что такое люфт в трейдинге
Что такое люфт в трейдинге
Памятка (фортс)
1.Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются пробои уровней).
2. Торговать строго по алгоритму.
3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.
4. Торговать только отбои от уровней.
5. Для торговли используются два таймфрейма:
а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;
б) 5 минут – определение точки входа.
6.Торговать от стопа.
7. Запас хода:
а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;
б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.
8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.
9. Входить лимитными ордерами.
10. Торговать начинать одним контрактом:
а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;
б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.
11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.
12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки.
13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –рабочий день окончен.
Рынки (фортс)
Торгуемые инструменты:
Фьючерсные контракты на акции
Время торговли (фортс)
Расписание работы
10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.
14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).
14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.
18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.
19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.
С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую. Вечернюю сессию в начале не торгую.
Уровни (фортс)
1.Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.
2. Уровнем может стать.
• + уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.
3. Сила уровней (от слабого к сильному)
4. Воздушный уровень (+ 1 балл)
БСУ-бар сформировавший уровень.
БПУ— бар, подтвердивший уровень.
Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.
Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)
5. Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)
То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень, который встречался раньше, естественно по силе более информативен.
Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.
6. Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)
7. Зеркальный уровень (+ 5 баллов)
8. Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)
Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.
9. Усилители уровней
Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:
Тренд (фортс)
Условия для входа в сделку
Условия для входа в сделку1. Определяем на дневке уровни.
2. Тренд акции глобальный:
3. Потенциал (запас) хода.
a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;
Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low – можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.
б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.
4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча).
5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.
6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)
7. Расчёт профита (Take profit)
8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss
Si = 04 коп. (фиксированный)
9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ
Вход в позицию
1.У нас есть уровень.
2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего уровня.
3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.
4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить точка в точку.
5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет значений где он расположен.
6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на размер люфта.
7. ТВХ – точка входа.
8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take profit.
9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.
Модели, которые ищем
Точки входа
Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу. При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа осуществляется по локальному тренду.
Исключение составляет предыдущий исторический уровень.
Рейндж (RANGE)
В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.
Выход из сделки
Выход из сделкиСамое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.
Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.
Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в эмитенте.
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.
Предисловие
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.
Термины и определения
Инструменты для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.
Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.
Рынки для трейдинга
Разновидности трейдинга
В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:
Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).
Риск менеджмент трейдера
Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).
Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.
Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:
Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.
Рабочий график трейдера
Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).
Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».
Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.
Дисциплина трейдера
Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:
Основные враги трейдера
Журнал сделок трейдера
Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.
Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.
Послесловие
Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.
Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.
Трейлинг стоп
Что такое трейлинг стоп
Trailing stop представляет собой плавающий стоп-лосс ордер, это достаточно популярный инструмент, особенно, у форекс трейдеров.
Основная цель использования Stop loss сократить размер убытка, держать под контролем риски, не допуская чрезмерного их давления на депозит.
Трейлинг стоп используется, когда сделка уже прибыльна. Поэтому основная задача — максимально защитить прибыль при развороте рынка против позиции трейдера. Это аналогия перемещения обычного стоп-лосса в зону безубытка, а затем следование за ценой для защиты прибыли.
В периоды трейдингового движения использование трейлинг стопа позволяет забрать максимальную прибыль с рынка.
Как выставить Trailing Stop — настройка параметров
Форекс трейдеры, которые используют платформу Метатрейдер, имеют возможность установить параметры трейлинг стопа с помощью специального встроенного меню. Активация данной функции возможна только при наличии открытой позиции.
Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на строке открытой позиции в терминале ⇨ выбрать в выпадающем меню функцию “Трейлинг стоп” ⇨ выбрать параметр “Задать уровень” или использовать стандартные предлагаемые уровни.
Например, трейдер открыл позицию short по валютной паре EURUSD на отметке 1,9500, с установкой стоп-лосс ордера за ближайшим локальным максимумом 1,9535.
Оценивая средний диапазон отката, трейдер устанавливает параметр перемещения стопа за ценой на расстоянии 70 пунктов (в данном примере). Т.е., после перемещения цены на 70 пунктов, уровень стопа будет подтягиваться за каждым локальным максимумом. Пока откаты укладываются в данную величину, стоп следует за рынком, наращивая прибыль, но как только цена при развороте достигнет данного уровня, сделка автоматически закроется.
Пример использования трейлинг-стопа EURUSD
В данном примере трейдеру удалось забрать часть движения, при выборе большего параметра, в данном случае это 130 пунктов, потенциал сделки был бы гораздо больше.
Размер трейлинг стопа зависит от выбранного торгового инструмента и таймфрейма.
Некоторые трейдеры для определения отката, за которым будет установлен трейлинг стоп используют уровни Фибоначи, скользящие средние, границы канала.
Преимущества и недостатки использования плавающего стопа:
Как и любой инструмент, trailing stop имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать, прежде чем начать применять его на практике.
Поэтому, при использовании данного инструмента трейдеру важно понимать специфику движения определенного инструмента, состояние рынка, чтобы определить оптимальную величину срабатывания трейлинг-стопа, что сделает его применение оправданным и эффективным.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Фигуры технического анализа в трейдинге: основные фигуры технического анализа с изображениями и примерами использования. Часть 3 из 4.
Глава 3 из 4.
Продолжение…
Чаша с ручкой – фигура смены тренда в техническом анализе графиков
Фигуры технического анализа зачастую получают достаточно смешные названия, что позволяет более легко и просто работать с графиками и запоминать большие объемы информации. «Чаша с ручкой» — это одно из них. Многие подумают, что это просто странное название — что общего между чашкой и торговлей, в которой зарабатывают миллионы. Как оказывается, точки соприкосновения определенно присутствуют.
Фигура позволяет выделить определенный участок на графике, где происходит смена нисходящего тренда на восходящий – это и есть чаша. Впадины, а также вершины позволяют увидеть момент смены тренда – впадины перестают обновляться, а вершины, наоборот, стали обновлять друг друга. В качестве ручки выступает первый откат цены в формирующемся восходящем тренде – подтверждение, что нисходящий тренд окончен и сейчас на рынке правят быки. Верхние «границы» чаши расположены на уровне поддержки и сопротивления, но нас будет интересовать только левая граница, ведь после пробоя данной границы, мы поймем, что тренд будет продолжаться.
| Начните торговать бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже | |||||
 |  |  |  |  |  |
Некоторые трейдеры предпочитают открываться в момент пробоя «ручки» — откате цены против восходящего трендового движения. Если рассматривать условия входа в сделку, то вы не найдете никаких отличий от фигур «Флаг» или «Вымпел» — пробита верхняя граница выставленного канала отката – можем спокойно открывать сделку вверх.
Рассмотрим момент с отображением «дна чаши», в данной ситуации оно может выглядеть как впадина, так и как консолидация (это видно на нашем примере). Очень важно видеть начало восходящего тренда, во время которого образовался откат – ручка чаши. Такая фигура позволяет опытным, а также начинающим трейдерам торговать и своевременно открывать потенциально прибыльные сделки, нужно только разобраться в ее особенностях.
| Начните торговать бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже | |||||
| | | | | |
Перевернутая чаша с ручкой – фигура смены восходящего тренда на нисходящий тренде
Это также «Чаша с ручкой», которая формируется при восходящем тренде. Данная фигура сигнализирует о том, что восходящий тренд заканчивается, в момент, когда формируется чаша, после этого она подтверждает разворот первым откатом против нисходящего тренда – момент формирования ручки. Как и в стандартной модели технического анализа «Чаша с ручкой», края чаши будут находиться на уровне поддержки и сопротивления. При этом нас будет интересовать только левая часть «чаши» и ручка, которая так же будет образована слева.
Если рассматривать торговые условия, то от предыдущей модели нет никаких серьезных отличий – сделки можно открывать при пробое горизонтальной линии «чаши», а так же торговать «Флаг» или «Вымпел» во время формирования «ручки»:
Тут смена тренда прослеживается по вершинам: обновление вершин прекратилось на «дне чаши», но стали обновляться впадины – символизирует появление восходящего тренда.
Прямоугольник – фигура консолидации (бокового движения) в техническом анализе
Прямоугольник является фигурой бокового движения цены (консолидации). В случае формирования боковика на графике, мы должны понимать, что рынок взял временную паузу, ему нужно немного «отдохнуть», чтобы с новыми силами заработать.
Не в каждой ситуации прямоугольник сигнализирует нам о том, что текущий тренд заканчивается. Наоборот, образовавшись в тренде, прямоугольник указывает на сильную зону спроса и предложения, которую не способна пробить цена в ближайшее время, при этом, как только участники рынка почувствуют свою силу, они снова смогут запустить продолжение тренда.
При формировании верхней, а также нижней границы прямоугольника используются уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим наиболее надежные и популярные методы применения прямоугольника в торговле:
Так же стоит понимать то, где образовался прямоугольник: в восходящем или нисходящем тренде. Это может менять точки входа на рынок.
| Начните торговать бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже | |||||
| | | | | |
Фигура «прямоугольник» в бычьем (восходящем) тренде
Если рассматривать прямоугольник в восходящем тренде, обязательно нужно обращать внимание на определенные моменты:
Фигура «прямоугольник» в медвежьем (нисходящем) тренде
Фигура «прямоугольник» в нисходящем или медвежьем тренде так же будет являться моделью продолжения тренда в большинстве случаев.
Правильней будет искать точки входа в медвежьем прямоугольнике:
Так же стоит понимать, что образовавшийся прямоугольник можно рассматривать как горизонтальный откат или попытки пробить сильный уровень поддержки. В конкретно указанных моментах, прямоугольник будет выступать как фигура продолжения тренда:
Продолжение следует…
| Начните торговать бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже | |||||
| | | | | |
| Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли: | |||||
 |  |  |  |  |  |
Желаем вам наилучших результатов в трейдинге на бинарных опционах!