что такое волатильная пара
Что такое волатильность валютных пар и как её применять на БО
В данном посте мы рассмотрим понятие волатильности валютных пар по актуальности за 2017 год. Помимо этого будут изучены самые волатильные активы Форекс, а также мы дадим рекомендации, как их можно применять на бинарных опционах.
Сразу отметим, что ценовые всплески на финансовых рынках носят не постоянный показатель. В зависимости от времени валюты склонны менять свои значения цены, следовательно, волатильность.
Что такое волатильность актива?
Понятие волатильности многие понимают, как сила изменения цены (амплитуда движения) того или иного финансового актива за единицу времени.
Волатильность валютных пар, как и другой финансовой бумаги, бывает низкой и высокой. Её пример хорошо продемонстрирован на скриншоте выше.
Для инвестора (трейдера) она имеет огромного значение. Ведь по ней он определяет потенциальные риски заработать и потерять средства. К примеру, при очень высокой волатильности трейдер стремится сократить количество сделок и ставки по ним.
Но не стоит сразу полагать, что волатильность валютных пар – это не есть хорошо. Здесь “палка двух концов”: высокое колебание цены предполагает не только большие заработки, но и такие же и убытки.
Однако если рассматривать незначительное колебание пары, то её интерес угасает в глазах инвестора (трейдера). Они сразу переходят на более подвижные валюты, чтобы извлечь из этого прибыль побольше.
Важно: на финансовых рынках не существует всегда одинаковой волатильности, как и цен в рамках любой валютной пары. Она постоянно в движении. Цена сильно изменяется, когда между спросом и предложением возникает дисбаланс.
Стоит сказать, что всплески цены по рассматриваемому финансовому инструменту – это результат самих же участников биржевого рынка. Кто-то ставит огромные деньги, чтобы купить, а кто-то – чтобы продать. При этом одна из сторон уступает в этом, так зарождаются высокие ценовые колебания.
Как её определить?
Наверняка Вам, как трейдеру, доводилось наблюдать, как на живом графике либо торговом терминале МТ4, движение пар успокаивалось, и шло, не превышая 30 пунктов. Но, спустя некоторое время ценовое движение вдруг становится очень резвым, как на этом скриншоте:
Период, когда можно наблюдать такие высокие скачки чаще происходит вовремя выхода важных экономических данных. Участники рынка в панике начинают покупать или продавать валюту, вот волатильность пар стремительно увеличивается.
В интернете есть множество сервисов, демонстрирующих ценовые всплески по финансовым активам. Рассмотрим один из них: ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator. Пользоваться ним достаточно легко, указываем количество недель, за которые будет произведен расчет волатильности валютных пар.
Проверим волатильность пары USD/JPY за месяц, то есть, выбираем 4 недели:
При этом дневной диапазон изменения цен пары USD/JPY составила:
По этим диаграммам мы можем узнать не только среднюю дневную ширину изменения цен, но и часовое значение.
Проанализировав полученные диаграммы, приходим к заключению, что наиболее волатильной эта пара была во вторник. Максимальные значения наблюдались с 12:00 до 15:00 по Гринвичу.
Наверняка в это время выходили какие-нибудь важные экономические новости по США либо Японии.
Если Вас интересует другая пара, достаточно выбрать его, и получите статистические данные по ней в виде диаграмм.
Что влияет на волатильность?
Ликвидность – главный катализатор изменчивости волатильности финансовых активов. Ценовые всплески будут большими, если собралось много ликвидности. И чем её меньше, тем, соответственно, будет ниже изменение цены.
Что называют ликвидностью на финансовом рынке? Это размер предложения и спроса. Если они примерно одинаковые, цена будет колебаться в узком диапазоне.
Сделаем выводы, что наиболее волатильными активами на Форекс можно считать экзотические валюты, поскольку их ликвидность не такая большая, как у основных валютных пар.
Кроме того, на ширину колебания цены влияет выход важных макроэкономических показателей. Поэтому советуем Вам следить за экономическим календарем. Это позволит в нужное время быть вне игры либо наоборот проявить повышенный интерес к заключению сделок на торговой платформе у своего брокера БО.
Представляем Вашему вниманию среднюю дневную самых волатильных валютных пар Форекс в табличном виде:
Как видите, в этой таблице присутствуют не только основные валюты, но и экзотические пары и кросс-курсы.
Из неё мы можем наблюдать, что самыми волатильными валютными парами являются:
За торговые сутки в среднем они могут пройти более 400 пунктов.
Значительно ниже волатильность обычных активов. Только некоторые из них способны проходить свыше 100 пунктов в день. Речь идет о таких парах, как:
Самой неволатильной парой, как ни странно, оказалась EUR/USD.
Если говорить о кроссовых парах, то самыми активными в плане изменения ценовых колебаний (более 200 п. в день) следует считать:
А вот к наименее волатильными активам (менее 90 п. в день) среди кросс-курсов являются:
В результате этих данных на первый взгляд может показаться, что работая с “экзотикой” и “кроссами” можно заработать гораздо больше, чем на тех же основных парах. Но не всё так просто. Да, диапазон колебания цен у экзотических пар и кросс-курсов действительно глобальнее. Но самые волатильные валютные пары из их числа являются таковыми благодаря низкой ликвидности. А каждый профессиональный инвестор знает, что торговать низко ликвидными инструментами, чревато высокими рисками.
В таких ситуациях не всегда работает технический анализ. Иными словами, если рейдер захочет попробовать торговлю на парах GBP/NZD или же USD/BRL, теханализ будет работать в рамках этих финансовых активов не достаточно точно, как если бы он проводился на USD/JPY. Фигуры графического анализа также могут противоречить действительности.
Как это применить в торговле БО?
Для определения высокой и низкой волатильности можно использовать стандартный индикатор Полосы Боллинджера. Он есть не только в МТ4, но и на живом графике, в том числе.
Выглядит он следующим образом:
Когда канал сужается, на рынке наблюдается небольшие ценовые всплески, когда происходит расширение – высокая волатильность валютной пары.
Всем тем, кто предпочитает торговать бинарными опционами, можно использовать этот индикатор и заключать сделки исключительно в период, когда наблюдаются небольшие колебания той или иной пары.
К примеру, можно выбрать таймфрейм М5, нанести индикатор Полосы Боллинджера и по его сигналам открывать сделки.
Вот пример, как торговать по таким сигналам:
Ждём, когда свеча коснется нижней полосы и на её закрытии открываем сделку CALL (Выше). Срок экспирации можно брать 2 временные свечи, в нашем случае это 10 минут.
Через некоторое время свеча коснулась нижней полосы еще раз. Ждём, когда она закроется, покупаем опцион CALL (Выше) из расчета на отскок, но прогноз не оправдал ожиданий трейдера. В таких случаях торгуем по стратегии Мартингейла. Это, значит, что в том же направлении открывается еще одна сделка, но ставка по ней будет превышать предыдущую в 2-2,5 раза. Срок экспирации тот же. Как видим, спустя 10 минут свеча закрылась в положительной для нас зоне, и низкая волатильность пары принесла свою пользу.
Опытные трейдеры не рекомендуют новичкам торговать в местах с повышенной волатильности. На графике такие зоны выглядят так:
Но даже на таких рынках существуют свои стратегии торговли бинарными опционами. Какие? Об одной из них мы расскажем ниже.
После установки на график стандартного индикатора Полосы Боллинджера с исходными параметрами настроек, нужно более точно обозначит границы хода цены в зоне низковолатильного движения. С помощью инструмента “Линия тренда” отмечаем максимумы и минимумы цены:
То есть, как только цена пробивает одну из зон, это говорит о повышенной волатильности валютной пары на рынке. После этого рассматриваем только покупки опционов PUT (Ниже). Срок экспирации у нас также составляет две временные свечи или 10 минут, согласно нашему примеру.
Для покупок опционов типа CALL (Выше) ситуация аналогичная:
Как видите, волатильность валютных пар можно с пользой применять на бинарных опционах. Главное, это умение дождаться точного сигнала и вовремя открыть сделку в нужном направлении.
Заключение
Каждый трейдер волен сам выбирать, какими валютными парами ему торговать на бинарных опционах. Тем не менее, нашей основной задачей является вовремя предупредить новичка, который наверняка не догадывается, что он рискует намного больше, если валюты с низкой ликвидностью.
Прежде всего, нужно хорошо научиться зарабатывать на классических валютах, и только потом пробовать “экзотические” и “кроссовые”.
Самые волатильные валютные пары на «Форекс»: обзор, особенности и отзывы
«Форекс» 2018 года довольно последователен. В мировой экономике не было серьезных инцидентов, и это отразилось на основных валютных парах на рынке. Прошлогодняя тенденция продолжилась и в этом году, когда доллар США немного вырос по отношению к другим денежным единицам.
Тем не менее выгода трейдеров была не очень значительной. Евро завершил предыдущий год на подъеме, но в 2018 он не очень силен. Иена была довольно ровной и слегка колебалась вокруг своей текущей рыночной стоимости. Но некоторые денежные единицы по отношению друг к другу зафиксировали более высокую волатильность, чем другие. Взаимосвязь между ними выражается соотношением их цен. В статье приведена таблица самых волатильных валютных пар «Форекса» и обзор валют середины 2018 года.
Что такое волатильность?
Вам будет интересно: ЖК «Домодедово Парк»: отзывы жильцов, планировка квартир, инфраструктура, фото
Прежде всего, необходимо иметь базовое понимание рынка «Форекс». Волатильность – это термин, который описывает движение цены в течение некоторого периода времени. Чем изменчивее рынок, тем она больше. Если рынок менее волатильный, цена изменяется меньше.
Вам будет интересно: Проведение инвентаризации обязательно: случаи, порядок, сроки
Кроме того, движение стоимости может быть как пропорциональным, так и абсолютным. Оба случая имеют место при торговле валютой по условиям маржевого контракта. Для сравнения цен более полезны пропорциональные измерения. Но чтобы оценить определенную валютную пару, отзывы рекомендуют это делать в абсолютном выражении. Например, трейдеры, возможно, захотят узнать, какое типичное изменения курса происходит за определенный период времени.
Как измеряется волатильность
Одним из наиболее распространенных показателей, используемых трейдерами, является скользящее среднее. Этот индикатор отображает нормальное движение рынка за определенный период. Его продолжительность может быть любой, которую трейдер пожелает выбрать. Существуют и другие, более сложные типы скользящих средних.
Вам будет интересно: В какой банк лучше вкладывать деньги? Обзор ставок по вкладам в банках
При торговле на рынке «Форекс» бывают случаи, когда происходит очень мало изменений, и цена остается в пределах установленного диапазона. Это описывает рынок с низкой волатильностью. Однако объявление экономических данных может привести к резкому и сильному росту цен. Такая ситуация представляет собой всплеск волатильности.
Самые волатильные валютные пары
На рынке установились определенные тенденции, обусловленные данными предыдущих лет. Большинство валютных пар на рынке, как правило, отличаются уровнем волатильности, основанной на их статусе. Для комбинаций основных денежных единиц, таких как USD/GBP, волатильность никогда не становится слишком высокой или слишком низкой. Это связано со стабильностью участвующих валют и спросом на них в мировой экономике. С другой стороны, экзотические пары, такие как USD/SEK, как правило, очень неустойчивы. Это связано с разным к ним отношением и уровнем спроса. Неудивительно, что GBP/NZD и USD/SEK отмечены чрезвычайно высокой волатильностью.
Из основных валют наиболее изменчивыми в среднем за год были USD/JPY и GBP/USD. Уровень их волатильности все же является маргинальным и не столь резким, как колебания курса экзотических пар. Как правило, они застают многих трейдеров врасплох.
Цель каждого участника торгов на «Форексе» – решить, как лучше всего справиться с волатильностью, выбирая наилучшую стратегию торговли. Обычно это определяется, когда трейдеру приходится выбирать тип учетной записи, прежде чем заниматься торговлей. Различные счета позволяют трейдерам определять разные риски и вознаграждения в торговле.
Ниже приведена таблица самых волатильных валютных пар середины 2018 года.
Наиболее безопасные варианты
По отзывам трейдеров, самые спокойные и предсказуемые валютные пары – это почти всегда основные денежные единицы. И в 2018 году ничего не изменилось. Две пары, которые отличаются наименьшей средней волатильностью, – это EUR/USD и USD/CHF.
Обменный курс между евро и долларом вполне согласуется даже в те времена, когда в экономике соответствующих стран возникают трудности. Эта валютная пара вполне стабильна по причине ее популярности на рынке. Ежедневные объемы торгов EUR/USD всегда остаются одними из самых высоких, и спрос в результате обеспечивает большую стабильность. Две ключевые экономики, которые поддерживают эти валюты, также имеют и наибольшую экономическую мощь. Пара EUR/USD является, таким образом, самой большой и наиболее ликвидной в мире. По отзывам, для новичков, которые хотят заняться трейдингом, эта валютная пара предлагает лучшие возможности получить опыт торговли.
Что нужно знать о волатильности
Хотя главные валютные пары обычно менее волатильны, чем другие, это не всегда так. Было много случаев, когда волатильность была обусловлена текущими событиями. Например, голосование за Brexit в 2016 году вызвало на рынке много потрясений, и все пары, в которых участвовал английский фунт, стали очень неустойчивыми. Спекулянты также играют определенную роль в дестабилизации курса. Поэтому важно отметить, что самые волатильные валютные пары на «Форексе» появляются по причине:
Эти факторы, среди прочего, могут привести к изменению уровней волатильности. Экзотические пары с малоизвестными денежными единицами с изменчивой ликвидностью почти всегда являются волатильными, если они сопряжены с основной валютой.
Евро/доллар
Это наиболее активная, хотя и не самая волатильная валютная пара «Форекса» 2018 года. Преимущества торговли EUR/USD широко известны. Одним из них является высокий уровень ликвидности доллара и евро, что способствует выгодному проведению транзакций. Существует большое количество ликвидных финансовых инструментов, доступных для этой валютной пары, что позволяет трейдерам торговать как на спотовом рынке, так и фьючерсами, опционами и CFD. Высокая прозрачность экономики ЕС и США также обеспечивает высокий уровень предсказуемости для денежных единиц этих стран.
Динамику цен обычно можно рассчитывать средствами технического анализа. Евро пережило хороший 2017 год, минуя все политические ловушки. В 2017 г. рынки Соединенных Штатов значительно поднялись на сообщениях о снижении налогов. Денежная политика Федерального резерва США и ЕЦБ в первые месяцы 2018-го определила разницу в ключевых процентных ставках двух стран.
Если налоговый план Трампа наряду с агрессивными налоговыми стимулами начнет действовать, то доллар продолжит рост. С другой стороны, любая задержка со стороны ЕЦБ в снижении процентных ставок, ожидание снижения инфляции и чувствительности европейских рынков к этому прогнозу для евро окажутся медвежьими.
Доллар и японская иена
По отзывам трейдеров, пара USD/JPY является одной из лучших, торгуемых на азиатских рынках. На ее долю приходится 17% всех сделок на мировом валютном рынке. Пара связана с более низкими спредами и чувствительна к политическим отношениям между США и Дальним Востоком. JPY весной 2018 г. усилилась на фоне ослабления доллара. Это удивительно, поскольку в начале года прогнозировалась более сильная экономика Соединенных Штатов. Однако к середине года доллар восстановил свои позиции.
Банк Японии объявил о сокращении закупок сверхдолгосрочных облигаций, что привело к снижению доходности и снижению цен. Более того, было подтверждено, что страна сохранит свою сверхлиберальную денежно-кредитную политику. В идеале, это должно было ослабить JPY, но пока курс иены по отношению к доллару США сохраняется на уровне начала года.
USD/JPY входит в тройку самых волатильных валютных пар на международном рынке. Хотя это дает хорошие возможности для опытных трейдеров, из-за большого диапазона колебаний отзывы рекомендуют начинающим проявлять осторожность.
Британский фунт и доллар США
Эта пара составляет 12 % от общего объема торгов на валютном рынке и крайне неустойчива. В основном ею пользуются профессиональные трейдеры, практикующие краткосрочные агрессивные стратегии. Одна из самых волатильных валютных пар позволяет быстро получать прибыль. Однако отзывы предупреждают, что это связано с высоким риском.
Вначале 2018 года GBP/USD торговались в условиях ослабления доллара. Новость о том, что высокопоставленные должностные лица ЕС принимают более дружественную к Британии позицию на втором этапе переговоров Brexit в 2018 году, помогла росту валютной пары. Однако с середины апреля наблюдается постоянное падение фунта, которое уже достигло минимума годичной давности.
Таблица самых волатильных валютных пар на Forex 2021
Волатильность на Форекс — это неопределенность и риск, связанные с изменением курса обмена валют. Самые волатильные валютные пары могут быстро менять курс за короткий период времени в любом направлении.
Это вносит хаос и неопределенность. С другой стороны, низкий показатель — это штиль на денежном море. Трейдеры зарабатывают на движении цены. Если цена почти не движется, прибыль тоже будет маленькой.
Что такое волатильность
Это свойство биржевого актива или валютной пары резко меняться в цене. Ликвидность рынка оказывает большое влияние на это свойство актива. У валютных дуэтов с низкой ликвидностью цена более волатильная и сразу реагирует на изменения предложения/спроса. Высокая ликвидность ограничивает волатильность рынка. Там можно гонять большие объемы, не вызывая сильных колебаний в цене.
Факторы, влияющие на волатильность
От чего зависит волатильность в первую очередь:
Как использовать волатильность в торговле на Форексе
Показатель часто рассматривается как негативный момент в том смысле, что является источником неопределенности и риска. Однако именно он делает торговлю на Форексе привлекательной для трейдеров.
Потенциальная выгода от спекуляции на оживленных рынках заставляет морщиться инвесторов, но очень стимулирует трейдеров. Волатильность не подразумевает направление. Это просто уровень колебаний валютного курса.
Как измерить волатильность валютных пар
Знания об общих колебаниях цен за определенное время можно использовать в торговле.
Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно сделать расчет текущих параметров:
Впрочем, сегодня необязательно действовать по старинке. Можно открыть любой калькулятор, указать период и получить наглядную распечатку в виде списков, таблиц и графиков.
Преимущества и недостатки волатильных валютных пар
Чем ниже показатель, тем ниже риск для инвестора. Если мы торгуем очень аккуратно и дорожим своим крошечным депозитом, лучше выбирать валютные сочетания с низким показателем.
Недостаток для начинающих трейдеров — большая потенциальная просадка. Одно дело, если цена колеблется в пределах 20-30 пипсов, а другое — 100 и больше. Чтобы пережить такие колебания, нужен жирный депозит.
Итак, что выбрать низковолатильные или высоковолатильные валютные сочетания? Правильный ответ — это баланс того и другого, в зависимости от стиля торговли, целей и толерантности к риску.
Таблица самых волатильных валютных пар
Трудно составить точный список, главным образом потому, что этот показатель сильно меняется в разное время торгов. Однако некоторые из них исторически отличаются высокими параметрами.
в пипсах)
В общем, все, что в районе сотни и выше. Степень может варьироваться в зависимости от времени торговли. Например, USD/CAD будет наиболее волатильной в течение американской торговой сессии, а на время азиатских торгов, наоборот, все относительно спокойно.
Высоковолатильные основные пары
На верхушке топа знаменитый валютный дуэт евро/доллар (волатильность —
75 пунктов). По этой паре проходит 2/3всех сделок, поэтому законно считается самой популярной на рынке Forex.
На втором месте списка бакс/иена (
93 пунктов). Лидер торгов в азиатскую сессию.
Третье место занимает британский фунт/американский вечнозеленый. Еще одна чрезвычайно ликвидная пара с относительно высокой волатильностью (
100 пунктов). Неплохо поддается техническому анализу.
На четвертом месте доллар американский/канадский (
88 пунктов). Приемлемые показатели при довольно стабильном и предсказуемом поведении — идеал осторожного трейдера.
Низковолатильные основные пары
Из тех, что популярны в торговле, можно отметить:
в пипсах)
Высокая ликвидность и предсказуемость — идеал для дебюта на валютных рынках.
Высоковолатильные кросс-курсы
С ликвидностью у кроссов все не так замечательно, поэтому они более изменчивы.
Самые волатильные валютные пары из кроссов:
в пипсах)
По данным из таблицы можно сделать вывод, что лучший кросс-курс — это GBP/NZD, который в среднем колеблется на 207 пунктов. Может сложиться впечатление, что кросс-пары вообще лучше основных. Но это тоже сильно зависит от ситуации.
Низковолатильные кросс-пары
в пипсах)
Волатильные экзотические пары
Экзотика больше подходит для статистики, чем для реальной торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, поэтому «диковолатильным», а технический анализ не работает.
Вот для наглядности:
в пипсах)
Как работать в таких условиях и получать стабильный профит, не представляю. Поэтому стоит ли торговать экзотикой, решайте сами.
Волатильность по металлам
в пипсах)
Намного выше, чем у мажоров. Принимайте это во внимание.
Волатильность валют в период торговых сессий
Рассмотрю азиатские, европейские и американские рынки.
В азиатской сессии
Здесь выше котируется все, что включает японскую иену (JPY) и австралийский доллар (AUD). Пик торговли приходится на утро (по МСК). Днем и вечером цена двигается вяло. Исторически пики волатильности срывает валютный дуэт GPB/JPY, часто переваливая 300 пипсов. Средний показатель — 100-110. Так что хватит и обычным трейдерам, и профи.
В европейской сессии
Самое удобное время торговли для трейдеров из стран СНГ. В этот отрезок времени активнее торгуется GBP/CHF, держась в районе 150 пипсов. Не запредельно, но тоже за глаза, особенно для новичков.
В американской сессии
Американские торги дают много возможностей. Для любителей вдумчивой торговли подходит GBP/CHF, со средним показателем 130 пипсов. USD/JPY торгуется активнее и переваливает за несколько сотен пунктов.
Заключение
Теперь можете использовать эти знания для создания хорошей стратегии торговли. Не стесняйтесь изучать Forex для получения дополнительной информации на доступных ресурсах. Продолжайте образовываться — это принесет пользу.
А лучший способ закрепить новые знания — практический опыт. Просто откройте демо-счет и начните торговать на реальных рынках. Тогда сразу станет ясно, была ли усвоенная информация полезной.