что такое ма50 в трейдинге
Что такое скользящая средняя (MA) и как ее использовать в трейдинге?
Вы начинающий крипто-трейдер и стремитесь создать собственную стратегию торговли криптовалютами? Тогда вам необходимо начать со скользящих средних.
Что представляет собой скользящая средняя? Как комбинировать скользящие средние в трейдинге? Будем разбираться.
Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя (MA) — это технический индикатор, отражающий среднюю цену закрытия торгов за определенный период времени. В трейдинге данный индикатор является наиболее востребованным, поскольку с его помощью можно эффективно определить импульс рынка.
Простыми словами, если цена актива ниже скользящей средней, то это является сигналом наступления медвежьего рынка. В свою очередь, если цена находится выше скользящей средней, то это сигнал грядущего восходящего движения. Всегда скользящую среднюю необходимо использовать вместе с другими индикаторами, включая Стохастик или RSI, чтобы подтвердить точность сигнала.
Использование скользящих средних
Несмотря на то, что данному индикатору уже 30 лет, существует один вариант использования MA в торговле как ценными бумагами и биржевыми товарами, так и криптовалютами.
Итак, простая скользящая средняя (SMA) в паре с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Различие только в том, что EMA быстрее реагирует на изменение цены.
Для справки, SMA представляет собой обыкновенное значение всех точек за отдельно взятый период (определяется рассматриваемым таймфреймом), деленное на количество точек. В большинстве случаев SMA может давать ложные сигналы по текущему тренду, особенно при явно выраженном боковом тренде.
EMA был создана для исправления недочетов SMA, поэтому она чувствительна к последним данным на рынке и в разы полезней при определении краткосрочного тренда.
Цели использования скользящих средних
Главная цель MA заключается в устранении различных колебаний на рынке с использованием любого таймфрейма. В большинстве случаев MA используются для покупки или продажи актива по наиболее выгодному курсу. Также MA определяет уровни поддержки и сопротивления.
Примечательно, скользящая средняя выступает в качестве уровня сопротивления, когда цена актива находится ниже ее. Если скользящая средняя находится выше цены актива, то это потенциальный уровень поддержки.
Варианты использования скользящих средних
Существует всего три варианта использования MA:
Разберем каждый вариант по отдельности.
Определение бычьего или медвежьего импульса.
Когда цена актива растет, то MA также будет расти, тем самым отражая общее состояние рынка. Трейдеры могут засчитать это как сигнал на открытия лонг-позиций.
Либо наоборот. Если цена криптовалюты падает и находится ниже MA, то это сигнал на усиление медвежьего импульса.
Определение уровней поддержки и сопротивления
Например, если цена актива растет вместе с MA, то трейдер может открыть лонг-позицию, а стоп-лосс разместить чуть ниже уровня MA. И наоборот, при медвежьем тренде MA используется как уровень сопротивления для выставления стоп-лосса.
Определения долгосрочного и среднесрочного тренда
Как на фондовом рынке, так и с криптовалютами, трейдеры применяют в своих стратегиях несколько MA. Это крайне полезный метод оценки долгосрочного и среднесрочного тренда
Ключевой особенностью комбинирования скользящих средних поиск так называемого «золотого креста» на бычьем рынке или «креста смерти» на медвежьем рынке.
«Золотой крест» представляет собой пересечение 50-дневной MA с 200 дневной MA снизу вверх (бычий сигнал). «Крест смерти» возникает, 200-дневная MA пересекает снизу вверх 50-дневную MA (признак продолжения медвежьего тренда).
Резюмируем
Как собственно и RSI, скользящая средняя является наиболее полезным и часто используемым индикатором, с помощью которого можно определить тренд и обозначить уровни поддержки/сопротивления. Перед торговлей криптовалютами настоятельно рекомендуем поэкспериментировать с MA на различных таймфреймах. Только так можно понять, что именно хочет сообщить этот индикатор.
Индикаторы ЕМА и МА, как использовать на бычьем и медвежьем рынках
Друзья, мы много говорили о видах трейдинга, торговых индикаторах и стратегиях. Сегодня хочу рассказать Вам о том, как легко и быстро можно оценить ситуацию любой (!) монеты на графике при помощи ЕМА и МА.
Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average.
Трейдеры, очень часто используют целые группы индикаторов EМА и МА.
Рассмотрим, какие это группы и чем они полезны.
Применение индикаторов EМА, бычий рынок
Пример. График биржи Bitfinex (в самом терминале биржи), таймфрейм 12h, пара LTC/USD. На графике есть 4 уровня ЕМА: 9 (синий), 13 (фиолетовый), 21 (коричневый), 55 (желтый).
Видно, что с 7-8 декабря до 21 декабря тренд был бычьим. ЕМА шли в порядке, описанном выше.
Скажем, Вы хотите зайти в трейд по LTC и купить 10 монет на отскоке. Увидели рост цены с 6-го декабря и где-то 12-15 декабря отскок до ЕМА 13 (около 240$):
В результате, Ваш трейд был бы с очень минимальным риском и достаточно хорошим профитом.
Пробитие 3-го уровня ЕМА, в данном случае 21, часто заканчивается пробитием и четвертого уровня ЕМА – 55.
Что Вы можете делать в такой ситуации?
На 10-ти монетах Ваш заработок мог составить около 850$ на падающем рынке!
Как проверить где входить? Выбираете предыдущие сильные уровни сопротивления (когда цена росла). Эти уровни будут для монеты поддержкой.
Применение индикаторов EМА, медвежий рынок
Очень удобно видеть варианты отскока цены вниз. В таком рынке хорошо использовать третью ЕМА – 21.
Уточнение: многие трейдеры используют 20, 21, 22 на свое усмотрение. При скальпинге – рекомендую пробовать 20 ЕМА, при больших таймфреймах – можно 21.
Хорошо видно, что цена еще не смогла достичь ЕМА 55 (намек на разворот рынка), но три раза достигла ЕМА 21, последние два неплохо пересекая эту линию.
При пересечении ЕМА 55 – логично входить в лонг/покупать монету с большей вероятностью ее дальнейшего роста.
От ЕМА 21 можно пробовать шортить/продавать, если закупили дешевле. Но не забывайте про стоп-лосс ордера и фиксируйте прибыль на любом этапе трейда! Это рынок, как Вы помните со статьи про психологию – рынок Вам ничего не должен, поэтому не стоит открывать на маржинальных торгах очень длинные позиции и ждать больших профитов. Лучше двигайтесь пошагово, но с большей фиксацией профита (с синицей в руках), чем большими цифрами китов (журавлями в небе).
Стоит отметить, что ЕМА 55 является самой сильной для трейда. Ее пробитие снизу вверх – лонг, сверху вниз – шорт.
Применение индикатора МА
Рассмотрим примеры с МА.
По МА советую использовать до 3 уровней: 50, 100 и 200. Сразу отвечу, что эти уровни хорошо подходят как для скальпинга, так и для более длительных трейдов:
К сожалению, для 200 МА не хватает статистики биржи, поэтому линия не такая длинная, как две остальные.
Среди МА самый сильный уровень – 200. Он является поддержкой для цены (зеленый круг), то есть от нее часто идет отскок! Как минимум, первое касание с отскоком.
При пробитии МА 200 (красный круг) логично шортить/продавать монету. На графике мы видим одно пробитие и повторный тест с отскоком вниз. Если же МА 200 будет сильно пробита вверх по LTC – значит, можно лонгать/покупать.
Друзья, анализируйте и учитесь, чтобы быть в профите при любой погоде на рынке! Удачи!
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Скользящая средняя
Скользящая средняя (Moving Average, MA) помогает определить направление движения цены актива (или рынка) и выявить действующие тренд. В связи с чем данный индикатор незаменим при торговле по тренду.
Инвестиции в акции США, IPO и Pre-IPO
Какие бывают скользящие средние?
Выделяют простую (Simple Moving Average, SMA) и экспоненциальную (Exponential Moving Average, EMA) скользящую среднюю. Чем они отличаются?
Простая скользящая средняя вычисляется путем сложения цен за период и деления суммы на данный период. Так, 10-дневная Moving Average (МА 10) показывает среднюю цену за последние 10 дней. Новая высокая цена подтягивает скользящую среднюю вверх и подает сигнал к покупке.
Однако через 10 дней, когда эта высокая цена выпадет из периода, скользящая средняя также упадет и подаст сигнал к продаже. В этом состоит основной недостаток простой средней – каждая цена влияет на него дважды – один раз, когда она попадает в период, а другой – когда выходит из него.
Для решения этой проблемы была разработана экспоненциальная скользящая средняя. Рассчитывается она так:
В отличие от простой, она присваивает наибольший вес самой последней цене. При этом старые цены не выбрасываются из формулы, а постепенно выдавливаются. Благодаря такой методике расчета экспоненциальная скользящая средняя лучше отслеживает тренд, чем простая, в результате быстрее реагирует на изменения в цене.
Индикатор МА и EМА на графике движения цены Intel Corp. (INTC)
Плюс и минус скользящей средней
У скользящей средней есть свой плюс и свой минус. Минус состоит в том, что она не может предупредить о скором изменении тренда. Плюс заключается в том, что она помогает определить, развивается ли существующий тренд, и подтвердить разворот, когда он произошел. В связи с чем полезно рассматривать скользящую среднюю как изгибающуюся линию тренда.
Как выбрать период для скользящей средней?
Лучше всего скользящие средние работают на дневном графике и на рынке с четко выраженным трендом. (Если тенденция не устойчивая, то скользящие средние подают много ложных сигналов.) Также стоит отметить, что скользящие средние применимы не только к движению цены, но и к другим техническим индикаторам. Например, 5-дневное МА часто используется для отслеживания изменения объема торговли.
При работе со скользящими средними есть простое правило: чем более длинную тенденцию необходимо определить, тем длинней должен быть период скользящей средней. И наоборот, чем короче период торговли, тем меньше должен быть период настройки индикатора.
Так, например, для дневной торговли оптимальнее всего выбирать 10-дневную Moving Average (MA 10), а для среднесрочной – 20-дневную и 50-дневную (MA 20 и MA 50). В свою очередь, 200-дневная МА больше подходит для оценки инвестиций на длительный срок.
Стратегия торговли по скользящим средним
Скользящая средняя может выполнять ту же функцию, что и линия тренда, т. е. служить линией поддержки при падении цен на восходящем тренде и сопротивления при росте цен на нисходящем.
Поэтому при восходящем движении Moving Average лучше вести игру на повышение, а при нисходящем— на понижение. Прорыв скользящей средней можно рассматривать как прорыв линии тренда и сигнал к изменению тенденции.
Преимущество скользящей средней перед линией тренда в том, что она позволяет комбинировать несколько (обычно не больше двух) кривых для получения дополнительных торговых сигналов.
Поэтому наряду с пересечением скользящей средней цены можно использовать пересечение краткосрочных (быстрых), например, MA 20, и среднесрочных скользящих средних (медленных) – например, MA 50. Такой подход дает больше надежных сигналов. Следуя данной стратегии:
Дополнительным сигналом при работе с индикатором МА является разность между двумя скользящими средними. Так, во время сильного восходящего тренда короткопериодная средняя поднимается быстрее длиннопериодной.
Расстояние между двумя скользящими средними увеличивается. Сокращение расстояния обычно является ранним сигналом о том, что восходящий тренд теряет темп.
Разъяснение Средней Скользящей
Разъяснение Скользящей Средней
Хотя существуют различные вариации скользящих средних, их основная цель это внести ясность торговых графиков. Это делается путем сглаживания графиков для создания легко дешифруемого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние основаны на прошлых данных, и индикаторы считаются отстающими или следящими за трендом. Несмотря на это, они по-прежнему обладают большой способностью преодолевать помехи и помогать определять движение рынка.
Различные типы скользящих средних
Простая скользящая средняя
SMA берет данные за определенный период времени и показывает среднюю цену этого актива для набора данных. Разница между SMA и базовой средней в прошлых ценах заключается в том, что при SMA, как только вводится новый набор данных, самый старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.
Важно отметить, что все входные данные в SMA оцениваются одинаково, независимо от того, когда они были внесены. Трейдеры, которые считают, что есть более актуальные доступные данные, часто заявляют, что равный вес SMA наносит ущерб техническому анализу. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.
Экспоненциальная скользящая средняя
EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ на основе прошлых ценовых колебаний. Тем не менее, формула немного сложнее, потому что EMA присваивает больший вес и значение последних ценовых входов. Хотя оба средних значения имеют ценность и широко используются, EMA более четко реагирует на внезапные колебания цен и развороты.
Поскольку EMA с большей вероятностью и быстрее будет прогнозировать разворот цены, чем SMA, соответственно его выбирают трейдеры для краткосрочной торговли. Трейдеру или инвестору важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответственно скорректировав настройки.
Как использовать скользящие средние
Поскольку МА используют прошлые цены вместо текущих, у них есть определенный период задержки. Чем больше объем данных, тем больше будет задержка. Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, которая учитывает только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большом объеме данных будет иметь меньшее влияние на общее число.
Обе могут быть выгодными в зависимости от торговых установок. Большие объемы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, потому что они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух больших колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший объем данных, который учитывает более реакционную торговлю.
Скользящий средние в трейдинге: топ-3 варианта использования MA в техническом анализе
В техническом анализе скользящая средняя – это индикатор, отражающий среднюю цену закрытия торгов за определенный период времени. Трейдеры часто используют скользящие средние, поскольку они являются эффективными индикатором текущего рыночного импульса:
Наиболее популярные варианты скользящих средних в трейдинге
Двумя наиболее часто используемыми вариантами скользящих средних являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Разница между этими индикаторами состоит в том, что экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес последним изменениям на рынке, поэтому она оперативнее реагирует на текущий импульс и меняет свое направление.
Простая скользящая средняя, в свою очередь, это обычное значение всех точек данных выбранного периода, деленное на количество точек. SMA придает всем точкам одинаковый вес, а это может некорректно отражать текущую тенденцию рынка.
Индикатор EMA был разработан для исправления этого недостатка, поэтому он придает больший вес самым последним ценовым данным. Это делает скользящую среднюю EMA более чувствительной к текущим изменениям курса и более полезной при определении краткосрочного направления тренда.
Цель использования скользящих средних в трейдинге
Основная цель использования скользящей средней – это устранение (игнорирование) краткосрочных рыночных колебаний. Поскольку скользящие средние отражают среднее значение цены закрытия за выбранный период времени, этот индикатор позволяет трейдерам более эффективно определять общий тренд рынка.
Еще одним преимуществом скользящей средней является то, что это настраиваемый индикатор. Это означает, что трейдер может выбрать расчетный период времени, соответствующий его торговой стратегии. Скользящие средние часто используются для определения точки входа на рынок, а также для расчета возможных уровней поддержки и сопротивления. MA выступает в качестве уровня сопротивления, когда актив торгуется ниже нее, и как уровень поддержки, когда курс находится выше.
Топ-3 варианта использования скользящих средних в трейдинге
Есть 3 основных варианта использования скользящих средних в трейдинге:
Определение направления тренда с помощью скользящих средних
Когда цена постепенно растет, то скользящая средняя также корректирует свое направление, нацеливаясь на более высокие уровни. Таким образом, MA отражает общий характер и направление цены. Трейдеры могут интерпретировать это как бычий сигнал и рассмотреть вариант открытия лонга.
И наоборот, когда, например, актив постоянно торгуется ниже индикатора скользящей средней, трейдеры получают сигнал об усилении нисходящего тренда.
Определение уровней поддержки и сопротивления скользящих средних
Скользящую среднюю можно использовать в качестве уровня поддержки или сопротивления.
Если трейдер видит, что MA направляется выше, он может войти на рынок после повторного тестирования скользящей средней. Аналогичным образом, если трейдер открывает лонг на растущем тренде, то в качестве уровня стоп-лосса можно использовать скользящую среднюю. И наоборот, при нисходящем тренде скользящую среднюю можно интерпретировать как уровень сопротивления или стоп-лосса.
На графиках ниже показано, как можно использовать скользящие средние в качестве уровней поддержки и сопротивления:
Использование комбинации скользящих средних в трейдинге
Трейдеры очень часто используют несколько индикаторов скользящих средних на одном графике. Это позволяет одновременно оценивать краткосрочные и долгосрочные тренды рынка. Пересечение этих линий ценой можно интерпретировать как силу или слабость определенной торговой пары. Этот метод использования нескольких MA может быть чрезвычайно полезным на трендовых рынках, он аналогичен использованию осциллятора MACD: как использовать MACD? Схождение / расхождение скользящих средних.
При использовании нескольких скользящих средних трейдеры уделяют особенное внимание пересечению этих линий между собой. Подобное явление называется «золотой крест» при формировании бычьих условий и «крест смерти» на медвежьем рынке.
Резюме: использование скользящих средних в трейдинге
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!