криптовалютный арбитраж что это такое
«Гонка технологий». Как зарабатывают на разнице курса криптовалют
Разницу котировок на криптовалютных биржах трейдеры используют в собственных интересах. Такой способ заработка называется арбитраж, и его смысл заключается в том, чтобы купить актив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой. В теории концепция выглядит просто, но на практике возникает большое количество нюансов, которые в итоге могут лишить новичка депозита.
Читайте также:
Не для новичков
Арбитраж криптовалют больше подходит «искушенным» трейдерам, которые могут быть новичками в сфере цифровых денег, но уже имеют опыт в торговле другими активами, считает руководитель дата центра Six Nines Сергей Трошин. Об этом говорит и СЕО криптоплатежной системы Coinspaid Максим Крупышев. По его словам, сейчас никто не занимается арбитражем вручную, для этого используют торговых ботов — программы для автоматического заключения сделок по заранее определенным условиям.
Самые известные и прибыльные фонды чаще всего занимаются именно арбитражем, и это сводит всю деятельность к гонке технологий, пояснил Трошин.
«Для арбитража нужен опыт написания коннектора (программное обеспечение для подключения к площадке, где происходит торговля активами) к бирже и торговых стратегий, а также возможность написать себе хороший софт и использовать хорошие сервера», — добавил Трошин.
С тем, что арбитраж мало подходит для тех, кто делает первые шаги на рынке, согласен и ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Разница в курсах ликвидных инструментов на биржах «ничтожна», поэтому для значимых заработков на арбитраже требуются большие суммы денег. Кроме того, частным игрокам сложно соревноваться с крупными компаниями — институциональными инвесторами, которые используют роботизированные схемы для отслеживания прибыльных паттернов.
Читайте также:
Особенности криптовалютного арбитража
Одна из особенностей ценового арбитража в криптовалютной сфере — регулярное появление новых площадок, о которых конкуренты еще ничего не знают, говорит Трошин из Six Nines. Кроме того, не исключена ситуация с привилегированным доступом к биржам, потому что трейдер, например, познакомился с владельцем площадки, и может договориться, что его доступ будет чуть быстрее.
«Эту отрасль никто не регулирует, здесь полная анархия», — добавил эксперт.
При этом, по словам Трошина, любой крупный трейдер может повлиять на котировки одной из бирж, поскольку на рынках гигантская волатильность и мало ликвидности. Это приводит к возникновению ситуаций для арбитража чаще, но при этом объемы — меньше.
Читайте также:
Типы арбитража
Самым доступным видом арбитража считается статистический, который еще могут называть парным трейдингом, говорит директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. Смысл статистического арбитража заключается в поиске инструментов с высокой корреляцией между собой. Такой вид арбитража можно осуществлять даже вручную, используя существующий функционал торговых терминалов. Еще один вид арбитража — межрыночный.
«Межрыночный арбитраж — это когда вы видите разницу между ценами на один инструмент на разных рынках и открываете длинную позицию на одном и короткую на другом — одновременно. Как только эта разница становится нулевой — вы закрываете обе позиции», — объяснил Кирпичев.
На практике такие арбитражные операции требуют очень быстрого канала связи и специального программного обеспечения, добавил он.
Также существует календарный арбитраж — он более доступен и представляет собой также открытие двух разнонаправленных позиций в контрактах с разными сроками исполнения. Например, покупка апрельских фьючерсов на биткоин против продажи майских фьючерсов на биткоин. Таким образом, торговля происходит не отдельным инструментом, а разницей между ними, или спредом. До истечения апрельского контракта можно «ловить» небольшие колебания такого спреда. Однако для такой работы также потребуется как минимум хорошее программное обеспечение, потому что вручную это делать невозможно, предупредил эксперт.
Читайте также:
Что нужно для входа в арбитраж
Чтобы найти первые удачные точки входа, необходимо начать отслеживать курсы на разных биржах, а также научиться прогнозировать их динамику, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он также рекомендует перед совершением сделок изучить размеры комиссий различных площадок, чтобы действительно получить прибыль. Потребуется опыт с работой на разных криптобиржах, чтобы учитывать их особенности и скорость проведения сделок, так как во время арбитража все действия нужно выполнять максимально быстро.
Читайте также:
Подводные камни
Криптобиржи, на которых курс сильно отличается от среднерыночного, зачастую либо мошеннические, либо испытывают определенные проблемы, считает Максим Крупышев — завести деньги на такие площадки получиться, а вот вернуть их назад — уже не факт.
При работе с торговыми ботами Крупышев советует быть максимально внимательным и аккуратным, поскольку выбрать автоматизированную систему для арбитража очень сложно. Помимо того, что каждый отдельный бот работает с разным набором площадок, на рынке есть большое количество ботов-мошенников, которые отбирают у новичков их заработок, объяснил СЕО Coinspaid. Он добавил, что трейдеру-новичку будет трудно провести минимальный технический аудит для проверки бота на честность.
Еще один момент, на котором стоит заострить внимание, по мнению Крупышева, это внутренние правила бирж. Помимо комиссий могут существовать и другие ограничения, например, не с каждой площадки можно вывести купленные активы за несколько минут, утверждает эксперт.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Межбиржевой арбитраж криптовалют — вся правда о программах для заработка на биржах
Межбиржевой арбитраж криптовают
Арбитраж лучше всего работает с ликвидными активами, цены на которые быстро меняются и не контролируются никакими регуляторами. Криптовалюты полностью соответствуют всем этим условиям.
Арбитраж – это получение прибыли за счет разницы цен. Для экономики этот термин не является новым, подобные сделки заключали с давних времен, а само понятие появилось еще в XVI веке. Лучше всего это работает с ликвидными активами, цены на которые быстро меняются и которые не контролируются никакими регуляторами. Криптовалюты полностью соответствуют всем этим условиям.
При правильном подходе, межбиржевой арбитраж криптовалют может стать не только постоянным, но и надежным источником дохода. Здесь курс криптовалют неинтересен, доход не будет зависеть от движения рынка. Но не нужно думать, что здесь нет никаких рисков и это очень легкий способ заработка денег, который доступен для всех. Да и для старта понадобится приличный капитал, двух-трех тысяч долларов будет мало. Конечно, если есть желание зарабатывать приличные деньги, сопоставимые с очень хорошей зарплатой.
В этой статье мы подробно разберем, что такое арбитражить между биржами, сколько на этом можно заработать, какой капитал необходим для старта, какие есть риски и как их можно минимизировать.
Суть арбитража криптовалют: основные принципы
В самом простом виде схема биржевого арбитража на коррелириющих криптовалютах выглядит довольно просто, объясним на условном примере и по пунктам, как зарабатывать на двух криптовалютных биржах:
Таким образом, заработок составит около 90 долларов. Это самая простая схема так называемого пространственного арбитража. Фактически, этот примитивный подход не работает (ниже мы расскажем о причинах), поэтому используют более сложную схему, в которой движения денег между биржами не осуществляется. В этом случае работает все следующим образом:
Финансовый результат сделки будет таким: (90-100)+(105-90)= 5 долларов прибыли. Выглядит несколько сложным, но на самом деле, все просто. Нужно лишь понять, что такое спред. А спред – это цена на бирже А минус цена на бирже Б. В этом случае все равно есть зависимость от курсов криптовалют, но они нужны лишь для определения спреда. То есть, если курс условной криптовалюты упадет на 50%, то спред может остаться прежним. Представим, что в нашем примере курс криптовалюты упал примерно в 2 раза, но спред в 15 долларов сохранился. Получаем: (90-100)+(60-45)= 5 долларов. Такая ситуация вполне возможна, пусть цифры и условные.
В этом и есть вся суть заработка на арбитраже криптовалютных бирж. Но нужно понимать, что в случае резкого падения курса, арбитражник все равно теряет деньги. В первом случае у него в активе 190 долларов, а во втором остается 105. Поэтому стратегии внутрибиржевой торговли, основанные на арбитраже, подразумевают только быстрые сделки. Важно не только поймать удачный для вас спред, но и не допустить падения общей стоимости активов.
Но нужно быть готовым к тому, что придется постоянно следить за изменениями курсов. Окно, когда спред будет положительным, может быть очень небольшим и если его пропустить, ждать можно долго. Да, иногда подобные сделки проворачивают за несколько часов, но иногда могут ждать пару дней, что в арбитраже крайне нежелательно.
Это еще не самая сложная схема, есть треугольный пространственный арбитраж, где сделки одновременно заключаются на трех биржах. Но суть не меняется: заработок на разнице цен и с минимизацией рисков.
Если вернуться к способам арбитража, то первый выглядит проще, но на деле он гораздо сложнее и осуществить его трудно. Просто потому, что не все криптовалюты поддерживают моментальные транзакции и временной отрезок может быть очень велик. Есть и другие причины, о которых мы поговорим в следующем разделе.
Начать торговлю криптовалютой
Особенности работы криптовалютных бирж
Сперва определимся с тем, почему именно криптовалюты в качестве актива привлекательны для арбитража. Согласно сайту coinmarketcap.com, в настоящее время работают более 11 тысяч криптовалютных бирж. И курсы на них отличаются довольно сильно. В своем примере выше мы писали про разницу в 10–15 долларов, но на деле все значительно интереснее. Вот данные по стоимости основной криптовалюты на пяти разных биржах на момент написания статьи.
| Биржа | Bitcoin ($) |
| OKEx | 8291 |
| Binance | 8286 |
| Bitfinex | 8285 |
| Poloniex | 8271 |
| Exmo | 8555 |
Как видно, между некоторыми криптовалютными биржами разница очень существенная. Это объясняется тем, что нет никаких единых регуляторов, биржи практически не обмениваются информацией, они лишь конкурируют между собой. Это все в совокупности является отличной почвой для появления такой большой разницы в курсах. Но вернемся к причинам, по которым фактический перевод криптовалюты между биржами не является оптимальным способом.
Во-первых, это время вывода средств. В зависимости от криптовалюты и от расторопности биржи это может быть от нескольких часов до дней. Но в нашем случае даже несколько часов это уже много, ведь стоимость меняется очень быстро. Во-вторых, это комиссии бирж, которые при постоянном движении криптовалют будут «съедать» существенную часть вашей прибыли. Кроме того, биржи оставляют за собой право блокировать или откладывать любые сделки. И они регулярно им пользуются, так как они к подобному арбитражу относятся в целом негативно.
Именно поэтому имеет смысл работать только по второй схеме пространственного арбитража, которая не подразумевает движения криптовалют между биржами (покупка и продажа производятся внутри одной биржи). Все сделки заключаются внутри, что делает их практически моментальными. Также не будет издержек на комиссии, которые именно на вывод обычно самые высокие.
Что нужно для старта
Для старта вам нужно выбрать биржи, зарегистрироваться на них, обзавестись программным обеспечением для мониторинга курсов, а также иметь достаточный объем средств. Сколько денег нужно для заработка на арбитраже криптовалют? Вопрос сложный, но чем стартовый капитал больше, тем шире возможности. Например, можно задействовать даже 3 пары (и более), работать на нескольких биржах, а не на одной или двух.
У опытных арбитражников счета открыты на десятках криптовалютных бирж. А от размера счета зависит и потенциальная прибыль. Если видно, что разница курса в биткоине с покупки одной единицы может составить 50 долларов, то для их заработка нужно купить это количество на двух биржах. А это больше 15 тысяч долларов (на момент написания статьи). А в идеале нужно иметь необходимые средства как минимум на пяти биржах. Поэтому с парой тысяч долларов делать в арбитраже криптовалют попросту нечего. Заработки будут очень низкими.
Без программного обеспечения работать будет очень трудно. Есть как платные, так и бесплатные, но об этом мы расскажем в отдельном разделе статьи. Они могут не только заниматься онлайн-мониторингом, но и самостоятельно заключать сделки (согласно заданным алгоритмам). Но это не тот вариант, где можно включить программу и она будет сама зарабатывать деньги. Контроль со стороны человека необходим.
Арбитраж биткоинов и других криптовалют
Биткоин на первых взгляд кажется самой привлекательной криптовалютой для арбитража по следующим причинам:
Но между биржами торговать не получится, это особенности блокчейна, которые не позволяют осуществлять моментальные транзакции. Они в лучшем случае занимают 1–2 часа. Да и в отношении биткоина у криптовалютных бирж действуют обычно самые высокие комиссии, которые серьезно снижают прибыль арбитражников. Может показаться, что разница в 200 долларов за один биткоин очень много, но на практике комиссии съедят почти всю эту сумму, если не больше.
Тем не менее, именно у биткоина наблюдается самая серьезная разница в стоимости, которая может доходить до 400–500 долларов. Не удивительно, что именно эта криптовалюта и является самой популярной у арбитражников. Впрочем, это объясняется не только логикой, но и очень большой популярностью биткоина.
С точки зрения арбитража можно выбрать любую криповалюту. А если вам кажется, что у альткоинов ниже спред, так как ниже стоимость, то это совершенно не так. Посмотрим на примере реальных цифр.
Из таблицы хорошо видно, что дело лишь в объемах. Это простая математика. Вместо покупки одного биткоина, вы покупаете десять тысяч альткоинов и разница также выходит в несколько сотен долларов. С этой точки зрения нет большой разницы в том, какую криптовалюту выбрать для арбитража. Но разница есть в других параметрах.
Присутствие биткоина на всех биржах – очень серьезный довод в его пользу. При арбитраже наличие выбора подходящих площадок для торговли – крайне важный параметр. К примеру, некоторые криптовалютные биржи могут в принципе не работать с гражданами России. Или у них очень неудобные способы вывода денег.
Именно поэтому новичкам стоит начинать именно с биткоина, применяя стратегию внутрибиржевого арбитража. В крайнем случае выбрать другую топовую криптовалюту. Это могут быть Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Cardano, Tron, Dash, Monero. А если выбрать альткоин, который по капитализации не входит и в топ-50, то он будет на ограниченном количестве бирж. Вдобавок весьма вероятно, что не будет пары доллар/альткоин, а будет пара биткоин/альткоин, что для арбитража является очень плохой ситуацией. Хранить деньги нужно в валюте, а не в криптовалюте. Так вы не будете зависеть от состояния криптовалютного рынка, где если падает биткоин, то падает стоимость и всего остального.
Биржи и обменники
Лучшие биржи – самые популярные, которые работают с большим количеством криптовалют и уже заслужили доверие со стороны пользователей. В принципе, можно выбрать любые криптовалютные биржи, которые хорошо известны и работать с ними. Но от трех категорий стоит отказаться:
Выбирая биржи для арбитража криптовалют, стоит очень внимательно прочитать все правила, особенно относительно вывода денег. Также нужно обратить внимание на комиссии. Они везде разные и в отдельных случаях очень сильно бьют по карману арбитражников. Наш рейтинг криптовалютных бирж 2021 года представлен в этой статье. Представленные там криптовалютные биржи известные, надежные и хорошо подходят для арбитража. Список не исчерпывающий, это лишь наш небольшой рейтинг. Но пять площадок будет более чем достаточно, тем более арбитражники редко работают больше чем с 2-3 биржами, так как нужны очень большие капиталы.
Также есть мнение, что для арбитража можно пользоваться обменниками, но это не совсем так. Да, иногда у них курсы криптовалют даже выше, чем на биржах, но за это приходится платить большие комиссии. Операции покупки или продажи совершаются гораздо дольше, что даже важнее комиссий. Кроме того, у обменных пунктов очень низкие лимиты на операции (40–50, редко 100 тысяч рублей). В принципе, для начинающего арбитражника такие лимиты будут подходящими, но проблема со временем сделок никуда не исчезнет. Поэтому арбитраж криптовалют с помощью обменных пунктов это всего лишь миф.
Боты для арбитража
В 2021 году никто не занимается арбитражем криптовалют без помощи программного обеспечения. Это потребует непрерывного внимания, да и шанс пропустить удачные курсы с благоприятным спредом будут существенно выше. На помощь приходят арбитражные программы и сканеры, которые способны не только отслеживать курсы, но и самостоятельно закрывать сделки. Вот некоторые известные арбитражные программы и боты:
Все платные, кроме последнего. Сразу скажем, что с каждой программой придется довольно долго разбираться, вдобавок у большинства даже нет инструкций на русском языке, только на английском. Хоть боты и предлагают вам автоматизацию арбитража криптовалют, но без правильной настройки они будут бесполезны. Большинство ботов способны:
Объективно говоря, бесплатные варианты плохи. Мы упомянули Gekko – это самый известный бесплатный бот для арбитража криптовалют с открытым исходным кодом, но его настройка – крайне тяжелая задача. Платные программы значительно проще, обновляются чаще, да и в целом они лучше. Но стоить могут от нескольких сотен до тысяч долларов. Иногда арбитражники самостоятельно заказывают разработку программного обеспечения, но найти его в открытой продаже невозможно.
Боты помогают в арбитраже криптовалют, но они не будут работать за человека. Есть и проблемы, которые никак не решить. У большинства криптовалютных бирж есть API, через который эти боты и работают. Однако там очень часто встречается огромное количество ошибок и недоработок, что серьезно мешает ботам в работе. Да и API у криптовалютных бирж чаще всего делают на протоколах WebScoket или REST, хотя для финансового рынка обычно используют FIX.
По использованию ботов для арбитража криптовалют мы можем дать несколько советов:
Заключение
На сегодняшний день арбитраж криптовалют доступен инвесторам с относительно небольшим капиталом. Для пробы вполне можно ограничиться небольшой суммой, но для серьезных заработков потребуются большие вложения. Но и риски здесь значительно ниже по сравнению с любыми другими способами заработка на криптовалютах, которых сегодня очень много.
Необходимые стартовые вложения могут показаться высокими, но это не так. Можно просто сравнить их со стоимостью оборудования для майнинга. Или с покупкой криптовалюты в надежде заработать на росте курса. Несколько лет назад это было бы более выгодным, но кто знал о таком росте криптовалютного рынка? А сегодня, когда пришли инвесторы с большими капиталами, каждую неделю открываются новые сайты и сервисы, связанные с криптовалютами, выбирать стоит варианты именно с наименьшим риском.
Для стабильного заработка на арбитраже криптовалют потребуется опыт, поэтому мы не рекомендуем сразу рисковать большими деньгами. Дело еще и в том, что если арбитражники находят эффективные стратегии, они никогда и никому о них не расскажут. В открытом доступе такой информации нет и доходить до этого нужно только самостоятельно.
Как торговать криптовалютой без убытков. Советы экспертов
При торговле криптовалютой возникают риски, которые могут не только лишить инвестора прибыли, но и привести к убыткам. Обычно это происходит при неправильной оценке рисков и работе по неподходящей стратегии. Риск — неотъемлемая часть работы с криптовалютами, и есть способы, позволяющие его снизить до минимума и свести шанс убытка почти к нулю.
Арбитраж на примере
Обилие нерегулируемых криптовалютных бирж позволяет зарабатывать на арбитражных сделках, используя тот факт, что на разных площадках цены на один и тот же актив сильно различаются, объясняет руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов. В качестве примера эксперт привел так называемую «премию кимчи».
Консервативный портфель
Чтобы исключить убытки, нужно максимально диверсифицировать инвестиционный портфель и выбирать для него активы с низким риском, советует СЕО криптобиржи Coinspaid Максим Крупышев. По его словам, чем лучше диверсифицирован криптопортфель, тем равномернее по нему распределены риски обесценивания определенных активов. Чем выше потенциальная доходность от инвестиций, тем выше и риски, добавил он.
«Альткоины и DeFi-продукты считаются высоко рискованными, поэтому я бы не рекомендовал включать их в свой портфель при стратегии с минимальными потерями», — отметил Максим Крупышев.
Лучший сценарий для безубыточной торговли — это долгосрочные инвестиции в основные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum, утверждает СЕО криптобиржи Coinspaid. Он советует открывать позицию не один раз на все свободные средства, а периодически докупать активы равными частями. Это позволит усреднить цену покупки и снизить риски входа в актив на пике, добавил Максим Крупышев.
Фьючерсы
По словам Дениса Восквицова, в теории можно безубыточно торговать криптовалютой при помощи фьючерсов на биткоин с поставкой через несколько месяцев — у них внушительная премией к спот-рынку. Эксперт объяснил, что на некоторых криптобиржах премия может доходить до 40%.
«Что делать трейдеру? Купить на спот-рынке и продать фьючерсы и, спустя какое-то время получить прибыль от того, что цены фьючерса и спот сблизятся (при приближении срока исполнения)», — отметил руководитель финтех компании Exantech.
Подвох такого подхода в том, что короткая позиция предполагает заем денег у брокера или биржи, предупредил Денис Восквицов. А это не беспроцентный заем, и оплата сильно влияет на конечный результат, добавил он.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Арбитраж криптовалют – реально ли заработать новичку
Арбитраж криптовалют – что это
Криптовалюты обладают сильной волатильностью, которая периодически может сильно увиличиваться. Это значит, что за короткий срок курс может измениться на 10% и более, благодаря чему курсы на разных биржах могут отличаться, открывая возможности для арбитража крипты.
Криптовалютный арбитраж – это онлайн-покупка криптовалюты в одной торговой паре и продажа в другой с целью получения прибыли на разнице курсов. Разделяют два основных вида криптоарбитража:
Рассмотрим каждый из способов подробнее.
Внутрибиржевой арбитраж криптовалют
Сделки с криптовалютой проводят на одной бирже, но в разных торговых парах, используя, как правило, смежную криптовалюту. Например, обмен ETH на BTC, BTC на USDT, а затем USDT на ETH. Такие возможности сложно вычислить новичку, но зато меньше расходуется средств на комиссии, поскольку трейдер платит только за обмен, а не за вывод с криптобиржи.
Межбиржевой арбитраж криптовалют
Суть этого способа в том, что криптовалюту покупают на одной бирже, а продают на другой по более высокому курсу. Вычислить такие возможности проще, чем при арбитраже внутри биржи, но при небольшой разнице между курсами обменивать криптовалюту невыгодно.
ВАЖНО! В таком случае трейдер платит еще комиссию за вывод с биржи, поэтому арбитраж между биржами криптовалют требует больших вложений, чем внутрибиржевой.
Также, при межбиржевом арбитраже есть возможность вернуть средства снова на первую и сделать еще один круг. Правда, делать это очень сложно из-за высоких комиссии за переводы, поэтому тут нужно все детально просчитывать
Откуда берется разница курсов при межбиржевой арбитраже
Значительная разница курсов между биржами возникает при высокой торговой активности, например, когда криптовалюты сильно возрастают или падают в цене, или если крупные игроки (киты) продают криптовалюту на большую сумму на какой-нибудь бирже, влияя на курс. Такие случаи на крипторынке – не редкость, но «арбитражные окна» открываются только на ограниченное время, которое может длиться всего несколько часов.
ВНИМАНИЕ! В случае, если пользователь не успевает за это время обменять криптовалюту на биржах, то он несет риски, связанные с оплатой комиссии: за торговлю и вывод средств, а в некоторых случаях и за пополнение баланса.
Примеры арбитража
Механизм криптоарбитража сводится к нескольким простым шагам, с которыми справится любой новичок. Ниже мы приведем шаги, которые нужно совершить трейдеру при межбиржевом арбитраже криптовалют.
1. Промониторьте курсы криптовалют на разных биржах.
Это можно сделать с помощью любого сервиса для арбитража, например, мониторов CoinMarketCap, CoinGecko или CryptoCompare.
2. Найдите торговые пары, в которых курс криптовалюты отличается.
Желательно, чтобы курс между биржами отличался на 3% и более процентов. В остальных случаях разница между курсами может не покрыть расходы на комиссию. Но точное число рассчитывает сам трейдер, основываясь на сумме доступных средств и расходах на комиссии. Например, самый высокий курс биткоина на момент написания статьи на бирже Bithumb, а самый низкий – на Kraken. Давайте сравним, насколько отличается курс:
Курс отличается более чем на 3%. Значит, нам подходит.
3. Купите на первой бирже BTC за USD
0,1 BTC — 0,2% = 0,9998 BTC
4. Переведите BTC на другую биржу и продайте монеты.
0.9998 BTC — 0.0005 BTC — 0,1% = 0,09920007 BTC (округлим до 0,0992 BTC)
Заработок на арбитраже между криптовалютами
Все, что нужно для заработка на криптоарбитраже – правильно посчитать разницу между курсами и комиссии за операции с криптовалютами. Необходимо, чтобы доход от арбитража был выше расходов на комиссии. Только в этом случае можно получить прибыль.
В приведенном примере указан лишь приблизительный доход. Например, мы не учитывали ценовой спред – разницу между минимальной ценой ордера на продажу (Ask) и максимальной ценой ордера на покупку (Bid).
Поэтому, занимаясь криптоарбитражем, необходимо учитывать нюансы этого способа заработка. О них расскажем далее в статье.
Подводные камни арбитража на биржах криптовалют
Помимо расходов на комиссии, необходимо учитывать ряд других факторов:
Спред
Чем больше капитализация криптовалюты и чем больше ее ликвидность, тем ниже, как правило, спред. Однако в периоды повышенной волатильности ценовой спред может увеличиться, предоставляя больше возможностей для заработка на арбитраже. Но риски для трейдера будут выше, поскольку спред может в любой момент уменьшиться.
Ликвидность
Ликвидность определяет, насколько быстро трейдер может продать актив по актуальной цене на бирже. Чем выше ликвидность, тем больше плотность биржевого стакана. Это значит, что для резкого изменения курса потребуется продажа больших сумм криптовалюты, а, следовательно, будет больше времени для маневров.
Например, на бирже Bithumb сумма ордеров варьируется от 0,005 BTC до 0,19 BTC, что довольно мало по меркам крипторынка. То есть достаточно продать всего примерно 0,085 BTC, чтобы снизить курс биткоина на 0,6%.
У менее популярных альткоинов ликвидность меньше, поэтому спред зачастую бывает больше, но и риски для арбитражеров становятся выше.
Скорость вывода и пополнения
На крупных криптобиржах обычно быстро выводят средства – за 5 — 15 минут. Но следует учитывать, что много других трейдеров занимаются арбитражем, а в периоды повышенной волатильности трейдеры активнее выводят/пополняют средства на биржах, что влияет на скорость выполнения заявок.
СОВЕТ! Поэтому, перед тем, как совершать операции, нужно провести тестовый криптоарбитраж с небольшой суммой, которой вы готовы рисковать, чтобы проверить, насколько быстро операторы на биржах выведут и пополнят средства на аккаунтах.
Доступность пополнения/вывода
Иногда, когда на какой-нибудь из бирж сильно отличается курс криптовалюты от цены на других площадках, на ней могут закрыть кошельки для вывода и пополнения средств.
СОВЕТ! Поэтому, всегда нужно проверять их доступность, прежде чем арбитражить. Если кошелек будет недоступен для пополнения, а вы отправите на него средства, то они могут надолго «зависнуть», а то и вовсе пропасть.
Стратегии и схемы арбитража криптовалют в 2021 году
В этом разделе приведем популярные схемы криптоарбитража среди трейдеров. Каждую схему можно модифицировать, но такое подходит только для опытных трейдеров, а у новичков может вызвать трудности.
Игра на межбиржевом спреде
Эту схему мы описали в примере на биткоин в арбитраже: вы продаете криптовалюту по более низкому курсу на одной бирже и продаете по более высокому курсу на другой. Эта самая простая схема, но разница между курсами у крупных криптовалют возникает не часто. Поэтому трейдерам приходится долго мониторить, прежде чем они найдут арбитражное окно.
Внутрибиржевой арбитраж
Эту схему еще называют синтетический арбитраж. Котировки той или иной криптовалюты могут отличаться и на одной бирже. В этом случае возникает биржевой треугольник: трейдеры используют промежуточную пару. Например:
Эта схема намного сложнее для новичков, поэтому зачастую трейдеры используются программы или арбитражных ботов.
Биржевые депозиты
Эта схема подходит тем, кто хранит криптовалюту на биржах. Допустим, вы холдите USDT на одной криптобирже, а BTC на другой. Тогда, если на второй бирже курс BTC вырастает и отличается от курса на другой бирже больше, чем сумма комиссии, то трейдер может купить BTC на первой бирже по более низкому курсу, и продать криптовалюту на другой по более высокой цене и заработать на этом.
Статистический арбитраж
Эта схема может показаться сложной для новичков, поэтому лучше начинать с более простых способов, а по мере развития навыков переходить к более сложным схемам.
Суть статистического арбитража в том, что трейдеры находят корреляцию между ценовой динамикой различных криптовалют. Нередко во время активного роста биткоина цена альткоинов может падать и наоборот.
Например, когда цена BTC падает относительно цены ETH, трейдер покупает биткоин, чтобы увеличить его количество. А затем при падении курса Ethereum в паре ETH/BTC выкупает монеты обратно, еще больше увеличивая их сумму.
Выбор биржи и подбор криптовалют
Выбор бирж для криптоарбитража – важный этап подготовки пользователя. От того, насколько быстро вы сможете обменять криптовалюту на биржах будет зависеть ваш доход. Если вывод с криптобиржи занимает длительное время, то курс криптовалюты может сильно изменить, и вы потеряете доход или вовсе понесете убытки. Поэтому нужно выбирать только проверенные криптобиржи с высокой ликвидностью. Вот список крупнейших криптобирж по торговым объемам согласно рейтингу CoinMarketCap:
Критерии выбора биржи
Чтобы арбитражить можно было без особых рисков и наиболее комфортно, биржа должна соответствовать основным критериям:
Как выбрать валюту
Чтобы выбрать подходящий актив для криптоарбитража, используйте сервис для арбитража, мониторинга курсов или специальный сканер, которые непосредственно отслеживают курсы криптовалют на разных криптобиржах. О последних подробнее поговорим в следующем разделе. Список полезных сервисов для мониторинга курсов:
Инструменты (софт) для арбитража криптовалют
Чтобы арбитраж курсов криптовалют был более эффективным, трейдеры используют вспомогательные программы для арбитража, который позволяет частично автоматизировать мониторинг:
Сканеры
Арбитражный сканер мониторит курсы криптовалют на нескольких биржах и выявляет пары, в которых цены криптовалюты отличаются сильнее всего. Некоторые сканеры предоставляют доступ к торгам и выводу через API, чтобы упростить и ускорить процесс для трейдеров.
Боты для арбитража криптовалют
Арбитражный бот может не только выявлять разницу между курсами на разных криптобиржах, но и проводить операции самостоятельно, без участия трейдера. Роботы реагируют быстрее людей и могут мониторить крипторынок круглосуточно, увеличивая потенциальный доход. Но не у любого новичка получится правильно настроить робота для автоматического криптоарбитража, если ранее он с ними не работал.
Инструменты для сравнения курсов
О таких инструментах для арбитража мы писали в предыдущем разделе. Это самый просто способ отслеживать курсы криптоактивов, с которым справится любой новичок, но он будет отнимать больше времени, поскольку программы позволяют обнаруживать подходящие пары за миллисекунды.
Плюсы и минусы криптоарбитража
Преимущество криптоарбитража перед другими способами заработка на криптовалютах кроется в простоте и меньших рисках для новичков. Новички часто теряют деньги, например, инвестируя в криптоактивы перед коррекцией или вкладывая большие средства в майнинговое оборудование. Расскажем о плюсах и минусах криптоарбитража.
Плюсы
Минусы
Выводы
В этой статье мы рассказали, что такое криптоарбитраж, как зарабатывать на нем новичкам, какие инструменты использовать для этого, а также в чем преимущества и недостатки этого способа заработка на криптовалютах. Освоить криптоарбитраж можно без опыта, но новичкам нужно знать о подводных камнях, чтобы снизить риски и не совершить ошибок, которые приведут к потере средств.