разница, тем больше промежуток между двумя линиями. Внушительный показатель обозначает высокую волатильность. Одновременно с уменьшением канала меняются и колебания рынка. Что говорит о наступлении флета.
Существуют нюансы настройки инструмента. Учесть их нужно обязательно:
Настройка волн Боллинджера на длительных периодах используется для изменения цены в краткосрочном периоде времени, либо среднесрочном. Использовать на графике длиной в 60 секунд их просто не имеет смысла. Многие трейдеры самостоятельно выбирают период. Руководствуясь опытом, интуицией. Но на начальном этапе работы на рынке Forex устанавливать нужно параметры по умолчанию. Для типичных ситуаций существуют стандартные решения:
Чтобы разобраться, как использовать волны Боллинджера в бинарных опционах, необходимо ознакомиться с методологией формирования средней волны. Строится таковая согласно периоду, а также в соответствии с тем, какую именно цену анализирует алгоритм:
По умолчанию стоит параметр «Close». Изменять рекомендуется её только опытным трейдерам, понимающим принцип построения всех трех волн и знающим, как работать на коротком таймфрейме. В таком случае опыт определяет успех сделки.
Наиболее простая и понятная большинству начинающих стратегия – BB и RSI. Существуют и стандартные алеуты для такой тактики. Настройки:
Торговля по индикатору Боллинджера на минутном таймфрейме
Стратегия волны Боллинджера при таймфрейме в 60 секунд может строиться и на стандартных настройках, установленных по умолчанию разработчиками. Она универсальна, хорошую прибыль приносит и при скальпинге в том числе. Наиболее серьезные результаты имеют место при торговле в течение 1 дня. Если использовать стратегию на больших временных интервалах – то они несколько запаздывают. Ещё один минус применения на долгом таймфрейме – генерирование происходит нечасто.
Рисунок 4. Пробой линии
Но предварительно, перед использованием скальпинга и Bands Bollinger, необходимо попрактиковаться. Использовать для этого нужно демо-счет. Таковой предоставляют все без исключения брокеры. Причем ограничения по времени, функционалу полностью отсутствуют.
Если анализируется интервал М1 – оптимально определять период экспирации на уровне 5 минут. Такого параметра достаточно для разворота. Причем характеристика актуальна даже в случае наступления периода консолидации.
На малых промежутках времени затруднительно выставить основной тренд. Делать это желательно в момент коррекции, во время мини-трендов. Но для этого нужен определенный опыт. Подобные решения использовать новичкам не рекомендуется. Большая часть торгующих действует просто: сделка свершается в момент касания цены одной из границ:
Рисунок 5. Цикличность полос
Важно помнить о присутствии неверных сигналов, ложных. Потому свершать сделки нужно при следующем пробое. Расценивается касание нижней границы в первую очередь как сигнал неточный, возможно ложный. Сделку закрывать нужно в момент пробития свечей средней волны. Именно в эту секунду вероятность повышения цены максимальна. Такой простой метод позволит свести вероятность ложных пробоев к минимуму.
Если торговля ведется на понижение – то поступать нужно строго наоборот: ожидать касания верхнего уровня. Выходить нужно на рынок только после пробоя, закрытие – по направлению вниз. Многие пользуются дополнительными инструментами. Одним из таковых является осциллятор. Он позволяет быстро, точно определить сигналы, предвидеть развороты.
Больше всего подходят:
Допускается получать неверные срабатывания на первых 60-ти секундах при помощи возникших показателей. Например, М1 – сработал индикатор на повышение. Дальше следует разобраться с информацией М5. Когда рынок демонстрирует рост – в М1 дела будут обстоять аналогичным образом.
Заключение
В то же время бояться экспериментировать не стоит. Желательно изучить разные варианты, инструменты и анализировать результат. Возможно, подойдет не краткосрочная или долгосрочная перспектива, а среднесрочная.