что такое планка на бирже
Лимит колебаний фьючерса (планка)
Лимит колебания фьючерса (планка) — значение, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта.
По фьючерсам на бирже РТС первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга.
1. делим размер ГО на 2 и прибавляем/отнимаем ко вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки
2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже).
3. во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим
4. размер ГО (ставка) уставливается биржей в соответвии с правилами клиринга — отдельная и долгая простыня — по волатильности и т.д. Есть еще плановые увеличения перед праздниками. Ну или как абсолютная власть (клиринговый комитет) решит. В любом случае размер всегда публичен и доступен в терминалах и на сайте.
Ссылки:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/17191.php
Порядок установления лимитов колебаний на РТС устанавливается Приложением Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности РТС.
Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.
Что такое планка на бирже?
На фьючерсных рынках каждую торговую сессию биржа задает коридор изменения цен, т.е. задает максимальную верхнюю возможную цену и минимальную нижнюю цену, это и есть планки.
Нижняя планка — это цена ниже которой сделки не будут совершаться, так как ниже её нет покупателей (биржа ограничивает возможность выставления заявок на покупку ниже этой цены(нижней планки)). Верхняя планка — это цена выше которой сделки не будут совершаться, так как выше её нет продавцов (биржа ограничивает возможность выставления заявок на продажу выше этой цены(верхней планки)).
Эти планки назначает клиринговая организация. Если говорить о Московской бирже, то лимит колебания обычно установлен в размере около 5% от значения вечернего клиринга.
В случае значительного изменения цены и достижения одной из планок, без наличия откатов, т.е. цена доходит до дневного лимита и упирается в него. На графике видно как на графике отрисовываются полосочки, т.к. выше не пускают, там нет заявок, а от этой цены никто не готов продавать (если это верхняя планка). И если в течении 15 минут цена не отойдет от планки, т.е. не будет отката, то биржа останавливает торги и расширяет дневной лимит, т.е. сдвигает планку дальше, при этом увеличивается гарантийное обеспечение. Вообще в течении дня максимальный убыток, который трейдер может получить — это расстояние от верхней до нижней планки. ГО должно покрывать данный убыток, обычно берется с небольшим запасом. После расширения лимитов ГО увеличивается т.к. и расстояние между планками растет, следовательно и потенциальный убыток у трейдера растет. А также увеличивая гарантийное обеспечение, биржа тем самым снижает волатильность и панику у трейдеров, тк. на один и тот же депозит трейдер теперь может купить уже меньшее количество контрактов.
Бывалые трейдеры не рекомендуют открывать позиции в расчете на откат, на движение обратно от планки. В условиях высокой волатильности, цена за торговую сессию может пройти и несколько планок.
Ключевое отличие планки на акциях от фьючерсов в том, что на фьючерсном рынке планку сдвигают в текущий день через 15 минут (если цена не откатывается от нее), а на акциях планку не сдвигают, т.е. рынок на следующий день обычно открывается с гэпом. По акциям планки обычно встречаются на бумагах второго и третьего эшелона при 40% роста (плюс минус небольшой процент погрешности).
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и любых других!
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
Планка
Планка. Напоминалка
Ни на что не намекая, но с учетом снижения в пятницу и сегодня хочу привести ссылку на статью, которая была опубликована у нас на сайте полтора года назад.
Планка — что это за зверь?
Опытные трейдеры могут освежить инфу в голове, а те, кто недавно на рынке — узнать важную информацию.
Что такое планка на бирже? Планка по акциям на бирже. Планки биржа.
Сколько Планок Будет Сегодня?
Да-да, мой Любимый Проницательный Читатель уже догадался — это чистый стёб. Покорнейше прошу простить меня.
Однако, на протяжении многих лет, после падения Америки на два и более процентов, хоть одна такая статейка, да и вылезет на Смарт-Лабе. Причём даже «планочный» инструмент-то не указывается…
Так что я решил сыграть «на опережение». Пусть все «плюсики» будут моими!
А вот денёк-то может быть интересным. Поживём — увидим.
С уважением, пятнично-шутящий Московский Коля-Лоссбой
P.S. Возьмём фючерс на РТС. После вечернего клиринга расстояние до нижнего лимита было около 9 000 пунктов. Треть — проскочили на вечёрке.
Осталось добавить-то самую малость — около четырёх процентов вниз. И всё! Но тока до 14:00. Иначе планочка уйдёт от нас!
Переплюнуть Мартына или Чуть не потерял на бирже всё!
Недавно Тимофей написал пост, который собрал кучу лайков/просмотров/комментариев.
Суть поста в следующем — что может произойти сегодня-завтра крах, на котором можно всё потерять, если слушать загонщиков.
Так вот, я послушал загонщиков в шорты, и стал шортить очень хорошую компанию для шортов.
Всё шло хорошо, но вчера мои шорты зажали планкой: 
Ни одной акции на продажу, чтобы закрыть шорты!
Так и до маржин-колла недалеко!
С большим трудом я закрыл позу с отрицательным убытком 40%.
Вывод — не слушайте загонщиков в шорты, а особенно в шорты Тесла и S&P
Срочно! Зажали шорты планкой по Левенгуку! Как выйти?
До чего же коты не любят банкротов и шмурдос (говнобумаги)! Словами не передать… Сколько раз мы зарекались играть с банкротами в азартные игры. Ан нет! Пришлось выучить урок еще раз.
ЧУВСТВА: у амеров есть выражение: «Almost stepped into some shit». Увы, в данном случае совсем не ‘Almost’. Потому как уже вляпался.
СУХОЙ ОСТАТОК: — 2 000 руб. А ведь облиги почти всегда подтягивали котов повыше. А тут такое резкое опускалово.
ФАКТЫ: 19 октября облигация RU000A100M47 банкрота Дэниколл вошла в пике. Коты ее ловили раньше, еще до мега-отскока в ней (до уровня 33 руб.). С тех пор оставался один ‘вечный’ GTC приказ на покупку небольшого количества в районе 16 руб. То есть, этот приказ я просто забыл снять. Сегодня, в 10:06 он сработал. Далее был небольшой отскок длиной всего в 7 минут, а потом стакан вычерпали до дна — то есть, желающих купить в стакане больше нет! Решил таки избавиться от помойки, а не ждать очередного отскока. Потери, с учетом комиссий, составили около 440 руб. Общие потери (с учетом первого «захода»): 2 000 руб.
Финансовая или денежная планка
Лимит колебаний цен (планка на фьючерсах). Как ее торговать?
В предыдущей своей статье я рассказывал о планке на акциях. Сегодня я расскажу о планке на фьючерсах и как ее можно торговать. Итак, начнем.
Лимит колебаний цен (планка)
Напомню, что планка — это лимит колебания цены инструмента. То значение, выше или ниже которого не может быть цена заключения сделки. Определяется она правилами Московской биржи. Например, на данный момент по фьючам первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга. Делим размер ГО на 2, затем прибавляем/отнимаем от вчерашней расчетной цены и получаем верхнюю или нижнюю планку. Если инструмент доходит до планки и стоит на ней 15 минут без откатов, то торги приостанавливаются и происходит увеличение ГО на 50%, для начала. Через 15 минут планку сдвигают. Если от планки происходит откат, то затем после повторного возврата инструмент опять должен простоять 15 минут без отката для того чтобы планку сдвинули.
Как торговать на планке?
Теперь я на примере фьючерса на нефть покажу как выглядит планка, расскажу о ключевых ошибках начинающих, и о том, как можно торговать на планке. На графике ниже мы видим нисходящий тренд и планку. Я взял 15 минутный таймфрейм. Хоть на 5 минутке было бы и понятнее, но планка была давно, поэтому отдалить не получится.
Самая распространенная ошибка трейдера — это покупка против движения от планки. Когда мы упираемся в планку то заявок на покупку снизу нету. Есть только заявки на продажу сверху. И трейдер очень часто начинает покупать от планки, думая, что инструмент не может двинуться дальше и обязательно должен отскочить. Купить то можно, но продать уже не получится, если рынок не отскочит от планки. Повезти конечно может и вероятность отскока есть, но в 80% случаев такого не происходит. Либо отскок происходит слабый, в любом случае риск не оправдан, так как можно нарваться на хороший гэп не в нашу сторону.
Поэтому покупать от планки при исходящем рынке и продавать при восходящим очень опасно и делать этого не стоит. Самый лучший вариант — это вставать по движению. То есть, если есть нисходящие движения и мы увидели что рынок приближается к планке, то можно попробовать выкупить инструмент по последним ценам. И когда рынок ударится в планку, то сверху, если это нисходящее движение, может начать копиться очень крупный объем. Например, как по акции МГТС.
Сценариев и вариантов отработки планки существует много. Один из вариантов следующий. Как я говорил ранее, это продажа инструмента по последним ценам. Зачастую, после удара в планку в стакане начнет скапливаться крупный объем, который будет выступать нашей защитой.
Если этот объём начнут съедать, то можно закрывать позицию и открывать повторно при возврате к планке. Можно, конечно, попытаться зайти в позицию на самой планке, выставив заявку в очередь по последней цене, но чаще всего на фьючерсах такие заявки уже не успевают сработать. Если мы успеем заскочить в самом начале, тогда очередь может и дойти. Следующий вариант — это поиск точки входа после отката от планки, если такой состоится.
И напоследок подведу итог. Главное не становитесь против планки, хоть последнее время они встречаются очень редко, так как волатильность на рынке немного упала. Года два назад планки случались с завидной регулярностью, особенно в 2014 году, когда был сильный рост по доллар/рублю. В любом случае нужно знать и понимать что это такое, так как в такие моменты рынок позволяет очень хорошо заработать.
На этом буду заканчивать, подписывайтесь на новости сайта и на канал youtube. Оставляйте вопросы в комментариях, если они возникли. Всем профита! Пока.
Что такое планка на бирже
ПЛАНКА – ЧТО ЭТО ТАКОЕ
В трейдинге есть такое понятие – планка. Что это такое?
Лимит колебания фьючерса (планка) — значение, выше (больше)/ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта.
Планка определяется правилами клиринга. Публикуется на сайте биржи.
По фьючерсам на бирже первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга.
1. Делим размер ГО на 2 и прибавляем (отнимаем) к вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки
2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже).
3. Во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим.
4. Размер ГО (ставка) устанавливается биржей в соответствии с правилами клиринга. Есть еще плановые увеличения перед праздниками. Ну, или как абсолютная власть (клиринговый комитет) решит. В любом случае размер всегда публичен и доступен в терминалах и на сайте.
Какие действия следует предпринимать, если цена «висит» на планке? Никаких. Только ждать расширения коридора и реакции рынка на это расширение. Если рынок после этого начал падать – заходите, если начал расти просто ждёте, что дальше будет. Если ГО повышается, а
вы уже в сделке, то брокер вам что-то сообщит, если понадобится, напишет: «Закройте половину позиций».