лонг сквиз в трейдинге что это
Лонг сквиз
Золото это чисто спекулятивный инструмент. Его практически не возможно встроить в какую нибудь глобальную, мировую игру, как например нефть. Может потому, что суммарная стоимость контрактов золота превышает суммарный объем нефтяных WTI + BRN? И двинуть цену золота стоит гораздо дороже чем цену нефти.?
Не суть. Золото как кошка, гуляет само по себе.
С прошлого моего блога про золото прошло уже не мало времени, и по хорошему сейчас должен быть минимум 4-й золотоблог, а не второй.
Видимо потому, что на СЛ больше мотивируют блоги про «жиз-з-з-зь».
Что бы понять куда может улететь золото, сначала несколько слов о том, что было с декабря 2015.
Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Не был исключением и ильский хай 2016.
Сквиз это то ради чего затевается трендовое движение. В простонародье обычно говорят шортовый (лонговый) вынос.
Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом. Почти но не каждый. На самом важном Декабря 2015, никакого сквиза не было. Игроки просто сматывали удочки, о чем говорит падение ОИ вместе с ценой.
Основные игроки на золоте это
1)Фонды — они создают тренды. (Правда разворот от 1120 они пропустили.)
2)Своп дилеры- просто шортят когда растет и откупают когда цена падает.
Но игра производителей не такая тупая как у своп-дилеров.
Производители начинают продавать когда цена растет, и перестают продавать, если цена уходит слишком высоко по их мнению.
Это хорошо видно из картинки выше. Для них чем выше — тем лучше.
Сейчас ситуацию на рынке золота можно расценивать как нейтральную.
Чистый открытый интерес вернулся к около средним значениям.
Позиции остальных игроков ни чем не перегружены.
Бдеть нужно за фондами.
Их позы сейчас выглядят так: 
Фонды могут очень сильно ломануться вверх, ибо есть шорты, покрывая которые и наращивая лонги можно загнать цену куда нить на 1460.
Но и ситуация декабря 2015 то же не исключена. Там позиция фондов была чисто шортовая.
Потенциал движений можно оценить так.
С очевидной оговоркой, что ни каких новых минимумов ниже 1050, и 1120 то же, не будет.
Что такое лонг сквиз и чем он опасен для трейдера?
Лонг сквиз в торговле может означать хорошие новости для одних трейдеров и плохие для других. Изучив статью вы узнаете, как лонг сквиз может повлиять на ваши открытые позиции.
Что такое сквиз на рынке?
Когда большое количество трейдеров вынуждено покинуть свои позиции из-за внезапного роста или падения цен, это называется сквиз. Хотя рынки с большим объемом более восприимчивы к сквизу, это явление может произойти на любом рынке в любое время.
Сквиз может быть длинным или коротким.
Лонг сквиз — это явление, когда цена актива внезапно падает сильнее, чем ожидалось. Спад может быть кратковременным, а может длиться какое-то время. Независимо от продолжительности, спад может быть плохой новостью для инвесторов или трейдеров, имеющих открытые длинные позиции.
Когда происходит значительное падение цены, покупателей часто «выдавливают» из открытых позиций — они закрывают их в попытке ограничить любые дальнейшие убытки. Long squeeze усиливает нисходящий импульс, поскольку баланс между покупателями и продавцами смещается, и бычий рынок сменяется медвежьим.
Трейдеры, которые держат позиции с кредитным плечом (через CFD и ставки на спред), наиболее уязвимы, когда происходит Long squeeze, поскольку торговля с кредитным плечом увеличивает прибыли и убытки.
Как выявить лонг сквиз?
Чтобы выявить лонг сквиз до того, как он произойдет, трейдеры и инвесторы отслеживают количество акций компании, находящихся в обращении. Если на открытом рынке доступно ограниченное количество акций, это означает, что меньшее количество людей контролируют цену акций.
Также лонг сквиз может произойти, если цена акции растет, а объем покупок велик. Рынок становится перекупленным, а акции могут быть переоценены. Как только это происходит, многие трейдеры попытаются продать активы до того, как рынок станет медвежьим.
Сквизы часто застают рынок врасплох. Событие их вызывающее, будет зависеть от рынка. Например, низкие доходы компании могут вызвать внезапное падение цен на акции, в то время как изменения процентных ставок могут вызвать стремительный подъем котировок на валютном рынке.
Недавний пример лонг сквиза можно увидеть на приведенном выше графике цен на нефть West Texas Intermediate (WTI). В период с 9 апреля 2020 года по 21 апреля 2020 года цена эталона внезапно упала (-46%). Позднее цена немного восстановилась, но 26 апреля 2020 года очередное резкое падение (-22%) застало покупателей врасплох. Падение было связано с избыточностью поставок сырой нефти и опасениями по поводу вместимости нефтехранилищ, вызванных пандемией Covid-19.
В чем разница между длинным и коротким сквизом?
Длинный сквиз противоположен короткому сквизу. Шорт сквиз произойдет, когда рыночная цена актива внезапно подскочит, что вызовет панику среди продавцов коротких позиций. Как и в случае с длинным сквизом, трейдеры имеющие открытые короткие позиции часто закрывают их, чтобы попытаться ограничить потери. Тем не менее, как трейдеры, так и инвесторы могут получить прибыль от короткого сквиза.
Отзывы о торговле в условиях лонг сквиза
Предлагаются различные CFD, позволяющие заработать на резких спадах и подъемах цен. Использование кредитного плеча позволяет получить максимум прибыли, а встроенные средства технического анализа дают трейдеру возможность прогнозировать появление сквиза. Наиболее эффективными в этом случае являются индикаторы перекупленности и перепроданности такие как RSI, Stochastic и Chande Momentum.
Выводы
Лонг сквиз — это ситуация, когда цена актива падает быстро и неожиданно. Стремительное падение цены может негативно повлиять на инвесторов и трейдеров с длинными позициями, вынудив их закрыть свои позиции в попытке ограничить убытки. Получить прибыль во время лонг сквиза можно открыв короткую позицию, используя CFD.
Инвестирования для начинающих. Как начать инвестировать
Длительное сжатие, которое связано с одной акцией или другим активом, происходит, когда внезапное падение цены побуждает к дальнейшим продажам, вынуждая держателей длинных позиций продать свои акции, чтобы защититься от драматических потерь.
Ключевые моменты
☑️ Узнать больше о том:
Понимание лонг сквиза
Короткие продавцы могут монополизировать торговлю акциями на короткий период времени, вызывая внезапное падение цены. Тем не менее, длительное сжатие требует достаточно паники для того, чтобы держатели длинных позиций также начали сбрасывать свои позиции. Длинное сжатие, не имеющее фундаментальной основы для продажи, может длиться какое-то время или быть очень непродолжительным. Ценностные покупатели или краткосрочные трейдеры, которые следят за условиями « перепроданности », вмешаются, как только цена упадет до уровня, который считается «слишком низким», и предложат акции снова вверх.
☑️ Узнать больше:
Количество акций в обращении измеряется количеством акций, фактически доступных для торговли, поскольку некоторые ценные бумаги хранятся в казначействе или у инсайдеров. Ложи с ограниченным смещением делают для естественного сжатия, будь то с длинной или короткой стороны. В этих типах акций меньшее количество участников контролирует акции и, следовательно, цену акций. Большой ордер на продажу от крупного трейдера может вызвать каскад продаж. Сравните это с высоколиквидными акциями с миллионами акционеров и миллионами других, которые активно заинтересованы в покупке акций, и любые продолжительные сжатия, которые все же имеют место, обычно менее серьезны.
Пример лонг сквиза
Внутридневные графики часто показывают лонг сквизы. Это связано с тем, что в течение большей части дней нет новых фундаментальных новостей о компании, а много дней нет даже новостей по экономике. Поэтому, когда нет важных новостей, которые могли бы повлиять на фундаментальную стоимость акций, цена все равно будет колебаться по мере того, как люди покупают и продают.
Дневным трейдерам необходимо выйти из акции в течение дня. Следовательно, если цена растет, и они открывают длинную позицию, они будут продавать, если цена начнет слишком сильно падать. Их таймфрейм слишком мал, чтобы удерживать падающую акцию.
Понятие Short Squeeze на примере рынка криптовалют
Порочный круг для медведей именуется «шорт сквиз» (от англ. «short squeeze») – короткое сжатие. Чтобы не оказаться в ловушке, участник рынка должен понимать принцип работы коротких позиций, видеть потенциальный «шорт сквиз». Опытные трейдеры знают, как получить прибыль при коротком сжатии.
Когда цена акции или валюты начинает резко расти, трейдеры, играющие на понижение, попадают в ловушку. Они срочно выкупают рыночный актив для закрытия коротких позиций, чтобы минимизировать потери. Это провоцирует еще больший рост цен. Шортовые спекулянты, оставшиеся в незакрытых позициях, несут огромные убытки, так как цена продолжает увеличиваться.
Определение и разбор примеров
Приемом рыночной манипуляции «шорт-сквиз» часто пользуются крупные инвесторы. Они выкупают перепроданный криптоактив, стимулируя сильное увеличение его стоимости. После чего обычно следует спад рыночной цены до прежних значений. Преднамеренное создание таких ситуаций на обычных фондовых биржах приводит к уголовной ответственности, но не в криптовалютной отрасли.
Криптовалютный рынок только начал входить в стадию «зрелости», поэтому подвержен манипуляциям. Влияние отдельных участников торгов имеет большую силу. На новости, экономические и политические события крипторынок реагирует, но не так явно. Существует привязка к динамике биткоина, поэтому события на рынке сложно прогнозировать по фундаментальным факторам.
По мере развития криптовалютной торговли прибавилось количество «коротышей» или трейдеров, пользующихся на «медвежьем» рынке короткими позициями. Увеличение таких сделок создает угрозу «short squeeze». Позиции «шорт» в торговле BTC ставят рекорды. Многие эксперты в области трейдинга советуют воздерживаться от торговли, если не сформирован устойчивый тренд.
Шорт сквиз биткоина 02.04.2019
Апрельский шорт-сквиз на годовом графике BTC выглядит следующим образом:
Резкий рост биткоина 14.05.2019
Эксперты по BTC объясняли майские колебания следующими причинами:
Рост стоимости bitcoin в период 14-15 мая можно увидеть на графике:
Специалист по крипте Алекс де Фриз связал резкое увеличение спроса с проблемами на торговой площадке Bitfinex. Прокуратура США подала судебный иск на биржу, финансовая отчетность которой не сошлась на 850 миллионов. Паника на Bitfinex спровоцировала массовый вывод средств через покупку биткоинов.
Завышенный спрос в сочетании с низкой ликвидностью BTC направил рынок в сторону увеличения. Одновременно с этим возник short squeeze, шортисты выходили из коротких позиций, выкупая криптомонету по завышенной цене. Bitfinex объявила, что закрыла дыру в отчетности с помощью биржевого предложения Алекс де Фризэкономист.
Выдавливание позиций в июне и июле 2019
Летом 2019 года цена биткоина сильно колеблется. Стремительные взлеты и снижения аналитики связывают с действиями крупных игроков и самих бирж. С помощью маневра «short squeeze» они вытеснили держателей коротких позиций в BTC.
Резкий пик взлета и падения цены наблюдался 26 июня 2019 года:
Известный специалист по криптовалюте и инвестор Билли Ву подчеркивает, что шорт-сквиз без настоящих инвесторов чрезвычайно выгоден. Выдавливание «шортистов» прекращается, когда большинство трейдеров переключаются на лонги.
Трейдинг во время short squeeze
В ближайшей перспективе ожидается не один short squeeze, так как криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью. Профессиональные инвесторы рекомендуют в этот период дожидаться восстановления здоровых трендов на покупку, когда искусственный памп улетучивается, курсовая стоимость актива корректируется, возобновляются сделки на бычьем рынке.
Малоопытные «шортисты» оказываются в убытке из-за short squeeze, так как его сложно предсказать. Сам по себе высокий показатель коротких позиций не означает, что далее последует рост или снижение курса. Стоит обращать внимание на серьезное увеличение объема на графике, периоды сильного бычьего движения, закрытие позиций в шорте, появление фейков для загона медведей в ловушки.
Наработать опыт сделок в период шорт сквиз помогут следующие рекомендации:
Прогнозировать выдавливание шортов можно на основе внутридневных фигур или сетапов с построенными пробоями. Трейдер должен следить за формацией флага, использовать «треугольник», стохастический осциллятор и другие фигуры.
Для шорта криптовалюты подойдут такие площадки, как Bitfinex, BitMEX, LedgerX, HitBTC.
Что такое Шорт-сквиз (Short Squeeze). Как не попасть в ловушку и можно ли на нём заработать
Вы не знаете что такое шорт сквиз? А как вы тогда вообще торгуете? Шучу, на самом деле, конечно, не всё так критично и понимание такого явления как short squeeze на финансовых рынках хотя и важно, но, разумеется, не является панацеей (как, впрочем, и ничто другое).
Однако, ещё раз подчеркну, что понимание данного явления будет для вас далеко не лишним и это ещё мягко сказано! Ведь зная о нём и умея его правильно предугадать, вы сможете не только уберечь себя от неоправданных убытков, но и попытаться извлечь из этого знания немалую прибыль.
Шорт-сквиз на графике акций ТЕСЛА
Что означает Short Squeeze
Итак, разрешите представить: ШОРТ-СКВИЗ — русский вариант термина происходящий от английского словосочетания short squeeze, в дословном переводе на великий и могучий означающего “короткое сжатие”.
Пусть вас не смущает слово “короткое”, его, в данном случае, нужно переводить не дословно, а отталкиваясь от термина SHORT — Шорт или короткая продажа. Ну а сжатие так и остаётся сжатием. Другими словами, шорт-сквиз можно обозвать сжатием образованным за счёт коротких продаж. Эдакая пружинка получается.
Как эта пружинка работает? Работает так, как и положено любой уважающей себя пружине, а именно разжимается после того, как ослабевает то усилие, которое до этого её сжимало. В данном случае в роли сжимающего усилия, как уже говорилось выше, выступают короткие продажи. Они создают определённый потенциал, некий критический вес после набора которого достаточно небольшого толчка цены вверх, чтобы “пружина разжалась” и вытолкнула её (цену) мощным движением ещё выше.
Пока не совсем понятно? Ничего, обещаю, что к концу прочтения этого материала вы станете если не экспертом по своевременному выявлению шорт-сквизов, то уж разбираться в данном понятии будете сто процентов. Но обо всём по порядку.
Что такое шорты (короткие продажи)
Есть лонги (long), а есть шорты (short) и в трейдинге это не штанишки разной длины, а наименование позиций по финансовым инструментам в зависимости от того в каком направлении они открыты. Говоря простыми словами, лонг — это позиция на покупку, а шорт — позиция на продажу.
Однако шорт это не простая продажа, а, если можно так выразиться, продажа того чего у вас фактически нет. Запутал вас? Ничего, читайте дальше и всё станет понятно.
То есть, например, если вы купите одну акцию Apple, то это будет открытие длинной позиции. Если вы потом продадите эту акцию, то просто закроете свою позицию (акций было 1, а стало 0). Ну а если вы изначально не покупали акцию, но увидев график её цены и проанализировав фундаментальные факторы пришли к выводу о том, что её цена должна в скором времени снизиться, решили её продать?
Итак, если вы решите заработать на снижении курса той же Apple, то можете просто открыть короткую позицию (другими словами, взять и продать нужное вам количество не принадлежащих вам акций). А как продать то, что фактически вам не принадлежит? Ответ прост: нужно взять акции взаймы у брокера.
Как это сделать, а главное зачем это нужно брокеру? Сделать это достаточно просто, буквально одним нажатием кнопки “SELL” в окне торгового терминала. Ну а брокеру это нужно для того, чтобы получить свои комиссионные с очередной сделки. Не думайте, что давая акции для короткой продажи вам в долг, он чем-то рискует, ведь при этом он удерживает с вашего торгового счета определенную сумму денег в виде гарантийного обеспечения или, как ещё говорят — маржи.
Как работает механизм короткой продажи
По сути при продаже в шорт, происходит примерно следующее:
Не пугайтесь, все описанные выше манипуляции вам проделывать не придётся. По сути, вам, как уже говорилось выше, нужно только нажать кнопку “SELL”, всё остальное за вас сделает брокер. При этом он будет зорко следить за тем, чтобы текущий (бумажный) убыток по открытой позиции не превысил размера внесенной вами маржи и для предотвращения этого крайне нежелательного для себя события выставит сначала требование MARGIN CALL, а затем, в случае невыполнения последнего, принудительно закроет позицию по STOP OUT.
STOP OUT — принудительное закрытие сделки брокером в том случае если клиент отказывается пополнить маржу (гарантийное обеспечение) по ушедшей в минус позиции.
Механика шорт-сквиза
Ну вот, с короткими продажами разобрались, теперь перейдём непосредственно к тому, что в биржевой торговле принято называть шорт-сквизом. Представьте себе такую ситуацию, когда в определенный момент времени большая часть позиций открытых по какому-либо финансовому инструменту оказывается ничем иным, как теми самыми, подробно рассмотренными нами выше, короткими позициями. В таких случаях говорят, что финансовый инструмент “зашорчен” (например: акции “зашорчены”).
Предположим далее, что цене такого зашорченного инстструмента будет дан кратковременный положительный импульс вверх (например, относительно незначительные положительные новости относительно компании эмитента акций или ряд крупных сделок на покупку).
В результате этого первоначального, незначительного повышения цены по стоп-ауту начнут закрываться первые короткие позиции размер бумажного убытка по которым уже находился, что называется, в “красной” зоне (маржа была почти исчерпана). Ведь вполне может сложиться так, что далеко не все шортисты смогут или захотят внести дополнительное гарантийное обеспечение.
Это “коллективное” закрытие шортов добавит дополнительный импульс к росту цены, ведь мы знаем, что такое закрытие являет собой ни что иное, как покупку (выкуп) зашорченных ранее бумаг. А увеличение объема покупок (читай: рост спроса) ведет к неизбежному ценовому росту (см. закон спроса и предложения).
Когда цена подрастет ещё больше, в состоянии маржин-колла окажется очередная “партия” открытых коротких позиций и часть из них опять закроется по стоп-ауту, приведя к ещё большему росту цены. Таким образом, постепенно, данный процесс может принять лавинообразный характер — короткие позиции будут массово закрываться, давая мощный импульс к дальнейшему росту цены.
Обычно, масло в огонь добавляют ещё скальперы и краткосрочные трейдеры-спекулянты. Пытаясь поймать локальную вершину и заработать на дальнейшем откате, они тоже входят в шорты, а затем, так же как и большинство остальных, вылетают из позиции по стоп-ауту.
В конце концов, топливо породившее этот взрывной рост (можно даже сказать — цепную реакцию) заканчивается — большинство коротких позиций оказываются закрытыми. Цена некоторое время может пролететь по инерции, но в итоге, этот не подкрепленный никакими фундаментальными факторами рост захлёбывается и взлетевшие было бумаги закономерно откатываются обратно вниз. Этот откат, как правило, происходит также неожиданно и почти также стремительно, как и предшествующий ему подъём.
Часто бывает так, что шорт-сквиз имеет чисто манипулятивную природу, когда шортистов буквально загоняют в угол, начав агрессивно скупать бумаги в больших объемах. Игрокам на понижение ничего не остаётся кроме как выходить из своих позиций. Такого рода тактика прямо так и именуется “корнер” (от английского corner — угол).
Поэтому крупные игроки не склонны афишировать свои позиции, дабы не стать жертвой корнера (узнав о большом объёме коротких позиций, другие достаточно крупные участники рынка могут попытаться “выжать” их из позиций, искусственно организовав шорт-сквиз).
Хотя такого рода тактика противозаконна, как и любая другая попытка манипулировать рынком, но на практике доказать виновность лиц к ней причастных достаточно трудно (если не сказать — невозможно).
Как предвосхитить намечающийся шорт-сквиз
Скажу сразу, что задача эта достаточно трудная и не имеет какого-либо определённого алгоритма для своего решения. Однако есть ряд критериев по которым можно с определенной степенью вероятности определить, что на ценовом графике формируется ситуация именно такого рода.
Коэффициент Short Float
Как уже говорилось выше, основным фактором для возникновения шорт-сквиза является явный “избыток” коротких позиций. Для идентификации такого рода перевеса трейдеры используют коэффициент Short Float.
Об избытке коротких позиций говорит значение этого коэффициента более 30%. Где и как его можно посмотреть? Я использую для этих целей скринер акций на сайте Finviz.com расположенный по адресу: https://finviz.com/screener.ashx?v=111
Для того, чтобы отобрать акции с показателем Short Float выше 30%, в настройках фильтров ищем пункт Float Short и выбираем значение “Over 30%”.
Как использовать на практике
Если вы уверены в том, что разворачиваемая перед вами техническая картина графика являет собой именно шорт-сквиз и при этом находитесь в длинной позиции по акциям, то может иметь смысл продажа акций с целью зафиксировать по ним прибыль недалеко от пика ценового движения. Затем, после отката, вы сможете вновь приобрести их уже по более низкой цене.
Входить в короткие продажи (продавать без покрытия) пытаясь поймать максимум, на мой взгляд не стоит. Поскольку во-первых, вы не сможете предугадать до куда в итоге дойдет цена и где именно будет этот самый пик, а следовательно можете попасть в ловушку просто добавив топлива в и без того “разгорающийся костёр” шорт-сквиза. А во вторых, вы никогда не сможете на все 100% быть уверенными в том, что перед вами разворачивается именно шорт-сквиз, а не истинное восходящее движение тренда.
Можно попытаться влиться в мощную волну роста, но при этом, в обязательном порядке, ставить достаточно близкие стопы (ордера ограничения потерь STOP LOSS) дабы не влететь в грандиозный убыток на откате цены.
Ну и наконец, можно зашортить сразу после того, как станет понятно, что ценовой всплеск завершён и цена начинает откатываться обратно вниз.
В заключение еще раз напомню о том, что точно идентифицировать это явление весьма и весьма сложно. Единственный верный способ заработать на шорт-сквизе состоит в том, чтобы организовать его самому, но для этого, во-первых, необходимо обладать огромными ресурсами, а во-вторых — не следует забывать о том, что любые попытки манипулировать ценой — незаконны.