что такое коридор в трейдинге
Учимся определять уровни поддержки и сопротивления. Торговый коридор
Автор: Антон Шереметьев · Опубликовано 11.07.2017 · Обновлено 11.07.2017
Для того чтобы понять общее положение дел на графике, существуют параллельные линии, которые накладываются на график и по их наклону можно понять направление движения цен. Такие линии называются уровнем поддержки и сопротивления или торговым коридором. Данные линии имеют разную силу и легко объясняются с точки зрения психологии торговли. Если цена выше линии, то линия называется уровнем поддержки (support level), и при приближении графика к такой линии есть большая вероятность, что цены отскочат и развернутся, то же самое и с уровнем сопротивления, это линия выше графика.
Со стороны покупателей их усилия по покупкам двигают цены вверх, линия, расположенная сверху мешает дальнейшему росту цены, вполне логично называть сопротивлением. А при падающих ценах, когда продавцы своими продажами толкают действующие цены вниз, уровень, от которого цены отталкиваются и вновь идут наверх, называется уровнем поддержки.
Рисунок 1. Часовой график ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
При прохождении цены выше уровня сопротивления сам уровень не исчезает, а превращается в уровень поддержки. И наоборот, при пробитии уровня поддержки он превращается в уровень сопротивления.
Если происходит пробитие уровня сопротивления, то этот уровень становится автоматически уровнем поддержки. Соответственно, при пробитии уровня поддержки он становится уровнем сопротивления.
Откуда берутся эти уровни и как их определять?
Определить их достаточно просто. Уровни этих линий легко определить на графике цены, перемещая горизонтальную линию до тех пор, пока на этой линии не окажутся по крайней мере два локальных минимума или максимума цены. Чем больше на этой прямой максимумов и минимумов, тем сильнее считается уровень и тем его сложнее преодолеть.
Рассмотрим пример, на дневном графике ПАО «ЛУКОЙЛ» видно как после пробития уровня поддержки этот уровень стал уровнем сопротивления, выше которого ценам подняться уже не удалось. Видно как при приближении к уровням цены меняют направление движения. Чем больше этот уровень сдержал прорывов, тем этот уровень сильнее и психологически его будет труднее пробить в будущем.
Рисунок 2. Дневной график ПАО «Лукойл»
Помимо силы каждый уровень характеризуется еще одним параметром — возрастом. Чем раньше был сформирован уровень, тем он старше. С течением времени не только образуются новые уровни, но и мигрируют и отмирают старые. Они отмирают, когда на рынке не остается участников, покупавших или продававших на этом уровне. Тогда новое поколение трейдеров просто забывает старый уровень. Если цены акций могут измеряться в различных валютах и в этих валютах возможно совершение сделок, то уровни могут мигрировать в зависимости от изменения обменного курса. Связано это с различным запоминанием уровней разными участниками одного рынка. Таким образом, мы непосредственно подошли к ответу на первую часть вопроса: откуда берутся уровни сопротивления и поддержки?
Известно, что при приближении цены к уровню поддержки или сопротивления объемы торгов возрастают, а движение цены замедляется. Можно сказать, что уровни поддержки или сопротивления — это такие уровни, около которых совершается наибольший оборот торгов. Психологически понять это легко. Игрок покупает акцию в надежде на рост. Естественно, он запоминает цену покупки. Если цена выросла, а после этого упала, то последний шанс продать без убытков — это продать по той же цене, по которой была сделана покупка. Следовательно, вероятность того, что игрок совершит две сделки вблизи одной и той же цены, достаточно велика. Наоборот, если после покупки цена пошла вниз, а потом развернулась наверх, игрок из опасений, что цена снова упадет, будет закрывать позицию по любой цене, близкой к первоначальной, чтобы минимизировать убытки. Так устроена психология большинства игроков. Именно поэтому большое число торговцев открывает и закрывает позиции вблизи одних и тех же значений цен, ассоциируемых с уровнями. Чем чаще это происходит, тем уровень становится сильнее.
Далее, стоит графику цены нарисовать небольшой максимум или минимум, как трейдеры, ориентируясь на экстремум, начинают использовать его для постановки стоп-приказов и лимитированных заявок для открытия новых позиций (или закрытия старых) по наиболее выгодной цене. Когда цена в очередной раз приблизится к этому уровню, брокер выведет имеющиеся стоп-приказы на рынок и исполнит их. Если противоположных по направлению приказов окажется достаточно много, то возникнет борьба между покупателями и продавцами за этот уровень. В результате чего цены могут откатиться от этого уровня, и появится еще один максимум или минимум, который «укрепит» вновь возникший уровень.
Уровни, как правило, характеризуются круглыми числами. Это тоже связано с психологией. Гораздо удобнее сказать, что текущий уровень поддержки составляет 70,00, чем 79,95. Такое число легче запомнить и держать в голове для вывода на рынок того или иного ордера. Это также связано с любовью инвесторов к красивым и круглым числам. Когда большое число игроков одновременно ставят лимит-приказы на открытие позиций по одной и той же «красивой» цене, возникает повод сформировать новый уровень, если его еще нет. Новые уровни сопротивления также любят формироваться на круглых числах. Мотивация здесь звучит приблизительно так: «Вот дорастет до цены 40 (100, 500, 1750, 2500 и т.п.), тогда продам».
На самом деле уровень — это не некая четкая линия. Это скорее зона или узкий диапазон в окрестности линии. Чем уровень более сильный и древний, тем сильнее он размыт. Связано это с осуществлением упреждающих сделок. Например, торговец видит, что цена купленной им акции выросла и приближается к сильному уровню сопротивления. Чем сильнее уровень, тем с большей вероятностью цена его не пройдет, а развернется и двинется вниз. Игрок старается предвосхитить такое развитие событий и ставит приказ на продажу до того, как цена подойдет к уровню сопротивления. Чем больше таких игроков выставят подобные приказы, тем быстрее они своими действиями развернут рынок вниз. Аналогичным образом действуют покупатели, стремящиеся купить вблизи уровня поддержки.
Инвесторы, играющие на больших временных интервалах, как правило, не смотрят на молодые и слабые уровни поддержки и сопротивления. Для выставления ордеров на покупку и продажу они используют старые и сильные уровни. Но поскольку у них другой временной горизонт, они, естественно, рассчитывают на большие движения цены, а поскольку они, как правило, оперируют большими суммами, то вынуждены ставить упреждающие приказы на больших отклонениях от уровней поддержки/сопротивления. Именно поэтому старые уровни более «размыты».
Что такое торговый коридор и как с ним работать
Торговый коридор – состояние движения цены финансового инструмента. Термин используется для анализа рынка и прогнозирования. С целью получения прибыли в условиях «коридора» разработаны специальные канальные стратегии.
Определение торгового коридора
Термин «торговый коридор», или ценовой канал, применяется при описании работы на рынке «Форекс» и фондовых биржах. Можно найти несколько определений этого понятия, все они примерно схожи:
Торговый коридор на Форексе
Нижнюю границу принято называть уровнем поддержки, верхнюю – уровнем сопротивления. Они проводятся по точкам максимальных и минимальных значений котировок. Цена может пробить одну из линий, затем вернуться назад или выйти на новый уровень. Однако вероятность «отскока» цены в прежние рамки обычно выше.
Когда и почему возникает «коридор»
Общее направление движения цены или тренд зависит от активности на рынке тех или иных групп игроков. Восходящий тренд возникает, если преобладают покупатели («быки»). Их активность приводит к быстрому росту цены. Иногда на графике растущей цены возникают временные снижения – коррекция. После этого движение в направлении основного тренда продолжается. При преобладании продаж (активность трейдеров-«медведей») цена падает и формируется нисходящая тенденция.
Если сила «быков» и «медведей» приблизительно равна, цена движется в определенном диапазоне. Стоит только покупателям немного поднять стоимость инструмента, активность продавцов возвращает ее на прежние позиции. Это и есть торговый коридор. Если он достаточно узкий, получать прибыль на тренде затруднительно, а иногда и невозможно.
Выход из «коридора» может быть вызван значимыми новостями в области бизнеса или политики. В этом случае активность покупателей или продавцов усиливается, что приводит к формированию тренда.
Как торговать в торговом коридоре?
Широкий торговый коридор – хорошая возможность для заработка на краткосрочных сделках и скальпинге. Суть метода заключается в установлении границ канала и наблюдении за движением цены. Если котировка приближается вплотную к уровню – это сигнал к совершению сделок. Система отличается от торговли по тренду. Покупать следует на «медвежьей» тенденции, продавать – на «бычьей».
Важно помнить, что внутри канала направление движения меняется очень часто. Трейдер должен научиться моментально реагировать на такие ситуации. Имея тщательно проработанную стратегию, можно получить прибыль даже при небольших колебаниях котировок.
Тип бинарных опционов Коридор и правила его испоользования
В классическом варианте бинарные опционами просты – нажал одну из двух кнопок – получил прибыль (или потерял инвестицию). Но есть варианты сложнее и рискованнее, но с увеличенным доходом. Одним из таких являются бинарные опционы «коридор». Давайте разберём, чем они отличаются от классического способа торговли, какие имеет достоинств и недостатки.
Интересуетесь повышенной прибылью? Тогда не уходите.
Особенности бинарных опционов «Коридор»
Такой тип трейдинга ещё называют границей. На торговой платформе брокер указывает определённые уровни, а трейдер должен спрогнозировать, останется цена внутри уровней или выйдет за его пределы.
Кажется, что ничего сложного в этом нет. Но на самом деле прогнозировать движение актива по указанным условиям сложнее. Давайте разберём, почему.
В классическом варианте, от спекулянта требуется только указать, выше или ниже будет цена закрытия сделки по отношению к начальному уровню. Если вы заключили сделку на повышение, неважно, насколько выше окажутся котировки актива по отношению к начальной цене. Цена может пройти 1 пункт, а может и 100. Главное – чтобы в нужном направлении.
С типом опциона «Коридор» всё сложнее. Вам недостаточно определить дальнейшее направление цены актива. Допустим, по вашему прогнозу, в ближайшее время котировки должны опуститься. Через несколько минут вы видите, что прогноз оправдался, хотя и актив прошёл лишь пару пунктов. Но вы делали ставку, что цена выйдет за пределы ценовых уровней. Из-за низкой активности валюты, котировки остались в пределах коридора, что соответственно привела к потере депозита.
Доходность
Мы поняли, что риски при заключении сделок в бинарном опционе «Коридор» повышены. Но давайте выясним, оправданы ли они.
Брокеры предлагают различный уровень выплат по этому типу. Например, на платформе 24 Option есть 2 варианта торговли по опциону Граница: со стандартной доходностью и повышенной. В первом случае процент выплат составляет всего 70%, во втором – 200–300% с инвестиции. В чём разница? В уровнях. Они расположены на разном расстоянии от страйк-цены (текущего уровня).
На сайте Migesco также есть подобный вариант трейдинга. Здесь нет отличий по доходности. Процент выплат при успешной сделке колеблется в районе 160–180%.
Что касается других сайтов, где можно торговать опционом «Коридор», то обычно процент выплат находится в диапазоне 100–140%. Поэтому чтобы зарабатывать таким способом, часто будет достаточно заключать всего 50% прибыльных сделок (а иногда и меньше).
Выглядит неплохо, но, как мы говорили, торговать с типом опциона «Диапазон» сложнее. Более того, в качестве основного варианта трейдинга его использовать не рекомендуется. Но есть стратегия, которая позволит значительно увеличить шансы на успех в торговле.
Ещё один вариант «Коридора»
Мы уже рассказали, что для получения прибыли во время заключения сделок на опционе «Граница», нужно определить, окажется цена актива во время закрытия внутри лил за пределами двух уровней. Но есть и другой вариант.
Брокер Opteck предлагает свой вариант «Коридора».
Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.
При покупке опциона Call цена должна оказаться выше страйк-уровня, но при этом не выйти за пределы коридора. Если ставить на понижение, котировки к экспирации должны быть ниже начальной цены, но также не выйти за пределы диапазона.
Прибыльность таких опционов – 100% и более.
Для торговли бинарными опционами «Коридор» у брокера Opteck (и других, кто предлагает такие же условия), рекомендуем выбирать активы с небольшой волатильностью, так как котировки не должны выходить за пределы диапазона.
Как правильно торговать
А теперь, как и обещали, давайте разберём стратегию торговли, благодаря которой вы сможете начать зарабатывать этим типом опциона. Сразу предупредим, что стратегия простая, но сигналы по ней появляются не часто, особенно, если торгуете одним активом.
Итак, торговля будет вестись по новостям. Дело в том, что важные экономические события определённой страны обязательно повлияет на поведение национальной валюты по отношению к другим.
Взгляните на скриншот ниже.
Во вторник, 31 января было опубликовано сразу 8 важных экономических событий по Канаде, США, Германии, ЕС и Японии. Давайте для примера возьмём новость о ВВП в Канаде и посмотрим, как на её выход отреагировал канадский доллар.
Для этого откроем живой график брокера, выставим актив NZD/CAD (можно и другую пару с канадским долларом). И выставим график на 31 января.
На скриншоте выше мы показали свечу, которая показывает движение котировок с 16:30 до 16:45 (первые 15 минут после выхода новости). Теперь ещё раз взгляните на календарь. Новость оказалась положительной для канадского доллара, соответственно пара NZD/CAD потеряла несколько пунктов. Но это не главное.
Суть в том, что новость привела актив в сильное движение. Что это значит? Перед выходом важной новости ставьте на то, что актив выйдет за пределы коридора.При этом нужно выбрать оптимальный срок экспирации. Если открыть краткосрочную сделку, цена может не успеть пробить уровни. Если выставить слишком большую экспирацию, цена может успеть вернуться в рамки диапазона. Лучший вариант – 15–20 минут.
Подведём итоги? «Коридорные» опционы обычно предлагают повышенный доход и вместе с этим повышенные риски. Но при использовании описанной выше стратегии, можно использовать этот тип опционов в качестве дополнительного способа трейдинга, который к тому же приносит прибыль.
Как играть и выигрывать на бирже.
20. ТЕНДЕНЦИЯ И ТОРГОВЫЙ КОРИДОР.
Трейдеры стремятся извлечь прибыль из изменений цен: купить по низкой цене, а продать по высокой; или открыть короткую позицию по высокой цене, а затем закрыть ее по низкой. Игра идет в основном в коридорах, теснящих тенденции.
Трейдер должен уметь распознавать тенденции и торговые коридоры (рис.20-1), т.к. тактика игры при них различна. Так, играя на повышение, когда рынок идет вверх, надо крепко взяться за руль и ехать до конечной остановки, пристегнувшись ремнями безопасности. Играть в торговом коридоре надо гораздо проворнее, закрывая позицию при малейшем признаке разворота. При тенденциях нужно следовать за сильной стороной: покупать, когда рынок идет вверх, и играть на понижение, когда он идет вниз. Когда цены в торговом коридоре, поступайте наоборот: покупайте, когда они слабы, и играйте на понижение, когда они сильны.
Психология биржевой толпы.
Восходящая тенденция возникает, когда быки одолевают медведей и от их покупок цены растут. Если медведям и удастся временно прижать цены, быки останавливают спад и поднимают цены на новую высоту. Нисходящая тенденция образуется, когда медведи одолевают быков и от их продаж цены падают. Даже если шквал покупок вздымает цены, медведи ответной игрой на понижение останавливают его и прижимают цены к новому минимуму.
Если силы быков и медведей примерно одинаковы, цены держатся в рамках торгового коридора. Если быкам и удастся поднять цены, медведи отвечают игрой на понижение, и цены падают. На этом этапе в игру вступают скупщики дешевизны: они останавливают спад; меж тем, медведи своими покупками для закрытия коротких позиций раздувают огонек подъема, и цикл повторяется.
рис.20-1. Тенденция и торговый коридор.
Последовательность нисходящих пиков и впадин определяет нисходящие тенденции. Цена на соевые бобы падала с ноября до середины января. Впадина 4 ниже впадины 2, а пик 3 ниже пика 1. Прорыв линии тренда в точке 5 означает конец нисходящей тенденции. За прерванной нисходящей тенденцией может последовать либо торговый коридор, либо восходящая тенденция.
Ноябрьско-декабрьская нисходящая тенденция вылилась в торговый коридор, обозначенный горизонтальными линиями, проведенными через впадину 4 и пики 3 и 6. Понижение с пика 6 остановилось у более мелкой впадины 7, не дойдя до низа коридора: значит, можно нанести предварительную восходящую линию тренда. Прорыв из коридора в точке 8 подтвердил начало этой тенденции.
У жесткого правого края.
Прошлое незыблемо, и его легко проанализировать. Будущее переменчиво и расплывчато. К тому времени, когда вы распознаете тенденцию, она уже может быть на исходе. Она может также перейти в торговый коридор, причем бесшумно, и никто не уведомит вас о случившемся. А когда вы заметите эту перемену, часть ваших денег будет проиграна: ведь вы делали ставку на продолжение тенденции.
У правого края графика многие модели и индикаторы противоречат друг другу, так что решения приходится принимать в условиях неопределенности с учетом различных вероятностей.
Методы и приемы.
Единого, волшебного метода для опознания тенденций и торговых коридоров нет. Есть несколько методов, и лучше использовать их вкупе. Если полученные результаты совпадают, то это надежнее. Если они противоречат друг другу, то от сделки лучше воздержаться.
рис.20-2. Определение тенденций с помощью линий тренда.
Линия тренда, проведенная через впадины 1 и 2, указывает на восходящую тенденцию. Значит, совершая сделки по мазуту, нужно играть только на повышение. Обратите внимание, что время от времени цены прорываются через линию, но затем, после падения, подтягиваются к ней (3). Этот момент как нельзя лучше подходит для игры на понижение. Аналогичная ситуация наблюдается в точке 7, где цены возвращаются к прорванной ими восходящей линии тренда.
2. Проведите восходящую линию тренда, соединив наиболее существенные недавние впадины, и нисходящую линию тренда, соединив наиболее существенные недавние пики (см. раздел 21). Наклон линии указывает текущую тенденцию (рис.20-1, 20-2, 21-1).
Сейчас иди попозже?
Распознав восходящую тенденцию и решив купить, вы должны решить и вопрос о времени: сразу покупать или попозже, подешевле. Купив сразу, вы попадете в биржевую струю, но рискуете большим, так как ваши стоп-приказы, вероятно, окажутся отдаленными.
Независимо от выбранной тактики надо придерживаться основного принципа контроля над капиталом, уберегающего от самых рискованных сделок. Разница между точкой открытия позиции и уровнем защитного стоп-приказа не должна превышать 2% от вашего торгового капитала (см. главу 10). Как ни заманчива сделка, откажитесь от нее, если она требует более удаленного стоп-приказа.
Противоречивые сигналы в разных масштабах времени.
рис.20-3. Противоречивые тенденции в разных масштабах времени.
Что такое ценовой коридор и как его использовать на Форекс
Ценовой коридор — это фиксированный диапазон, в котором колеблется цена на протяжении определенного промежутка времени. Из статьи вы узнаете, каким он бывает и как его использовать в сделках на форекс и бинарных опционах.
Разновидности ценового коридора
В финансовой сфере есть несколько равноценных определений ценового коридора. Например, на государственном уровне ценовым коридором будет считаться комплекс мер по регулированию внутренного курса страны в приемлемых рамках.
Ценовой коридор на государственном уровне
На форекс и бинарных опционах у ценового коридора другое значение. В широком смысле ценовым коридором называют направление, в котором двигается рынок на протяжении определенного временного периода. То есть, речь идет о восходящем, боковом или нисходящем трендах.
Ценовой коридор на форекс и бинарных опционах. Широкое значение термина
В техническом анализе ценовой коридор рассматривается только в узком значении. Узкое значение ценового коридора ограничивается понятием бокового тренда. Боковой тренд или флэт — это состояние, при котором цена ограничивается условными уровненными границами.
Ценовой коридор на форекс и бинарных опционах. Узкое значение термина
Классические правила работы в ценовом коридоре
Вся дальнейшая информация будет касаться того ценового коридора, который мы называем боковым трендом. Его можно определить с помощью горизонтальных уровней и различных индикаторов теханализа. Мы рекомендуем использовать Полосы Боллинджера. Вы можете работать с любым другим инструментов.
Критика классических правил работы в ценовом коридоре
В 2018 году классические правила торговли в ценовом канале не работают. Сейчас не тот глобальный рынок, не те условия и не те шансы на успех.
Чтобы заработать — нужно комбинировать ценовой коридор с другими инструментами технического анализа и делать это в рамках хорошо структурированной торговой стратегии.
На рынке бинарных опционов точность сделок должна превышать 60%. На форекс одна убыточная ставка должна перекрываться двумя выигрышными (хотя все зависит от средних величин профита и убытка по сделкам). Без подобного соотношения будет сложно стабильно зарабатывать.
Не тот рынок. Классические правила работы в ценовом коридоре написаны для ликвидных активов живого рынка. Живой рынок — это торговая площадка, подчиняющаяся законом спроса и предложения. С 2008 года все ликвидные активы не торгуются на живом рынке. Их заменил рынок маркетмейкера. Рынок маркетмейкера — это торговая площадка, где спрос и предложение регулирует очень крупный игрок.
На цену влияет спрос и предложение всех участников торгов
Спрос и предложение часто формируют крупные игроки — маркетмейкеры
Не те условия. 70% времени рынок находится в состоянии бокового тренда. То есть, большую часть времени крупные игроки могут искусственным образом влиять на движение цены и использовать ценовой коридор в качестве ловушки для мелких инвесторов. Работает это так:
Это круговая непрерывная схема, за счет которой происходит набор крупной позиции и большинство игроков теряют деньги.
Как думает биржевая толпа
Ценовой коридор — это зона стабильности. Здесь можно найти качественную точку входа и приготовиться к сильному тренду.
Как думает маркетмейкер
Ценовой коридор — это зона стабильности. Здесь можно отследить заявки большинства мелких игроков и направить рынок против их позиций.
Не те шансы. Ни у кого из частных пользователей нет маркетмейкерского списка биржевых заявок. Поэтому они не могут знать, какое количество пользователей торгуют в ту или иную сторону. Рассмотрим такую ситуацию: цена растет и приближается к верхней границе канала.
Если ориентироваться на классические правила, то нужно входить в сделку на понижение. В реальных условиях это не поможет, поскольку вы не сможете предугадать намерения маркетмейкера.
Заключение
Существует пять классических тактик работы в ценовом коридоре: отскок, пробой, использование отложенных ордеров, ордеров StopLoss и старших таймфреймов.
Работать с ценовым коридором можно только с ликвидными активами на живом рынке. С 2008 года все ликвидные активы торгуются только на рынке маркетмейкера. Поэтому классические правила работы с ценовым коридором не работают.
Новичкам лучше не торговать в ценовом коридоре и ориентироваться на правила своей стратегии, которая заточена на сделки по тренду.