что такое сеточный мартингейл
Стратегия Мартингейл на форексе
Эта стратегия управления ставками в разных азартных играх вызывает самые жесточайшие дискуссии. Как ее сторонники, так и противники, часто высказывают аргументы, не выдерживающие никакой критики. Попытаемся отделить зерна от плевел, разложить все по полочкам, и внести ясность в эту очень старую тему.
Что такое Мартингейл
Эта система была создана для игры в рулетку. Название ее указывает на жителя города Мартиг (Martigues) недалеко от Марселя, считавшихся простачками, над которыми все потешались. Играть a la martengalo значит играть как простофиля. Возможно, смысл названия в том, что стратегия настолько проста, что даже простофиля сможет играть по ней.
Правила
Игра производится на красное/черное, орла/решку и т.д. В случае проигрыша вы с каждым ходом удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграете. Как только происходит выигрыш — вы снова играете на минимальной ставке.
Пример
Пусть минимальная ставка будет 1 доллар. Вы кидаете монетку (ставите на красное/черное), ставка минимальная, 1 доллар. Если выигрываете, забираете выигрыш, снова делаете минимальную ставку 1 доллар.
Стратегия начинает работать с первого проигрыша. Если вы проиграли (ваш проигрыш — 1 доллар), следующая ставка делается на 2 доллара, то есть удваивается. Если выиграли — ваш выигрыш 2 доллара, за минусом предыдущего проигрыша 1 доллар вы в прибыли 1 доллар по всей серии ставок.
Сколько бы вы не удваивали ставки — вы все равно рано или поздно выиграете, и закроете серию ставок в прибыли. Можете поэкспериментировать, бросая монетку.
Достоинства и недостатки системы
Эта система, действительно, проста. Кажется, что она беспроигрышна. И это действительно так, если бы не один нюанс. Математическое ожидание такой системы равно нулю. Играя бесконечное число раз, вы получите сумму ваших выигрышей равной сумме ваших проигрышей. С одной оговоркой — для того, чтобы удваивать ставки бесконечное число раз — вам необходимо иметь в наличии бесконечную сумму. Это все теория, а практика накладывает несколько интересных ограничений, для каждой игры — своих.
Мартингейл в казино
Математическое ожидание выигрыша равно нулю при условии, что вероятности выигрыша и проигрыша — одинаковы. Это отлично работает в орла и решку, но не работает в казино: там есть зеро. Если шарик останавливается на нуле — весь выигрыш достается казино.
Тем не менее, вы могли бы взять толстую пачку денег (чтобы хватило на удвоение ставок), направиться в казино, и сделать лишь десяток ставок, так, чтобы зеро не успело выпасть, и вы унесли в своей теплой руке заветный выигрыш. Нo казино не любят проигрывать, поэтому в любом казино мира есть ограничения на максимальные ставки. То есть вы не сможете удваивать ставку бесконечно, не сможете удваивать ее даже 32 раза. В совокупности с дополнительным проигрышным для вас вариантом зеро, все это делает стратегию в казино проигрышной. Чем дольше вы играете — тем больше проигрываете. Это же казино.
Мартингейл на форексе
Несмотря на то, что многие не видят различия между форексом и казино, эти различия есть, и они имеют стратегическое значение. Точно так же, как и в казино, на форексе есть фактор, снижающий ваши шансы на выигрыш. Полный аналог зеро. Называется этот фактор своп (swap) — это плата, которую получает брокер, дающий возможность торговать валютой на форексе. Если позиция (ставка) переносится на следующие сутки, то брокер берет плату за использование средств. Иногда своп может быть положительным. То есть брокер будет начислять вам маленькое вознаграждение за торговлю определенными валютами, и только в определенном направлении. Но в целом трейдеры выплачивают своп, отнюдь не зарабатывая на нем.
Хорошая новость
Но есть и то, что существенно отличает форекс от казино или орлянки для стратегии Мартингейла. А именно то, что валютная пара не может дешеветь или дорожать бесконечно! А значит, для того, чтобы удваивать ставки, вам не нужно располагать бесконечной суммой. Необходимо, чтобы эта сумма была достаточно большой.
Другое существенно отличие в том, что монетка вовсе не обязана подчиняться каким-либо законам. Один бросок никак не связан с другими. У вас может выпадать орел 260 раз подряд, как в фильме «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это кажется невероятным! Но вероятность такого события есть, и она положительна. Вы сможете гордиться тем, что такая редкая серия выпала именно на вас, но проигрыш от этого не будет меньше. Для того, чтобы удвоить свою ставку 260 раз, вам необходимо иметь за пазухой кошелек, в котором лежит сумма, превышающая вашу ставку в 2 в 260 степени. Не забивайте голову цифрами, просто поверьте — это очень много. У вас столько нет.
А вот на форексе одна валюта не может подешеветь относительной другой в 260 раз. Во всяком случае, история не знает таких примеров, если речь не идет о валютах экзотических стран и временных режимов. Если вы играете на современную валюту крупной развитой экономики — она может подешеветь (или подорожать) разве что в 2 раза. Это первая хорошая новость! Она означает для вас то, что все же есть некая сумма, которая позволит вам пережить любые колебания цены, и практически любое удвоение ставки.
Еще одна хорошая новость
Есть и еще одно выгодное обстоятельство. Цены на рынке с активной торговлей, будь то биржевой рынок или рынок форекс, на котором купля-продажа валюты происходит на межбанковском рынке, никогда не изменяются без отката. Рано или поздно цена меняет свое направление, ни один тренд не длится вечно. В этот момент (его называют «отскоком») вы и получите заветный выигрыш. Если хватит капитала удвоить ставку.
Это означает, что использовать весь ваш капитал, удвоив ставки до максимальных, вам придется не так часто. Но все же вы должны быть к этому готовы.
Автоматические торговые системы на Мартингейле
Если система настолько проста, то рано или поздно по ней были бы написаны программы (советники форекс), применяющие стратегию Мартингейла в торговле валютными парами. Действительно, таких советников великое множество, самым известным из них является советник Ilan (Илан), многочисленные модификации которого бесплатно выложены на просторах интернета.
Однака, как говорят, чёрт скрыт в деталях. В самой реализации стратегии существует несколько противоречий. Вы можете открывать новые сделки на небольшом расстоянии друг от друга, то есть после непродолжительного движения цены. Выигрывая в том, что для закрытия серии сделок (позиций) цена должна «отскочить» на небольшое расстояние. Вероятность этого тем больше, чем меньше расстояние между сделками. Это означает, что вы будете чаще закрывать серии ордеров (сделок), а значит — чаще зарабатывать. Советники, открывающие ордера на небольшом расстоянии, могут давать доходность до 30% за неделю! Даже неловко считать, сколько этот процентов годовых.
Однако каждая монета имеет обратную сторону. Чем чаще вы закрываете позиции, тем большее число удвоений вам приходится сделать в случае мощного, глобального тренда. Если цена стала обваливаться без отскоков (или расти, но резкие обвалы встречаются гораздо чаще) — вам придется открывать так много позиций, что хочется сразу спросить — а хватит ли денег? При такой реализации стратегии вам придется все же увеличить свой капитал (депозит), а значит снизить доходность. Либо смириться с огромными рисками того, что в нужное время у вас просто не хватит денег сделать очередную удвоенную ставку, а цена будет продолжать падать, пока не сожрет весь ваш капитал.
Что ж, голыми мы пришли в этот мир, голыми и уйдем из него. Этим девизом приходится утешаться тем, кто пустился в опасное предприятие, не рассчитав размер необходимого капитала, или просто не имея его в наличии. Судя по отзывам в интернете о стратегии Мартингейл, людей, прошедших через его чистилище, и очистившихся от лишних средств, — очень и очень много.
Классический Мартингейл в Практике на FOREX
Когда применяешь Мартингейл ты правильный или неправильный трейдер? – в одном этом вопросе заключены сразу несколько причин начать очередную священную битву.
Если с определением правильности трейдера все понятно: «правильный» – это тот трейдер, который приносит прибыл себе и Инвесторам, «неправильный» же его противоположность; то с термином «Мартингейл» обычно явная путаница.
Ниже я расскажу что же такое «Мартингейл», используя доступные для понимания простым смертным обычные русские слова (может чуть-чуть нерусских слов тоже будет).
Классический Мартингейл
«Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale) — система управления ставками в азартных играх.»
То есть в классическом понимании «Мартингейл» – это система управления ставками или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани Менеджмент или Money Management, сокращенно ММ.
ММ говорит нам, какой частью средств мы будем торговать/рисковать в каждой Cделке.
Здесь внимательный читатель должен задаться вопросом:«А откуда же тогда берутся Сделки?» – так вот сделки рождает Торговая Система, сокращенно ТС.
Следствие 1.
Мартингейл – это не ТС и не азартная игра, а это всего лишь ММ для ТС. Поэтому анализировать преимущества и недостатки Мартингейла без рассмотрения конкретной Торговой Системы не имеет никакого смысла.
Идем далее по Вики. Суть классического Мартингейла заключается в следующем:
Следствие 2.
Классический Мартингейл не дает никакого преимущества для ТС.
Следовательно Мартингейл не сделает убыточную ТС прибыльной, и наоборот никак не может сделать прибыльную ТС убыточной – это ОЧЕНЬ важно.
Следствие 3.
Мартингейл лишь изменяет распределение сделок ТС («перераспределяет свой выигрыш«). Данное утверждение легко проверяется методом Монте-Карло.
В Мартингейле используется тактика добавления к убыточной позиции. Добавление к убыточной позиции является ни чем иным как Усреднением. Усреднение – это более широкое понятие.
Следствие 4.
Мартингейл является частным случаем Усреднения с четкими правилами входа и выхода.
Практика применения мартингейла на FOREX
Результаты применения Мартингейла для ТС без преимущества в среднем обычно печальны, полный слив наступает достаточно быстро по следующим причинам:
1) из-за меньшей вероятности брать профит не используя увеличения ставки;
2) из-за больших убытков базовой ТС.
А предел увеличения ставки, как я писал выше, ограничен капиталом игрока/трейдера.
Если же ставить Мартингейл поверх подходящей прибыльной ТС, то мы получим перераспределение количества и размера прибылей/убытков с сохранением прибыльности ТС – «Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу».
Чем более прибыльна ТС, тем дольше не будет наступать слив.
К слову, кроме самой прибыльности ТС существует еще ряд критериев, которые будут дальше отодвигать слив, например, максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, которое в свою очередь зависит от других параметров системы, например, таких как %выигрышей. Но для простоты я опустили этот момент и допустил, что все прибыльные ТС под мартингейл имеют подходящие характеристики.
Убыточные ТС с небольшим количеством подряд идущих убыточных сделок и высоким %выигрышей будут проигрывать по «живучести» прибыльными ТС с аналогичными характеристиками.
В общем случае для Мартингейла идеально подходят часто-торгующие прибыльные ТС с высоким %выигрыша, малой целью по профиту и малым количеством подряд идущих больших убытков.
Варианты применения Мартингейла в торговле на ФОРЕКСе
Существует 2 основных варианта, различных вариаций которых может быть очень много.
Зачем ставить поверх прибыльной ТС мартингейл?
Если условия торговли позволяют пользоваться большим плечом (т.е. большим капиталом), то почему бы не сделать каждую сделку в своей торговле прибыльной? В качестве расплаты за это будет возможный слив 100% средств, может сейчас, может через 10 лет, а может через 20. В конце концов мы все умрем((((
При верной связке: прибыльная ТС+Мартингейл – вероятность слива может быть вообще равна внезапному удару кирпича по голове с крыши дома.
«Прибыльный» мартингейл. Как слить 200к?
Среди трейдеров самым популярным методом торговли является мартингейл. Кто-то называет это стратегией, кто-то мани-менеджментом, но суть от этого не меняется: с каждым новым убытком повышается риск.
Мартингейл бывает классическим, коэффициентным и сеточным.
Классический: после убыточный сделки в следующий раз лот повышается ровно в 2 раза. Допустим, словили стоп-лосс по сделке с лотом 1, тогда следующая сделка будет 2 и т.д.
Коэффициентный: после убыточный сделки в следующий раз лот повышается на какой-либо коэффициент. Допустим, коэффициент 1.6, вы словили стоп-лосс по сделке с лотом 1.00, тогда следующая сделка будет 1.6, последующая (в случае неудачи второй) будет лотом 2.26 (1.6 * 1.6) и т.д.
Сеточный: стоп-лосс не предусмотрен совсем. Если цена движется в обратную сторону от сделки (вы терпите убыток), вы открываете сделку того же типа, что и первая. Лот второй и последующих сделок может быть таким же или же коэффициентным.
Все зависит от аппетитов на риск. Чем больше коэффициент – тем выше риск. Допустим, вы открыли sell по цене 1.2500 лотом 1. Цена выросла до 1.2600, у вас образовался убыток в 100$. Вместо того, чтобы закрыть позицию открывается еще 1 сделка, к примеру, лотом 2. Теперь для того, чтобы вам выйти в положительную зону, цена должна опуститься примерно до 1.2550. Если цена пойдет выше, буду открываться новые ордера, из которых и получается «сетка».
Итак, мартингейл просто не терпит убытков. Используя мартингейл, трейдер стремится к тому, чтобы его депозит всегда прирастал. Но у любого мартингейла есть одна важная особенность: рано или поздно депозит будет слит, т.е. вы потеряете абсолютно все деньги.
Почему так происходит. При классическом и коэффициентном мартингейле обязательно настанет период, при котором ваша стратегия будет давать сбой — серия убыточных сделок. Это рыночный период, где ранее найденная закономерность не работает. Стратегия дает убытки, а вы постоянно повышаете риск, увеличивая лот. Подряд убытков может быть много.
Правда, много. 10, 15, 20. Естественно, наступает ситуация, когда на новую сделку не хватает средств. Это слив. Как вы не тестирововали стратегию на истории, в будущем всегда найдется что-то новое и печальное для вас.
При сеточном мартингейле все еще грустней. Цена может двигаться в одну сторону так долго, что ни один депозит не выдержит. Чего стоит евро бакс 14-15 год. Движение почти безоткатное, а те откаты, чтобы были – их не хватало даже для того, что закрыться в ноль. Ордера наращивались, объемы тоже, наступил слив. Закономерный.
Существуют всякие «костыли», с помощью которых пытаются «приручить» мартингейл, но они не помогают ситуации в целом.
Самый банальный (первая мысль новичка): большой депозит – самый маленький лот. Нужно просчитать сетку на самое длинное безоткатное движение, внести большую сумму и надеяться, что такое движение в будущем рынок не переплюнет. В этом есть доля какой-то правды и грааля, но главный вопрос: насколько эффективно будет работать капитал при таких рисках? Сколько он принесет в год? Отдельная тема для исследований. Но по моим думкам – немного.
В потенциале при определенных рыночных обстоятельствах, мартингейл способен давать хорошую прибыль (если не прибегать к «костылям» прошлого абзаца). Но для того, чтобы его использование можно было отнести к роду успешных, каждый раз до слива вы должны выдавать хотя бы 101%, потому что 100% пойдет на новый депозит после слива, а 1% в карман. В идеале, конечно, 200%, но далеко не предел.
С помощью мартингейла получают доходности, измеряемые тысячи процентов. Да, такие случаи имеются. Они как гром среди ясного неба, но ведь никто не знает, что было до этого и сколько люди потеряли, прежде чем заработать такие проценты. Да и вообще, сколько из 100 трейдеров-мартингейльщиков становятся любимцами фортуны?
Кстати, есть один управляющий ПАММ-счета, который с помощью мартингейла не имеет ни одного убыточного месяца с марта 2014 года по текущий день. Он заработал уже много, ему удалось как-то извернуться от общей удручающей статистики, но он не является моим кумиром, хотя его кривая дохода мне ой как нравится. Его статистика в Альпари:
Я бы не советовал стремиться к таким доходностям методом мартингейла, потому что, всего скорее, вас ожидает слив. Много сливов с периодами удачи.
Обновление от 18.08
Счет, о котором я рассказывал чуть выше, все-таки использует стоп-лосс. Да, при торговле применяется сеточный мартингейл, но там стоит ограничитель по эквите где-то в 30%. Это означает, что когда висящий убыток будет равняться 30% от всего счета — все позиции закрываются. Автор не допускает 100%-го слива. И это уже хорошо! Гораздо лучше полной потери денег.
Взглянем на свежий скрин. Видите, что произошло в июле? Это и есть тот самый ограничитель.
Взглянем на ситуацию чуть глубже. Если посмотреть график «Баланс-средства», то мы увидим, что эта сетка тянулась с мая этого года.
Тянулась и тянулась. Настала просадка в 30% в июле, позиции были «зарезаны». Теперь как с чистого лица. Правда, много инвесторов вышло. На этой просадке уже начал постепенно уменьшаться баланс, значит, инвесторы по чуть-чуть стали переживать за свои деньги и выводиться. Отчасти разумно. Многие из них не были готовы к такому риску, потому что они видели красивый график доходности на протяжении пяти с половиной лет. Все было хорошо, все танцевали, пришло время расплаты 🙂
Лично я, используя мартингейл, слил порядком 200 000 рублей в общей сумме. Я всяко пытался «оседлать» этого тигра, изобретая методы смягчения рисков, но результат один. Были некоторые успехи, кстати, благодаря диверсификации и возможностям центовых счетов, правда, погубила эдакая жадность. И опыт — сын ошибок трудных. Давно уже было пора слезть с этой иглы.
С последнего слива я раз и навсегда отказался от использования «мартышки», как бывает зовется мартингейл в кругах трейдеров. Теперь использую системы с железным стоп-лоссом и с четко контролируемым риском. При таком подходе вы никогда не потеряете всех денег сразу, а выставляя риск в 2-3%, так вы вообще замучаетесь сливать, торгуя по какой-либо системе.
Сколько бы я не объяснял это своим ученикам – им подавай красивый стейт, за которым стоит дядюшка Мартин. Что еще раз доказывают самые популярные роботы в магазине mql5.com. В топе висят 90% мартингейл-советников. Люди их с удовольствием покупают и будут покупать, ведь это постоянный рост депозита, но прикасаясь к зверю по имени мартингеqл, задайте себе вопрос: готовы ли вы из-за одной ошибки потерять все свои деньги? А рынок обязательно поставит вам подножку, будьте уверены.
Абсолютно всегда есть следующий стоп-лосс и следующее колено, которые угробят ваш депозит. Причем неважно, на сколько пессимистичный расчет вы заранее делаете.
Сколько раз вы теряли весь депозит, торгуя мартингейлом?
Стратегия Мартингейла в биржевой торговле — обзор и описание
В этой статье мы поговорим про принцип Мартингейла для трейдинга. Эта стратегия изначально создавалась не для биржевой торговли, но трейдеры в своих бесконечных поисках стратегий и методов управления капитала обратили внимание на этот подход, который должен улучшить доходность.
1. В чём главная идея системы Мартингейла
Система ставок Мартингейл (от франц. «martingale») была придумана ещё в XVIII века для игры в азартные игры. В теории эта стратегия беспроигрышна. Чаще всего игроки применяли её в рулетке. Это связано с тем, что вероятность выиграть и проиграть была примерно одинаковая (чуть меньше 50%), а значит ставки можно было легко рассчитывать в уме.
Рассмотрим идею стратегии Мартингейла на примере игры в рулетку.
Игрок выбирает для себя начальную минимальную ставку (например, 1). Ставим всегда на чёрный цвет до первой победы. Если первая ставка проиграла, то в следующей раз удваиваем ставку. Если снова проиграли, то опять удваиваемся и так действуем до первой победы. После выигрыша баланс увеличится на 1. Далее, возвращаем ставку к начальной и меняем цвет на красный.
Казалось бы, что проиграть при таком подходе невозможно. Ведь когда-нибудь выпадет нужный нам цвет, а благодаря грамотному управлению ставками мы всегда в плюсе. Однако, проблема в том, что в момент серии проигрышей размер ставки стремительно растёт: 1-2-4-8-16-32-64-128-256. В итоге через 10 ставок мы уже должны будем ставить 1024. Размер ставки вырос в 1000 раз! А затяжные серии вполне могут достигать 20, 30 серий к ряду. Так, после 20 серий подряд ставка будет уже — 1 млн, а после 30 серий — 1 млрд.
Вы думаете, что длительная серия поражений маловероятна? Посмотрите на реальные данные статистики. Такое случается довольно часто.
Хотя по теории вероятности такое кажется практически невозможным. Многие ошибочно начинают проводить расчёты исходя из предыдущих результатов. Однако, это в корне неверно.
Предыдущее событие никак не оказывает влияние на будущее. Вероятность выпадения любого цвета в каждом броске всегда будет 50%. Даже после серии из 30 одинаковых результатов, следующий бросок всё равно имеет вероятность выпадения 50% каждого цвета.
Хотите быстро проверить эти результаты в реальной игре? Можете попробовать поиграть в MultiPlay на сайте Биткоин-крана — Freebitcoin. Каждый час вы сможете получить бесплатно пару десятков Сатоши (для этого нажимайте кнопку «Free Roll»).
На этот баланс можно поиграть в игру. Случайным образом определяется число от 0 до 10000. Ваша цель угадать больше/меньше выпадет число 5000. Если выиграли, то получаете 100% ставки, если проиграли, то ничего (пан или пропал). Размер ставки можно изменять в каждом броске. Это аналогично чет/нечет в рулетке.
2. Мартингейл в трейдинге
На первый взгляд, стратегия Мартингейла может показаться «Святым Граалем» для торговли, однако, таковой не является. Затяжные серии неудач встречаются и здесь. Трейдеры, которые бы сделали на этой системе миллионы нету или их никто не знает. Несмотря на это, я настоятельно рекомендую изучить эту тему, поскольку она, вероятно, поможет глубже понимать специфику управления своим капиталом.
Рассмотрим два простых подхода к торговле по Мартингейлу.
1 Мартингейл с использованием стоп-лосса. Например, торговля ведётся на валютной паре EURUSD. Открываем позицию BUY с тейк-профитом и стоп-лоссом 500 пунктов объёмом 0.01 лот. Если проиграли, то в следующей раз снова открываем BUY, но с объёмом 0.02 лота и т.д. Мы будем удваивать лот в каждой сделке после проигрыша.
Такая примитивная стратегия позволит стабильно зарабатывать до поры до времени. Когда-нибудь наступит тот момент, что ставка станет слишком большой для депозита (например, 1.5 лота). Итогом станет потеря всей суммы.
Также мы не учитываем комиссию брокера на спред. А это ещё 20 пунктов смело можно вычеркнуть из прибыли в каждой сделке, что снижает прибыль.
2 Накапливание позиции без стоп-лосса. Этот подход образует сетку сделок, которая всегда закрывается в плюс, если хватит депозита на счёте.
Например, открываем позицию BUY 0.01 лота с тейк-профитом 50. Если цена падает на 100 пунктов, докупаем 0.02 лота. Тейк профит обеих ордеров ставим на безубыток, либо на маленький профит. Если цена падает дальше, то открываем следующий на 0.04 и снова редактируем оба тейк-профита.
Проблемой этой стратегии является неограниченное число потери. Спасти счёт может только небольшая коррекция, но как показывает история, за один календарный год бывают движения без коррекции на 7-10% в одну сторону. Большинство сеточных стратегий Мартингейла не смогут пережить такое движение и закроются по маржин колу (принудительно).
Во многих торговых роботах (их ещё называют советниками) для Форекса можно увидеть действия Мартингейла. Выглядит это следующим образом: счёт плавно растёт вверх и всё вроде бы хорошо. Признаками использования Мартингейла являются сильные всплески «загрузки» депозита (кредитное плечо). Рано или поздно счёт всё равно уйдёт в глубочайший минус (под 0):
3. Антимартингейл — стратегия быстрого наращивания доходности
Существует ещё один интересный подход под названием «АнтиМартингейл». Он подразумевает противоположную ситуацию: удвоение ставок при выигрыше, при проигрыше мы возвращаем ставку к исходной.
Например, если повезёт 5 раз подряд выиграть, то выигрыш составит х32 начальной ставки. Неплохо, правда? Реально ли выиграть 5 раз подряд? Более чем.
Антимартингейл в трейдинге имеет место быть. Особенно он полезен в трендовых движениях, которые случаются не так часто, как хотелось бы, но всё же они регулярно случаются на всех рынках. Если торговать по тренду и наращивать постепенно позицию, то можно прилично «разогнать» свой депозит до крупной суммы за один тренд. Такой подход ещё называют пирамидингом.
Человек крайне негативно относится к любым потерям — такова наша психика. Для спокойного отношения к крупным минусам на бирже потребуются иметь «стальные» нервы, а это мало кому дано от природы.
Если посмотреть историю великих трейдеров, то многие из них начали с банального везения. Им просто крупно везло в начале. Они, не понимая свой огромный риск, зарабатывали миллионы долларов, а потом либо быстро их теряли, либо, благодаря чутью надвигающихся потерь, переставили торговать с такими рисками. Ведь одна ошибка привела бы к полному краху депозита.
Я исследовал множество автоматизированных торговых систем. Сам их придумывал и разрабатывал методы управления Мартингейла и Антимартингейла. Результаты моей работы дали мне ценные выводы. В отдельные периоды торгов можно «делать» огромные деньги. Но как с гарантией определить этот период так и осталось нерешённой задачей. Торговый робот не владеет чутьём и никогда не сможет показать результат лучше, чем результат опытного трейдера.
Для себя я сделал вывод, что не смогу спокойно смотреть на растущие ставки по системе антимартингейла. Моя психика просто не даёт мне спокойно смотреть на то, что я могу потерять весь доход за предыдущие дни в одной сделке. Поэтому я постоянно сворачивал работающих роботов в случае череды больших побед, а это не давало разогнаться депозиту.
4. Стоит ли использовать Мартингейл в своей торговле
Прочтя статью, напрашивается вывод, что Мартингейл не так уж и хорош. Но как же «мани менеджмент и система управления капиталом в торговле»? Мартингейл реально помогает докупать финансовый актив дёшево, но использовать его как Грааль не получится.
Большинство проблем связано с тем, что трейдеров пытаются торговать против всех. А это, как известно, неправильно.
«Тренд твой друг» — гласит одна из основных аксиом успешной торговли.
Стратегия Мартингейла очень интересная тема для исследования, однако, как не крути, с размером позиций, всегда есть риски того, что в какой-то момент система даст сбой и обнулит счёт. Но, с другой стороны, можно быстро разогнать депозит. На вопрос «есть ли смысл так рисковать»? Лучше дайте ответ сами для себя.
5. Советы для использования Мартингейла
Я бы рекомендовал использовать ступенчатое открытие позиции. Например, на первой сделке входим на 10% капитала. Если рынок идёт против нас, то входим ещё на 30% капитала. Последний вход должен быть самым «жирным» среди всех — 60%. Но мы должны покупать фундаментально сильные активы, в которых уверены.
Но даже сильные активы могут падать долго. Если рынок валится вниз и нисходящее движение развивается дальше, то смысла таких открытий позиции нет. Вы лишь будете наращивать общий убыток, вместо прибыли. К сожалению, многие находятся часто в такой ситуации, но, как говорится: «всё приходит с опытом». Поэтому прежде чем открывать позиции рекомендую изучать подробно историю торгов и понять в каком рынке мы находимся: медвежьим или бычьим.
Лично я рекомендую быть долгосрочным инвестором, накапливать акции и облигации, в периоды просадок докупать надёжные компании. Это занятие спокойнее и прибыльнее в конечном счёте. Более подробно про ценные бумаги можно прочитать в статьях: