что такое лонг сквиз на бирже

Лонг сквиз

Золото это чисто спекулятивный инструмент. Его практически не возможно встроить в какую нибудь глобальную, мировую игру, как например нефть. Может потому, что суммарная стоимость контрактов золота превышает суммарный объем нефтяных WTI + BRN? И двинуть цену золота стоит гораздо дороже чем цену нефти.?
Не суть. Золото как кошка, гуляет само по себе.

С прошлого моего блога про золото прошло уже не мало времени, и по хорошему сейчас должен быть минимум 4-й золотоблог, а не второй.
Видимо потому, что на СЛ больше мотивируют блоги про «жиз-з-з-зь».

Что бы понять куда может улететь золото, сначала несколько слов о том, что было с декабря 2015.
Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Не был исключением и ильский хай 2016.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже

Сквиз это то ради чего затевается трендовое движение. В простонародье обычно говорят шортовый (лонговый) вынос.
Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом. Почти но не каждый. На самом важном Декабря 2015, никакого сквиза не было. Игроки просто сматывали удочки, о чем говорит падение ОИ вместе с ценой.

Основные игроки на золоте это
1)Фонды — они создают тренды. (Правда разворот от 1120 они пропустили.)

2)Своп дилеры- просто шортят когда растет и откупают когда цена падает.

Но игра производителей не такая тупая как у своп-дилеров.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже
Производители начинают продавать когда цена растет, и перестают продавать, если цена уходит слишком высоко по их мнению.
Это хорошо видно из картинки выше. Для них чем выше — тем лучше.

Сейчас ситуацию на рынке золота можно расценивать как нейтральную.
Чистый открытый интерес вернулся к около средним значениям.

Позиции остальных игроков ни чем не перегружены.

Бдеть нужно за фондами.
Их позы сейчас выглядят так:
что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже
Фонды могут очень сильно ломануться вверх, ибо есть шорты, покрывая которые и наращивая лонги можно загнать цену куда нить на 1460.

Но и ситуация декабря 2015 то же не исключена. Там позиция фондов была чисто шортовая.

Потенциал движений можно оценить так.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже

С очевидной оговоркой, что ни каких новых минимумов ниже 1050, и 1120 то же, не будет.

Источник

Что такое лонг сквиз и чем он опасен для трейдера?

Лонг сквиз в торговле может означать хорошие новости для одних трейдеров и плохие для других. Изучив статью вы узнаете, как лонг сквиз может повлиять на ваши открытые позиции.

Что такое сквиз на рынке?

Когда большое количество трейдеров вынуждено покинуть свои позиции из-за внезапного роста или падения цен, это называется сквиз. Хотя рынки с большим объемом более восприимчивы к сквизу, это явление может произойти на любом рынке в любое время.

Сквиз может быть длинным или коротким.

Лонг сквиз — это явление, когда цена актива внезапно падает сильнее, чем ожидалось. Спад может быть кратковременным, а может длиться какое-то время. Независимо от продолжительности, спад может быть плохой новостью для инвесторов или трейдеров, имеющих открытые длинные позиции.

Когда происходит значительное падение цены, покупателей часто «выдавливают» из открытых позиций — они закрывают их в попытке ограничить любые дальнейшие убытки. Long squeeze усиливает нисходящий импульс, поскольку баланс между покупателями и продавцами смещается, и бычий рынок сменяется медвежьим.

Трейдеры, которые держат позиции с кредитным плечом (через CFD и ставки на спред), наиболее уязвимы, когда происходит Long squeeze, поскольку торговля с кредитным плечом увеличивает прибыли и убытки.

Как выявить лонг сквиз?

Чтобы выявить лонг сквиз до того, как он произойдет, трейдеры и инвесторы отслеживают количество акций компании, находящихся в обращении. Если на открытом рынке доступно ограниченное количество акций, это означает, что меньшее количество людей контролируют цену акций.

Также лонг сквиз может произойти, если цена акции растет, а объем покупок велик. Рынок становится перекупленным, а акции могут быть переоценены. Как только это происходит, многие трейдеры попытаются продать активы до того, как рынок станет медвежьим.

Сквизы часто застают рынок врасплох. Событие их вызывающее, будет зависеть от рынка. Например, низкие доходы компании могут вызвать внезапное падение цен на акции, в то время как изменения процентных ставок могут вызвать стремительный подъем котировок на валютном рынке.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже

Недавний пример лонг сквиза можно увидеть на приведенном выше графике цен на нефть West Texas Intermediate (WTI). В период с 9 апреля 2020 года по 21 апреля 2020 года цена эталона внезапно упала (-46%). Позднее цена немного восстановилась, но 26 апреля 2020 года очередное резкое падение (-22%) застало покупателей врасплох. Падение было связано с избыточностью поставок сырой нефти и опасениями по поводу вместимости нефтехранилищ, вызванных пандемией Covid-19.

В чем разница между длинным и коротким сквизом?

Длинный сквиз противоположен короткому сквизу. Шорт сквиз произойдет, когда рыночная цена актива внезапно подскочит, что вызовет панику среди продавцов коротких позиций. Как и в случае с длинным сквизом, трейдеры имеющие открытые короткие позиции часто закрывают их, чтобы попытаться ограничить потери. Тем не менее, как трейдеры, так и инвесторы могут получить прибыль от короткого сквиза.

Отзывы о торговле в условиях лонг сквиза

Предлагаются различные CFD, позволяющие заработать на резких спадах и подъемах цен. Использование кредитного плеча позволяет получить максимум прибыли, а встроенные средства технического анализа дают трейдеру возможность прогнозировать появление сквиза. Наиболее эффективными в этом случае являются индикаторы перекупленности и перепроданности такие как RSI, Stochastic и Chande Momentum.

Выводы

Лонг сквиз — это ситуация, когда цена актива падает быстро и неожиданно. Стремительное падение цены может негативно повлиять на инвесторов и трейдеров с длинными позициями, вынудив их закрыть свои позиции в попытке ограничить убытки. Получить прибыль во время лонг сквиза можно открыв короткую позицию, используя CFD.

Источник

Лонг, шорт и шорт-сквиз

В этой статье разберем, что такое длинная и короткая позиция, а так же что такое шорт-сквиз и почему он происходит.

Длинная позиция (от англ. «long position», лонг) — покупка ценной бумаги с целью заработка на ее росте.

Приобретение акций Сбербанка по 200 рублей и их продажа по 260 — типичный пример такой операции.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже

Короткая позиция (от англ. «short position», шорт) — продажа ценной бумаги с целью заработка на ее падении.

Для проведения данной операции необходимо выполнить 3 условия:

На вашем счету не должно быть бумаги, которую вы хотите зашортить.

Бумага должна быть разрешена для шорта у вашего брокера (смотрите в тарифе).

У вас должен присутствовать необходимый уровень обеспечения на счете, его размер зависит от брокера. Простыми словами продать акций на 100 000 рублей, имея на счету ноль, не получится.

Если все три условия выполнены, то можно приступить к короткой продаже. Технически она осуществляется следующим образом:

Выбирая продать бумагу, которой у вас нет, вы занимаете ее у брокера, и она автоматически продается по текущей цене;

Деньги от продажи поступают вам на счет, и вы дожидаетесь падения цены акции;

После того как она упала, вы откупаете ее по более низкой цене и возвращаете бумагу брокеру;

Разницу между ценой продажи и ценой покупки вы оставляете себе.

Ниже можно увидеть подробную схему шорта, дальше мы разберем его на примере.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже

Пример:

12 января 2021 года вы решили, что акции Сбербанка переоценены и зашортили 100 штук по цене 294 рубля. На счет поступили 29 400 рублей и осталась задолженность перед брокером в 100 акций. Вы ждете пока цена акций не упадет до нужного вам уровня. На протяжении всего этого времени брокер ежедневно начисляет вам проценты на предоставленную сумму в 29 400 рублей (проценты зависят от вашего тарифа, в примере будет 10% годовых). Через 21 день цена акций Сбербанка достигает нужного вам уровня в 260 рублей и вы покупаете 100 штук на сумму 26 000 рублей. Эти 100 акций автоматически возвращаются брокеру, а на счету остается следующая сумма:

Если говорить простым языком, то из заработанной вами суммы вычитаются проценты по предоставленному брокером шорту, это и есть ваша прибыль.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на биржеСамый главный недостаток шорта заключается в том, что прибыль по нему ограничена, а убытки буквально бесконечны. С лонгом же обратная ситуация — прибыль теоретически может быть бесконечной, а убыток ограничен. Давайте разберем на примерах:

В случае с лонгом, когда вы покупаете акцию по 100 рублей ваш максимальный убыток составляет уже уплаченную вами сумму в 100 рублей (случай банкротства компании), а прибыль безгранична, так как акция теоретически может вырасти до тысячи и до миллиона рублей за штуку.

Когда вы шортите акцию по цене 100 рублей ваша максимальная прибыль может составить 100 рублей — случай банкротства компании. Убытки же безграничны, как уже говорилось выше, теоретически акция может вырасти до 1 000 и до 1 000 000 рублей за штуку.

Также стоит добавить, что шорт — это всегда маржинальная торговля, то есть по ней постоянно требуется определенный уровень обеспечения. В лонге же можно выбирать покупать акции на свои средства или на заемные.

Шорт-сквиз (от англ. «short-squeeze») — подавление коротких позиций за счет увеличения уровня обеспечения, что достигается разгоном цены акций.

Как уже говорилось ранее, по коротким позициям требуется определенный уровень обеспечения и он постоянно меняется в зависимости от цены. Резкий рост акций на 30 и более процентов приводит к повышению требований со стороны брокера, и если человек не может их удовлетворить, его короткая позиция по бумаге автоматически закрывается, что приводит еще к большему росту цены акций. Напомню, для закрытия короткой позиции необходимо купить проданные по ней акции.

На примере недавней ситуации с GME видно, что рост цены выше 100 долларов за акцию привел к принудительному закрытию многих позиций, что в свою очередь вздуло цену еще выше. На пике GME стоил 475 долларов, хотя еще в сентябре цена была всего 4 доллара.

что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть фото что такое лонг сквиз на бирже. Смотреть картинку что такое лонг сквиз на бирже. Картинка про что такое лонг сквиз на бирже. Фото что такое лонг сквиз на бирже

Главная мораль сей статьи — будьте осторожны с короткими позициями и всегда рассчитывайте свои риски.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *