что такое контртренд в трейдинге
Контртрендовая торговля
Опубликовано 19.06.2021 · Обновлено 19.06.2021
Что такое контртрендовая торговля?
Торговля против тренда – это тип стратегии свинговой торговли, которая предполагает разворот текущего торгового тренда и пытается получить прибыль от этого разворота. Контртрендовая торговля – это, как правило, среднесрочная стратегия, при которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. Трейдеры против тренда полагаются на каналы конвертов (такие как полосы Боллинджера ), индикаторы (такие как индикатор Aroon) и осцилляторы (такие как индекс относительной силы или осциллятор Chande Momentum) для принятия своих решений. Трейдеры могут использовать контртрендовые стратегии для различных целей, включая получение чистой прибыли, диверсификацию и управление рисками.
Понимание встречной торговли
Стратегия торговли против тренда предполагает использование инвестиционных позиций, противоположных текущему тренду. Эту стратегию можно использовать в любое время, но чаще всего она используется, когда трейдер видит большой потенциал для разворота. Как правило, торговля против тренда также может называться колебательной торговлей, которая относится к возможности воспользоваться преимуществом тренда, который разворачивается или колеблется в новом направлении.
Некоторые трейдеры будут использовать стратегию торговли против тренда, когда они думают, что рынок или ценная бумага перекуплены, из-за отката или перепроданности или из-за отскока.
Контртрендовые торговые стратегии
Торговые стратегии против тренда сложны и поэтому обычно используются только опытными трейдерами. Их можно использовать для диверсификации и управления рисками или для прогнозирования будущего.
Диверсификация и управление рисками
Активные трейдеры осторожно относятся к проценту своего портфеля, которым они рискуют при каждой сделке, при этом правило 2% является широко известной практикой во всей отрасли. Опытные активные трейдеры, торгующие в соответствии с техническими сигналами, обычно формулируют стратегии торговли по сетке. Стратегии делают небольшие торговые ставки на протяжении всего тренда, определенного с интервалами, когда цена увеличивается или уменьшается, чтобы управлять своим риском. Концептуально, стратегии сетки против тренда, занимающие обратные позиции, также могут быть способом для трейдеров управлять риском.
Некоторые противоположные активные трейдеры предпочитают полностью сосредоточиться на стратегии торговли против тренда. Эти трейдеры считают, что покупка (а не продажа) в условиях медвежьего нисходящего тренда может принести выгоду отскоком. Они также могут открывать короткие позиции при восходящем тренде, а не покупать, чтобы потенциально поймать разворот тренда.
Прогнозные прогнозы
Другой тип контртрендовой стратегии, наиболее сопоставимой со свинг-трейдингом, может быть реализован, когда инвестор пытается занять контртрендовые позиции в ценовых точках сопротивления или поддержки в будущем. Этот тип стратегии принимает ставки на то, что тренд развернется в новом направлении, и их позиции соответственно принесут прибыль.
Прогнозная стратегия противодействия трендам часто требует расширенного использования условных ордеров. Условные ордера позволяют инвестору указать цену продажи около уровней сопротивления или цену покупки около уровней поддержки. Расширенные условные ордера позволяют инвестору использовать множество как стандартных ордеров, так и ордеров на опционы, чтобы указать прибыльную цену. Расширенные условные ордера также могут быть запрограммированы как заключенные в скобки ордера, которые исполняются, когда происходит разворот, и включают верхние и нижние условия для управления потенциальной прибылью и убытком.
Контртрендовая стратегия
Опубликовано 10.07.2021 · Обновлено 10.07.2021
Что такое контртрендовая стратегия?
Контртрендовая стратегия – это торговый метод, который пытается получить небольшую прибыль, торгуя против текущего тренда. Трейдеры также называют эту практику встречной торговлей.
Ключевые выводы
Понимание контртрендовой стратегии
Контртрендовая стратегия нацелена на корректировку ценового действия трендовой ценной бумаги с целью заработать деньги. Противоположные трейдеры часто используют стратегии торговли против тренда. Стратегия включает покупку / продажу ценной бумаги, которая испытала импульсивное медвежье / бычье движение в надежде, что корректирующее движение вверх / вниз позволит им продать / купить ее обратно по этой более высокой / более низкой цене. Парадигма «покупать дешево, продавать дорого» удовлетворяется в любом случае, и счет трейдера является бенефициаром.
Трейдеры, использующие эту стратегию, получают меньшую прибыль и готовы остановиться, если ожидаемая коррекция не проявится. Стратегия противодействия тренда игнорирует популярную инвестиционную философию, согласно которой тренд – ваш друг, по крайней мере, на время.
Стратегии противодействия трендам используют индикаторы импульса, модели разворота и торговые диапазоны, чтобы определить лучшие области для выполнения сделок. Трейдеры, использующие эту стратегию, всегда должны помнить, что ценная бумага может возобновить свой тренд в любой момент, и поэтому должны использовать методы управления рисками, такие как ордера стоп-лосс, для ограничения возможных потерь.
Построение стратегии противодействия тенденции
Трейдеры могут использовать индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI), в сочетании с областями поддержки и сопротивления цены для определения точек разворота с высокой вероятностью. Например, трейдер против тренда может купить ценную бумагу, если он находит поддержку на 52-недельном минимуме, а RSI дает значение перепроданности ниже 30. И наоборот, трейдер может открыть короткую позицию, если цена ценной бумаги достигает области сопротивления и RSI поднимается выше 70.
Чтобы добавить дополнительное подтверждение, трейдер может дождаться бычьей или медвежьей свечной модели, прежде чем входить в сделку. Диапазон контртренда должен быть достаточно широким, чтобы иметь цель по прибыли, которая как минимум вдвое шире стоп-лосса. Например, если трейдер использует стоп-лосс в 5 долларов, цель прибыли должна быть не менее 10 долларов.
Преимущества использования контртрендовой стратегии
Больше торговых возможностей
Когда цена ценной бумаги колеблется в пределах торгового диапазона, появляется множество возможностей для покупки на уровне поддержки и короткой продажи на уровне сопротивления. Инвестору, возможно, придется сидеть сложа руки в течение длительного периода, если он торгует только на откатах на трендовом рынке.
Меньшие просадки
Стратегии противодействия тренду обычно имеют более мелкие просадки по сравнению со стратегиями следования за трендом, поскольку трейдеры чаще получают меньшую прибыль. Хотя трендовая стратегия может принести более существенную прибыль в целом, трейдер может много раз останавливаться, прежде чем поймать большое движение.
Ограничения использования контртрендовой стратегии
Комиссии
Использование большего количества торговых возможностей приводит к увеличению комиссионных сборов. Трейдерам, которые используют стратегию противотренда и предполагают совершать значительное количество ежемесячных транзакций, следует рассмотреть возможность использования структуры комиссионных за акцию. Это означает, что брокер взимает фиксированную плату за акцию, а не за сделку. Затем трейдеры платят комиссию только за количество акций, которыми они торгуют, что позволяет им увеличивать и уменьшать позиции более экономно.
Интенсивный по времени
Движение против тренда не длится так долго, как движение по тренду; поэтому трейдерам необходимо часто контролировать рынки, чтобы найти лучшие точки входа и выхода для своих сделок. Трейдеры могут автоматизировать свои контртрендовые стратегии, чтобы преодолеть это ограничение.
Тренд и контртренд. Существуют ли они вообще?
Доброе утро, коллеги!
Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).
О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет. )
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.
Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.
Берем любой актив. Берем линейную ТС. Реверсивную, основанную на линейном индикаторе — знак линейной комбинации приращений цен говорит нам, покупать или продавать. Сюда попадают всеми любимые МАшки, но и не только они.
Берем отдельный диапазон цен (и их приращений). Включаем наш комп и ищем линейный индикатор, который показывает оптимальный результат на этом диапазоне (МО, МО/ДД, любая другая комфортная оптимизация). Получаем набор коэффициентов (ну или кривую, если коэффициентов много).
С этой точки зрения трендовость актива на выбранном диапазоне соответствует тому факту, что сумма коэффициентов индикатора больше 0 (ну или интеграл от кривой положителен). Контртрендовость = сумма коэффициентов индикатора меньше 0 (интеграл отрицателен).
При этом понятно, что многообразие массивов коэффициентов (разнообразных кривых) далеко не исчерпывается этими двумя сценариями. Все остальные словами описать затруднительно (почти тренд, скорее тренд, чем контртренд, сначала тренд, потом контртренд и прочая чушь).
Кажется, что рынок может пребывать в бесконечном (ну почти) континууме разных состояний. И совсем неочевидно, что переход из одного состояния в другое является плавным. Более того, продвинутые расчеты показывают, что рынок частенько меняет свое состояние скачкообразно (кривые, посчитанные на близких окнах цены, могут разительно отличаться, хотя и редко).
Вот такая загогулина получается.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Как всегда с уважением и дежурной просьбой не срать в топик.
Для этого на СЛ есть специально отведенные места.
Что нужно понимать про контртренд?
Начну с резкого заявления.
Контртренд, если это не паттерн, скорее не существует, чем существует.
Дело во взгляде на природу вещей. Тренд обоснован физически. Можно обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы двигаться в нём, нежели против него. Можно также обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет равные шансы двигаться как туда же, так и обратно. Эта неопределённость – самое нормальное состояние на рынках, близких к эффективным, а сейчас такие почти все. Но нельзя обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, вдруг в произвольной точке движения имеет большие шансы начать двигаться обратно.
Этот третий случай необъясним, ведь, если у цены такой хороший потенциал развернуться – почему она не сделала этого раньше? А если этот потенциал разворота растёт по мере движения – почему надо входить здесь, а не подождать? А если подождать, то до какого момента? Если до видимого разворота – разве это уже не игра по новому тренду?
Напомню, речь о произвольной точке с произвольными условиями – если условиями не произвольны, то, возможно, перед нами паттерн, и, возможно, стоит постоять против толпы.
Если под парным трейдингом понимать контртренд на синтетическом инструменте, то он скорее не существует, чем существует.
Давайте разделять понятия «арбитраж» и «парный трейдинг», это сильно разные вещи, лишь внешне похожие. Арбитраж – безриск, если мы продали и купили по тем ценам, каким хотели. Потому что мы продали и купили одно и то же. Например, один и тот же фьючерс на золото, торгуемый на разных площадках. Если разница между покупкой и продажей 0,1%, то этот 0,1% уже наш. Понятно, что такая игра – самая сладость рынка. Понятно, что это халява. Также понятно, что халявы нет. Значит, такие возможности, если появляются, то существуют миллисекунды, значит, всё сводится к технике броска и захвата…
Парный трейдинг уже основан на некоей гипотезе, в худшем случае переходящей в фантазию. Мы замечаем, что два инструмента ходят скоррелировано. Например, золото и серебро. Годами на российской бирже также считалось, например, что скоррелировано ходят акции «Сбербанка» и «ВТБ», «Газпрома» и «Лукойла», «Лукойла» и «Роснефти». И если Х дорожает быстрее, чем Y, то нужно продать лидер а Х и купить отстающего Y. А уж если одно растёт, а другое падает… Ну, понятно. Мы всегда продаём расширяющийся спред, полагая, что он будет сужаться. Ключевое слово – полагаем. Если так уже было десять раз, в одиннадцатый он может порваться навсегда. Это значит, что у нас продана улетающая ракета, зато куплена тонущая баржа. И с каждым днём убыток растёт.
Есть версия, что разрыв любой необязательной корреляции – лишь вопрос времени. То есть если вам нужна катастрофа, то можно сесть у реки и подождать, когда по ней поплывёт твой собственный труп.
Сомнительна сама игра, где прибыль на сделку ограничена спредом, а убыток не ограничен ничем. Иллюзия успешности здесь может быть оттого, что выигрышных сделок по числу больше, чем проигрышных, и в мирный период прибыль может капать месяцами. Когда же спокойствие сменяется, даже неважно чем, – бурным ростом рынка, его крахом, сильным событием в одной из фишек – заработанное за год отдаётся за считанные дни.
Забавно, но в своё время я играл парный трейдинг наоборот. Не на схождение спреда, а на дальнейшее расхождение, если он начинал расходиться. Инструмент – та же синтетика. Например, спред между фьючерсами на акции «Сбербанка» и «Газпрома». Вообще, подходил почти любой спред, кроме совсем уж родственных фишек нефтегаза. Фьючерс предпочтительнее акции из-за комиссии, проскальзывание снималось техникой входа. Так вот, это работало: без плеч в 2014–2015 гг. это давало где-то 30–40% годовых, просадка в пределах 10%. В 2016 году система принесла лёгкий минус (в пределах 5%) и была отложена до лучших времён.
Мораль этой басни: не стой на пути паровоза, отдай контртренд врагу.
контр-трендовая торговля
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ Пример контртрендовой стратегии
Теоретический пример контртренда.
приведен чтобы показать проблемы.
1) дропдаун по стделке может быть существенно больше среднего дохода.
2) вам может быть очень больно;
3) с плечами играть это тяжело;
4) как дополнительная перчинка для гладости эквити к трендовому супу подойдет.
Контр-трендовый Сталинград
Контр-трендовики, объясните: как правильная контр-трендовая система должна отрабатывать вот такой выраженный тренд?
Если скажете «Пересиживать убыток», я выйду в окно. 🙂
Сомнения трендовика
Когда-то пробовал контртрендовую торговлю (в значении «ставка на прекращение текущего движения»). Закономерно разочаровался в ней и перешёл на трендовую торговлю (в значении «ставка на продолжение текущего движения»). Результаты, естественно, сразу улучшились.
И вот, для меня настало «время без трендов». Или, говоря иначе — все тренды теперь настолько короткие, что моя ТС не успевает их «увидеть-взять-выйти с прибылью».
Только ТС успевает заметить потенциальный тренд и развернуться под него — сразу следует откат. Результат — медленный распил. Это длится апрель-июнь 2020 г. и, соответственно, накопительным итогом привело к заметным потерям. Возможно, что такой рынок продлится ещё долго. А значит, можно потерять неприемлемо большую часть капитала.
Пока что склоняюсь к временной приостановке торговли. Альтернатива — снова временно стать контр-трендовиком. Но уже мышление перестроилось на трендовое, уже трудно будет таким заниматься.
Думаю, многие опытные трейдеры сталкивались с подобным когда-то, ибо рынок не всегда был трендовым.
Кто как решил данную задачу?
Как Определить Разворот Тренда
Трендовые ТС или «усреднялки»? Кто кого?
Здравствуйте, дамы и господа!
А ведь это странно. Трендовые ТС, по определению, не позволяют покупать финансовые инструменты дешево и продавать их дорого: чтобы стала заметна новая тенденция на рынке, цена уже должна пройти определенный путь – вырасти при формировании восходящего тренда или снизится при формировании нисходящего. То есть купить дешево, а продать дорого, работая «по тренду» нельзя. Только контртрендовые ТС позволяют покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах (или около них). Но несмотря на то, что топы рейтингов на различных сервисах мониторинга счетов или трансляции торговых сигналов заняты именно контртрендовыми ТС, в большинстве своем различными «усреднялками» и «сеточниками», народная трейдерская мудрость гласит: «Не с…, пардон, не плюй против тренда!» А еще: «Усреднение против тренда сгубило больше евреев, чем Гитлер!»
Опрос: тренд или контртренд?
Опрос: тренд или контртренд?
Может быть все стратегии на рынке базовых активов сводятся к двум: трендовые и контртрендовые. Если вы встаёте по текущему движению — стратегия трендовая, если вы встаёте против текущего движения — стратегия контртрендовая.
Наивные примеры:
1. RSI пробивает сверху вниз уровень 25 и вы шортите, стратегия трендовая.
2. RSI пробивает сверху вниз уровень 25 и вы покупаете, стратегия контртрендовая.
3. RSI пробивает снизу вверх уровень 25 и вы покупаете, стратегия трендовая.
4. RSI пробивает снизу вверх уровень 25 и вы продаёте, стратегия контртрендовая.
Третий случай может вызвать вопросы — RSI низкий и поэтому глобальный тренд падающий. Можно подумать, что покупка это контртрендовая операция, но так только кажется. Глобальный тренд падающий, но текущий — растущий (покупка на пробое уровня 25 снизу вверх). Состояние глобального тренда в этой стратегии является фильтром — мы торгуем трендовую стратегию, но в качестве фильтра выбираем моменты, когда глобальный тренд падающий (в этой фазе рынка рынок хорошо отрастает снизу вверх, то есть он очень трендовый).
С фундаментальным анализом наверно похожая ситуация. Если вы просто шортите хорошие компании и покупаете просто плохие компании — то вы торгуете контртрендово, а если вы продаёте из-за ухудшения ситуации, а покупаете при признаках улучшения — то это трендовая торговля. Может быть тут всё не так однозначно.
Я потратил много букв и постарался пояснить, что для меня трендовая торговля, а что контр-трендовая. Я не претендую на научность или непротиворечивость!
Учитывая всё что я изложил- какую торговлю вы предпочитаете больше — трендовую или контртрендовую?
Перед ответом не спешите пожалуйста и прочитайте этот пост.
Почему усреднение не улучшит результаты вашей торговли
В последнее время стали все чаще попадаться на глаза публикации, связанные с построением «прибыльных» торговых систем, в которых применяются идеи мартингейла или усреднения.
По поводу мартингейла писать ничего не буду. Итоговый результат его применения давно описан математически, да и эмпирические данные по многочисленным ПАММ-счетам, использующим этот принцип, доступны любому заинтересованному.
Что касается усреднения, меня удивляют обсуждения, ведущиеся вполне вменяемыми трейдерами, контр-трендовых систем на основе «сетки» или других вариантов усреднения.
Давайте представим себе рабочую прибыльную контр-трендовую систему со следующими стационарными параметрами:
Прибыльные трейды 80%
Прибыльный трейд 100 руб
Убыточные трейды 20%
Убыточный трейд 300 руб
Математическое ожидание такой системы составит 20 руб на сделку.
Параметры вполне рабочие для типичной контр-трендовой системы.
Смоделируем серию из 100 сделок:
Здравствуйте. Как вы видите контр-трендовую стратегию? Я думаю нужно определить боковик и найти его границы. Поделитесь пожалуйста умной мыслью, если не жалко.
По-бытовому о контр-тренде
Что скажут уважаемые эксперты-гуру-критики о простом рассуждении?
Речь только об алго-роботах, анализирующих только прошлую цену в рамках линейной торговли только одного актива. Ну и, конечно, речь о системах, способных жить долго.
Вводные замечания:
1. По способу заработка все системе трендовые, ибо заработок (убыток) формируется в тренде (изменении цены).
2. По способу входа все системы либо трендовые (вверх-вверх, вниз-вниз) либо контр-трендовые (вверх-вниз, вниз-вверх).
3. Что такое тренд — непонятно. Единственное, неоспоримое определение, что тренд это изменение цены. В зависимости от характера изменения цены какие-то тренды более, а какие-то менее предпочтительны психологически.
Итак, хочется иметь контр-трендовую систему, которая покупает на локальных минимумах, продает на локальных максимумах. Возможно ли создать такую систему?
Логика подсказывает, что такое вряд ли возможно без дополнительной информации кроме прошлых цен, поскольку: