что такое запиливание уровня в трейдинге
Хватит путаться в уровнях!
Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.
Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.
Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.
Уровни бывают разные
Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.
Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.
Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.
Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в торгуемом инструменте и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.
Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.
В чем сила, брат?
Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.
Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.
Торговля от уровней дает трейдерам массу преимуществ.
Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.
Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Уровни на бирже. Изучаем. Выставляем.
Все мы много раз слышали, что на рынке есть уровни, но почему они работают? Давайте разбираться.
Для чего нужны уровни? Из механики рынка мы знаем, что решения покупателей и продавцов влияют на цену, то есть, если трейдеры приняли решения, это будет влиять на цену. В каком месте максимальная концентрация покупателей и продавцов – на пустом месте или на месте, которое видят все?
Если мы дадим этот участок рынка любому трейдеру, большинство отметит уровни именно в помеченных ( синих) зонах. В местах, которые наиболее очевидны. Таким образом, на этом месте возникает концентрация участников, принимающих решения. Нам, как трейдерам, занимающимся спекулятивной торговлей, по большому счету наплевать на то, что за этими решениями стоит. Нам не важно, лимитные ли это ордера, входы или выходы из рынка. Для нас важен результат – если победят быки, мы встанем на их сторону, победят медведи – наоборот.
Не усложняйте себе жизнь: если вы начнете размышлять, что конкретно произошло на уровне, вы утонете в своём анализе, старайтесь идти к максимальной простоте.
Это не просто место, где она развернулась, таких очень много. Уровень должен быть всем виден, для всех понятен. Если предположить, что вы ничего не знаете о рынке, покажите своей бабушке график и спросите у неё, где развернется цена – она укажет вам помеченные ранее точки ( синие области на графике). Именно такие точки нам необходимо искать.
К сожалению, вы неминуемо столкнетесь с тем, что будете выставлять слишком много уровней. Их будет так много, что вы в них потеряетесь
Именно поэтому, нам нужны самые очевидные точки.
Сильное движение
Самые очевидные точки происходят там, где происходит мощное ценовое движение. На моём примере всего лишь 3 уровня, они более менее очевидны.
Обратите внимание, от этих уровней начинались значимые ценовые движения.
Место, где больше всего ударов
Если вы хотите поставить уровень более менее грамотно, вам необходимо найти такое место, где было больше всего отскоков. Спускаемся на часовик:
Обратите внимание, что наибольшая концентрация ударов в определенную область происходит в определенной точке ( красная линия). Рынок пляшет возле этого уровня, делает много ударов и тут же отскакивает обратно.
Следующий уровень, который я выставил, требует небольшой корректировки:
Таким образом, вы найдете место наибольшей концентрации интересов участников рынка. Зачем это сделано? На рынке не существует четкой классификации трейдеров, но тем не менее, большинство участников смотрят на разные таймфреймы. Таким образом, у каждого игрока будут размечены свои уровни, если их сложить воедино, в значимых областях будут образовываться плотности интереса, которые будут влиять на цену.
Это прекрасно, если у вас есть возможность заниматься каким-либо инвестированием, либо совершать среднесрочные позиции, но это губительно, если вы торгуете внутри дня, поскольку разница между различными уровнями весьма велика.
Разница 315 пунктов. Для внутридневной торговли это очень много. Если вы будете использовать уровень чуть ниже, то скорее всего вы не плохо заработаете.
Огромное количество людей утверждает, что уровни не работают. Если мы закроем глаза и выставим уровень наугад, от этого «уровня» будут определенные отскоки. Поэтому, есть мнение, что это рандом. В кой-то мере с этим суждением согласиться можно, но нужно запомнить одну немаловажную вещь:
Рынок переписывает уровни
Он делает это постоянно.
У нас есть движение, после которого начался разворот, в начале которого мы выставили уровень 1. Далее происходит пробой этого уровня и цена создает откат, который не дотягивается до уровня 1. Это означает, что уровень 1 уже не действителен, поэтому мы выставляем уровень 2. Уровень 1 уже не работает. Если произойдет обратная картина – цена развернется, то уровень мы выставим в точке ценового разворота.
Мы следуем за ценой, стараемся определять актуальные, значимые точки, которые повлияют на цену в дальнейшем.
Как это выглядит в моём примере:
Посмотрите, как рынок переписал ранее установленный уровень. Был пробой от этого уровня, откат и дальнейший пробой.
Смотрим, что было на нижестоящем ТФ:
Новый уровень мы сделали снизу, поскольку рынок образовал дно. Данная точка для рынка будет более существенная, чем предыдущая. Умение расставлять уровни отлично нарабатывается по мере вашего опыта, здесь важна практика.
Уровни всегда необходимо корректировать. Если вы будете использовать старые уровни, они не будут работать. Не забывайте про это.
Предположим, вы встретились с таким графиком:
Что здесь делать, откуда торговать, ничего не понятно. На самом деле очень просто. Открываем трейдерские подсказки и смотрим.
Выбираем самые очевидные, такие, после которых началось сильное движение.
Уже лучше, правда? Теперь, с этим можно работать.
Посмотрите, какие движения происходят на вашем рабочем активе, в этом диапазоне и выставляйте уровни. Не имеет смысла выставлять уровни на несколько месяцев вперед.
Резюмируя
И так, нам нужны уровни, что мы смогли определить места с определенными интересами различных участников для того, чтобы посмотреть, какие интересы будут лидировать, чтобы встать на сторону победителей.
Уровень – это место, где развернулась цена, оно должно быть очевидно для все. Чаще всего такими местами являются точки, после которых началось сильное движение.
Мы всегда корректируем уровни, поскольку выбираем те места, где было максимальное скопление интересов, это именно те места, где было больше всего ударов в определенный уровень.
Рынок всегда переписывает уровни. Нам необходимо это учитывать, чтобы наши уровни были актуальны для работы с графиком.
Домашнее задание
Посмотрите вышестоящий ТФ, выставьте на нём уровни. После этого спуститесь на нижестоящий ТФ и посмотрите, как это движение сформировано нижестоящим таймфреймом. Важно уловить саму суть. Пытайтесь понять, как именно происходит движение от уровней, как цена движется от них, как реагирует на уровни. Зарабатывайте.
Это лекция из цикла Бесплатной школы трейдинга.
Хотите больше информации? Посмотрите мой блог.
Хотите ещё больше? Посмотрите мой видео-курс.
Крупные уровни на бирже. Об этом все молчат!
Даже не открывай этот материал, если тебе не интересно, почему крупные уровни на бирже, несут невероятную возможность для заработка. Не трать время, если ты уже осведомлён, какие существуют опасности у крупного уровня? И как не увязнуть на крупном уровне? Ну а если ты в этом заинтересован, то приветствую тебя, мой юный друг и коллега — инвест-трейдер!
Что представляют собой крупные уровни?
«Уровень — это место, где раньше на истории, цена поменяла своё направление». Например, при направленном движении, рынок доходит до определённой точки, после чего разворачивается. Так, данная точка и будет являться уровнем. Однако уровни бывают более или менее значимые. То есть, некоторые уровни будут взаимодействовать с ценой, а некоторые нет.
Но подождите. А в чём заключается отличие значимости уровней? Принципиальное отличие состоит в том, что значимый уровень должен быть заметен и понятен, большинству участников рынка. Например, если вы попросите привокзального БОМЖ’а указать место смены направления движения, то он должен будет указать, именно эту точку.
Почему крупные уровни важны?
Уровень должен быть понятен настолько, что его без проблем должен находить даже начинающий трейдер. Без применения каких-либо посторонних методов определения. Например, инструмент «Уровни Фибоначчи». Хоть я и отношусь к ним с уважением, но в данном контексте, они не способны обнаружить крупные уровни.
«Почему в целом, крупные уровни и их значимость, так важны для нас — позиционных трейдеров»?
Потому что именно на уровне, происходит столкновение интересов. Некий рагнарёк быков и медведей. Потому что нам всё равно, куда пойдёт рынок. Но нам важно присоединиться к победившей стороне. А это можно сделать, только на уровне, с большой концентрацией ликвидности. Так вот крупные уровни — это как раз-таки, то место максимальной ликвидности.
Крупные уровни при механике движения
«Но то будет происходить с ценой, когда она упрётся в крупные уровни»? Здесь, как вариант восходящей тенденции, некоторые будут выходить из своих лонгов. Другие же, находясь уже в хорошем плюсе, будут прикрывать часть позиций. И вот на фоне всплеска этого предложения, разумеется, рынок может развернуться.
«Потому что крупные уровни, подразумевают избыток интересов покупателей и продавцов»!
С другой же стороны, здесь есть люди, торгующие «в пробой уровня». Что они будут здесь делать? Верно — они будут заходить в этот уровень, даже если цена чуть-чуть его коснётся. В конечном счёте, на этом уровне будет происходить конфликт интересов. Что будет происходить выше этого уровня? А выше будет происходить самое интересное…
Столкновение интересов
Смотрите, есть люди, продающие на этом уровне, рассчитывая на предложение тех, кто фиксировал свою прибыль от лонгов. Так, они будут выставлять свои стоп приказы, чуть поодаль от этого уровня. Но если цена всё же активирует эти, вышерасположенные стопы, то случится выстрел вверх. На что, кстати говоря, и рассчитывают те участники, которые торгуют «в пробой уровня»!
«Скопление интересов участников рынка, как раз-таки формируют крупные уровни на бирже»!
В общем, как вы понимаете, на этом уровне происходит столкновение интересов. Главное, иметь убеждение, что участники рынка не одинаковые. Преследующие не только совершенно отличные интересы. Но и использующие разные ордера. И мы к сожалению, не зная куда пойдёт рынок, об этом можем только предполагать.
Крупные уровне с применением объёмов
Единственное действие, которое нам известно на крупном уровне, так это присутствие столкновения интересов. И самое главное здесь — следить за реализацией этого, торгово-финансового конфликта. Что мы должны здесь увидеть? Например, здесь мы должны увидеть всплеск гистограммных объёмов, подтверждающие противостояние игроков.
Теперь внимание; Если умеренность массива возрастающих объёмов оптимальное, значит важнее и достовернее крупные уровни на бирже. Например, если на уровне мы наблюдаем аномально высокий объём, именно в рамках одной свечи, то эту ситуацию вне всякого сомнения, лучше пока опустить. В принципе, вот и мы и вспомнили, как строить крупные уровни на бирже.
Сложность торговли на крупных уровнях
Почему крупные уровни сложнее торговать, чем, например, классические? На самом деле, ответ кажется весьма парадоксальным. На крупных уровнях всегда будет появляться, большая масса различных моментов. Например, «запиливание», где оно образуется гораздо чаще, чем на обычном уровне. В виду той самой максимальной конкуренции, за спрос и предложение.
Что такое запиливание уровня в трейдинге
Помню первые пару лет на рынке. Я считал просто граалем умение определять уровни. Сколько гуру на рынке — столько видов уровней и существует ))
— уровни спроса и предложения
— точки пивота
— базы
— уровни поддержки и сопротивления
— объёмные уровни
— опционные уровни
кто-то в итоге рисует на графике столько уровней, что за ними графика не видно. кто-то наоборот рисует столько уровней, что пока цена дойдёт до них — полвека пройдёт.
сегодня мы с тобой и обсудим, как правильно определять уровни. Причём значимые уровни, где что-то интересное да будет происходить.
какие уровни нам точно не сдались?
сначала тебе лучше уяснить: лучше понимать ЧТО и КОГДА не торговать, чем сразу соваться в правильные определения.
есть ситуации, когда черти ни черти уровни, выискивай ни выискивай — не работает. Хоть убейся.
так вот сразу скажу. Если ты перепробовал всевозможные уровни на данном инструменте и это не работает хотя бы в 30-40% случаев, то к чёрту этот инструмент, и, скорее всего этот рынок.
что есть уровень в трейдинге?
уровень — это точка, где может произойти максимальный дисбаланс спроса и предложения.
графически это определено или Гант веером мысль такую задул тебе в мозг — не суть. Главное, чем нам интересны уровни:
а. Там может быть максимальное скопление стоп-лоссов толпы
б. Там может быть активное участие крупного игрока
уровень подтверждается, если на нём действительно происходит что-то интересное. Просто выставить ордер на уровне, уйти, и надеяться, что всё будет чики-пуки — это в казино, друг. Уровень будет уровнем, когда:
1. Характер подхода цены к уровню подтвердит его наличие
2. Возникнут следы борьбы на уровне, либо будет очевидна сила одной из сторон (покупателя или продавца).
про характер подхода цены к уровню, кстати, обсуждали тут
собственно, поэтому уровни — не есть грааль, потому что важно контролировать и другие факторы.
Какие уровни бывают?
я выделяю следующие уровни:
1. горизонтальные графические
2. наклонные графические
3. круглое число
4. high, low вчерашнего дня
5. point of control (POC) текущего дня
6. выступы текущего дня
7. виста-уровень
а теперь по порядку, м?
Горизонтальные уровни
Самый банальный вид уровней. Тем не менее, один из самых рабочих. Почему? Потому что горизонтальный уровень строится по экстремумам. А экстремумы есть что? Это точки максимального скопления стоп-лоссов.
Все синие линии — это уровни, которые я наметил. Давай разберем самый очевидный — тот что со стрелкой. Что в этой точке происходило?
1. Кто-то влетел там в продажи, рассчитывая на дальнейшее падение. И сидит в позиции до сих пор.
2. Кто-то там успел купить.
3. По ходу движения вверх народ начинает больше и больше покупать, выставляя стоп-лоссы за этот минимум.
Всех учили ставить стопы за экстремумы, торговать по импульсу, по тренду. В итоге всё это приводит к таким вот точкам. Кто-то говорит, что уровни — это места, которые будет защищать крупный игрок… Я не согласен. Уровни — это где крупный игрок хочет оказаться, потому что там его ждёт ликвидность, возможность зайти в крупную позицию, не испортив себе цену.
что будет происходить, когда цена вернётся к этому уровню?
вариант «отскок»: если основная толпа ранее влетела в продажи, и теперь пересиживает, чтобы откупиться.
вариант «пробой»: если толпа больше закупалась по ходу движения. В итоге, на их стопах можем прогуляться вниз, за уровень.
вариант «ложный пробой»: если на рынке есть крупный игрок, готовый абсорбировать все продажи, вызванные стопами покупателей.
критерии уровней:
1. Очевидные для дурака. Вот представь себе 90% рыночной массы. Начитались книжек, открывают графики. Ты думаешь, они будут выискивать хитрые какие-то уровни? Они найдут самые очевидные.
2. За этими уровнями должны предполагаться стопы. То есть цена не должна была этот уровень проходить туда-сюда. Это должен быть уровень, где по графику видно, что стопы там ещё не сносили. Причем стопы могут быть в любую из сторон. Например, если это лоу — важно помнить, там могли быть максимальные продажи, либо максимальные покупки. А значит, цену могут как откупать, так и продавливать.
3. Максимум 1 проход цены. Если мой уровень цена прошла один раз — я его оставляю. Он называется зеркальным. Если они прошла его в обратную сторону (второй раз) — убираю. Там уже пусто.
Для скальпинга беру уровни:
— с таймфреймов М60, М30, М15, М5
— экстремумы вчерашнего дня. То есть хай и лоу. Там обычно самые свеженькие стопы.
Наклонные уровни
Кто-то называет это каналом, кто-то трендовыми линиями. Не суть.
Поэтому что? Поэтому пробой канала цепляет череду стопов и происходит отличный импульс.
Хотя я торгую и отскоки от трендовой. Почему на них происходят отскоки — саму механику я не понимаю. Просто я вижу, что на моих инструментах это работает, и что стакан с лентой подтверждают отскок.
как строить наклонные уровни?
1. Первая точка — от главного экстремума среди прочих.
2. Вторая точка — соседние экстремумы
3. Для нисходящего тренда строим по хаям, для восходящего по лоям
опять же, как и любой другой уровень, наклонная мне интересна тем, что там может происходить что-то интересное. Это лишь наметка для того, чтобы знать, когда смотреть на монитор для поиска интересных ситуаций.
Круглое число
Есть некий фонд. Есть в этом фонде главный трейдер, который определил что пора закупаться неким инструментом. Он даёт младшему трейдеру поручение закупиться в определённом диапазоне, или по определённым ценам. Как правило, для удобства расчётов (а закупают они не пару штучек «на пробу») и запоминания они используют круглые цены.
Например, я торгую фьючерс на 10-летние облигации.
цены у него: 133 000, 133 005, 133 010, 133 015
Я делю круглые числа на 3 категории:
На супер-круглых обычно битва развязывается, ууу… Если в среднем в стакане стоят лимитники по 2000-3000 контрактов, то по супер-круглым ценам 6000-7000-8000. Иногда срабатывает стратегия: «тупо выставиться перед этой заявкой».
Но есть ещё одно «но».
Уровни рынка профиля:
point of control (POC)
выступы
Что такое профиль рынка?
Это как вертикальные объёмы, только горизонтальные )) Короче, это сумма проторгованных контрактов по данной цене, ask+bid. Это как взять ленту и сложить все рыночные покупки и продажи по одной цене за весь день.
что показывает профиль рынка?
на нём шикарно видно, где цена была больше всего, где больше всего интереса было. Из каких точек цена неохотно выходила.
POC — это максимальный объём за день
Выступ — это заметный перепад между соседними объёмами.
Что даёт POC?
во-первых, я не торгую пока цена торгуется на POC сегодняшнего дня. Там обычно чистейший хаос. Туда-сюда. А во-вторых, когда цена вышла импульсом, а потом откатилась к POC — можно и поискать точки входа. Почему? потому что если цена вышла импульсом, стало быть, кто-то нужную позицию сколотил для похода.
Что даёт выступ?
Это место, которое цена неохотно стремилась покинуть. Если по цене ниже объём 40 000, а по цене выше — 10 000, стало быть, интереса к более высокой цене нет. Поэтому я в такой момент выискиваю шорт. Также работает иногда тест выступов после выхода цены. Например, торговались в диапазоне, торговались, торговались. Соответственно, у каждого диапазона минимум 2 выступа: 1 наверху, 2 внизу.
Внутри диапазона я торгую от выступов с расчётом на возврат в диапазон. Но когда цена вышла из диапазона, можно торговать тест выступа:
Итого:
Уровни могут быть разного вида. Зачастую какие-то из них дублируют друг друга. А бывает, что и нет. Поэтому важно понимать какие уровни наиболее приоритетны.
Каждый уровень должен подтверждаться тем, как цена подходит, и тем как цена торгуется на уровне.
Инструменты, где не работают никакие уровни (форекс, например) — к чёрту. Побереги энергию и время.