что такое кредитные риски
Глава 2. Кредитный риск
Глава 2. Кредитный риск
Информация об изменениях:
порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче в кредитной организации (дочерней организации);
методики определения и порядок установления лимитов (лимита риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков), лимита риска по видам экономической деятельности заемщиков, прочих лимитов) в кредитной организации (банковской группе, дочерней организации);
Информация об изменениях:
требования, предъявляемые в кредитной организации (дочерней организации) к обеспечению исполнения обязательств контрагентов (заемщиков), и методологию его оценки.
Методология оценки кредитного риска и определения требований к капиталу для его покрытия должна охватывать все виды операций кредитной организации, которым присущ кредитный риск, включая риск концентрации (требования к управлению которым установлены главой 7 настоящего приложения), кредитный риск контрагента (требования к управлению которым установлены подпунктами 2.1.1-2.1.5 настоящего пункта), а также остаточный риск, заключенный в инструментах, используемых кредитной организацией для снижения кредитного риска.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3878-У пункт 2.1 дополнен подпунктом 2.1.1
Процедуры по управлению кредитным риском контрагента кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) должны учитывать рыночный, операционный (включая правовой) риски, а также риск ликвидности, связанные с кредитным риском контрагента, и взаимное влияние этих рисков. Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) необходимо обеспечить, чтобы операции с контрагентами не осуществлялись без предварительной оценки финансового положения контрагента, а также оценки вероятности реализации кредитного риска контрагента как до момента завершения расчетов, так и в процессе осуществления расчетов по сделке. Оценка уровня принятого риска должна осуществляться как в разрезе отдельных контрагентов, так и на уровне кредитной организации (банковской группы).
Информация о величине кредитного риска контрагента должна доводиться до сведения совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) ежеквартально. Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) также должны быть проинформированы обо всех случаях нарушения процедур управления кредитным риском контрагента по мере выявления указанных фактов.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3878-У пункт 2.1 дополнен подпунктом 2.1.2
2.1.2. В случае если кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, дочерняя кредитная организация) применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, единоличный и коллегиальный исполнительные органы кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) должны быть проинформированы:
об ограничениях и допущениях моделей количественной оценки кредитного риска контрагента и о влиянии данных допущений (ограничений) на надежность результатов оценки кредитного риска контрагента, полученных с использованием указанных моделей;
об изменении рыночных условий, затрудняющих реализацию обеспечения и (или) приводящих к снижению объема операций на рынке и к нерегулярности котировок финансовых инструментов, а также о том, каким образом изменения рыночных условий учитываются в моделях количественной оценки кредитного риска контрагента.
В случае если кредитный риск контрагента отнесен кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, дочерней кредитной организацией) к значимым рискам, то отчет о кредитном риске контрагента должен формироваться на ежедневной основе в порядке, установленном главой 6 настоящего Указания. Указанный отчет должен представляться руководителю службы управления рисками и руководителям подразделений, осуществляющих операции с производными финансовыми инструментами, сделки РЕПО и аналогичные сделки, а также единоличному исполнительному органу или члену коллегиального исполнительного органа, которому подчиняются руководитель службы управления рисками, руководители подразделений, осуществляющих операции с производными финансовыми инструментами, сделки РЕПО и аналогичные сделки, либо иному лицу, имеющему полномочия принимать решения по снижению величины открытых позиций по производным финансовым инструментам, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам и (или) снижению общего уровня кредитного риска контрагента, принятого кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы).
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3878-У пункт 2.1 дополнен подпунктом 2.1.3
2.1.3. Кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, дочерней кредитной организацией) должны устанавливаться лимиты кредитного риска контрагента, учитывающие лимиты кредитования и торговые лимиты по данным контрагентам.
Принятые в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) процедуры по управлению кредитным риском контрагента должны предусматривать внутридневной мониторинг использования кредитных линий.
Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, дочерняя кредитная организация) должна:
определять текущий и потенциальный кредитный риск по производным финансовым инструментам с учетом имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения) и без учета имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения);
оценивать величину кредитного риска контрагента с учетом риска концентрации, присущего операциям с производными финансовыми инструментами, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам, в том числе в отношении групп связанных контрагентов, секторов экономики, рынков.
В случае если кредитный риск контрагента отнесен кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, дочерней кредитной организацией) к значимым рискам, то она должна осуществлять мониторинг максимальных величин кредитного риска контрагента, определенных с установленным кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) доверительным интервалом, на уровне портфелей и контрагентов кредитной организации (банковской группы).
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3878-У пункт 2.1 дополнен подпунктом 2.1.4
2.1.4. Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, дочерняя кредитная организация) должна осуществлять стресс-тестирование кредитного риска контрагента в порядке, установленном главой 5 настоящего Указания. Результаты стресс-тестирования должны учитываться при установлении лимитов кредитного риска контрагента. Информация о результатах стресс-тестирования должна доводиться руководителем службы управления рисками до совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы). В процедурах по управлению кредитным риском контрагента должен быть установлен порядок действий должностных лиц по снижению кредитного риска контрагента в зависимости от результатов стресс-тестирования.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3878-У пункт 2.1 дополнен подпунктом 2.1.5
2.1.5. В кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) должны быть установлены порядок и периодичность (не реже одного раза в год) проведения оценки эффективности процедур управления кредитного риска контрагента службой внутреннего аудита (иным подразделением, независимым от подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием кредитного риска контрагента), в рамках которой оцениваются:
соответствие документов, содержащих процедуры управления кредитным риском контрагента, характеру и масштабу осуществляемых кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, дочерней кредитной организацией) сделок с производными финансовыми инструментами, РЕПО и аналогичных сделок, а также уровню принятого кредитного риска контрагента;
организация управления кредитным риском контрагента, включая оценку независимости подразделения, осуществляющего управление кредитным риском контрагента от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием кредитного риска, в том числе кредитного риска контрагента;
интегрированность процедур управления кредитным риском контрагента в ежедневные процедуры управления рисками;
корректность моделей оценки стоимости производных финансовых инструментов, применяемых подразделениями, осуществляющими операции с производными финансовыми инструментами, сделки РЕПО и аналогичные сделки («фронт-офис»), и подразделениями, осуществляющими учет данных операций («бэк-офис»);
соблюдение установленных в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) требований к информационной системе, обеспечивающей управление кредитным риском контрагента.
В кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), применяющей модели количественной оценки кредитного риска контрагента, должны осуществляться оценка существенности изменений в применяемых моделях, а также дополнительно оцениваться:
полнота охвата применяемыми моделями операций с производными финансовыми инструментами;
точность и полнота данных, необходимых для оценки кредитного риска контрагента;
последовательность и своевременность информации, а также надежность источников данных, используемых в моделях;
результаты оценки качества (точности) моделей оценки кредитного риска контрагента по историческим данным, проводимой с периодичностью не реже одного раза в год, включая оценку адекватности используемых в них допущений.
Информация об изменениях:
2.3. При применении моделей количественной оценки кредитного риска кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, дочерняя кредитная организация) должна соблюдать следующие требования:
модели количественной оценки кредитного риска должны являться неотъемлемой частью внутренних процессов управления рисками, принятия бизнес-решений, включая решения о предоставлении кредитов, распределении капитала по структурным подразделениям кредитной организации;
должны быть установлены внутренние системы, позволяющие оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки кредитного риска;
модели количественной оценки кредитного риска, применяемые дочерней кредитной организацией, должны быть согласованы в письменной форме с головной кредитной организацией банковской группы.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3878-У в пункт 2.4 внесены изменения
2.4. Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, дочерняя кредитная организация), применяющая модели количественной оценки кредитного риска, определяет в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК:
методологию распределения кредитных требований по соответствующим портфелям, рейтинговые критерии, обязанности лиц, присваивающих рейтинги заемщикам и финансовым инструментам, периодичность проведения проверок правильности присвоенных рейтингов, актуализации их значений, управленческий контроль за рейтинговым процессом;
определение дефолта и определение убытка;
описание методологии статистических моделей, используемых в рейтинговом процессе;
организацию процесса присвоения рейтингов и структуру системы внутреннего контроля;
обоснование и аналитические предпосылки, которыми обусловлен выбор рейтинговых критериев, а также все основные изменения, произошедшие в процессе присвоения рейтингов;
процедуры стресс-тестирования кредитного риска и порядок использования результатов стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска в рамках ПВР.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 3 декабря 2015 г. N 3878-У в пункт 2.5 внесены изменения
2.5. В отчеты о кредитном риске должна включаться следующая информация:
о результатах классификации активов по категориям качества (стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные, безнадежные ссуды), размерах расчетного и фактически сформированного резерва на возможные потери с разбивкой по дочерним организациям;
о результатах оценки стоимости обеспечения;
о распределении кредитного риска по направлениям бизнеса, дочерним организациям, видам деятельности контрагентов (заемщиков), типам контрагентов (заемщиков) (организации, банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица), по видам финансовых активов, а также по крупным портфелям внутри отдельных видов активов, географическим зонам, группам стран;
об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности в разрезе дочерних организаций, типов контрагентов и видов финансовых инструментов;
о величине остаточного риска.
2.6. В отчеты о кредитном риске в случае применения моделей количественной оценки кредитного риска должна дополнительно включаться следующая информация:
уровень и профиль принятого риска по оценочным категориям (разрядам рейтинговой шкалы);
количественные оценки параметров риска по оценочным категориям (разрядам рейтинговой шкалы);
о переходе контрагентов (заемщиков), финансовых инструментов между оценочными категориями риска (разрядами рейтинговой шкалы);
сравнительные данные по прогнозным и реализованным значениям параметров риска;
Кредитный риск
Управление кредитным риском
Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.
Оценка кредитного риска
Оценка кредитного риска – максимальный размер убытка, который допускает банк на определенном временном промежутке с предварительно рассчитанной долей вероятности. Среди распространенных причин убытка – снижение стоимости кредитного портфеля, что происходит в результате полной или частичной потери платежеспособности большого количества заемщиков.
Понятие качественной оценки подразумевает сбор максимально подробной информации о заемщиках. Далее на основе полученных данных анализируют финансовую устойчивость потенциального клиента, ликвидность залогового имущества, деловую активность и другие подобные показатели.
Кредитные риски кредитной организации
Кредитные риски кредитной организации фиксируются в разрезе отдельных займов и в масштабах целых кредитных портфелей. В последнем случае применяется термин совокупный кредитный риск. Чтобы минимизировать возможные убытки организации-кредиторы разрабатывают кредитную политику. В документ включают оптимизированную схему организации деятельности, а также ряд мер контроля над процессом кредитования.
Наименее подверженным рискам считается сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные и надежные ссуды перекрывают займы с повышенной вероятностью невозврата.
Методы кредитного риска
Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном использовании в качестве этапов процесса кредитования. На каждом этапе перед определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков. В этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды:
Кредитный банковский риск
Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств. Процесс происходит в несколько этапов:
Кредитный риск заемщика
Процентный кредитный риск заемщика возникает чаще других. Объясняется это тем, что доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной процентной ставки по ссуде.
Если процентная ставка растет, сумма ежемесячных выплат нередко достигает критических размеров и составляет большую часть доходов заемщика.
Не менее опасны валютные риски, связанные с резким падением курса национальной валюты. Нередки случаи, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заемщики вообще теряют возможность погашать взятый ранее кредит. Подобная ситуация чаще всего возникает с ипотеке.
Коммерческий кредитный риск
Коммерческий кредитный риск для предпринимателя – это потенциально возможные потери и убытки в процессе хозяйственной деятельности, которые приводят к полному или частичному невозврату суммы займа. Аналогичный вид риска для кредитора заключается сокращении уровня доходов, на которые рассчитывал банк или другая организация. Коммерческим кредитным риском финансовых учреждений также считается незапланированный рост расходов по обслуживанию или возврату выданных ссуд. Для обоих сторон коммерческий кредитный риск угрожает минимизацией размеров ожидаемой прибыли.
Причины кредитного риска
Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика. Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:
Виды кредитного риска
Наиболее распространенные виды кредитных рисков:
Выделяют также инфляционные, отраслевые, законодательные и риски изменения учетной ставки.
Снижение кредитного риска
Самым распространенным способом снижения кредитного риска считается лимитирование. С помощью продуманной схемы удается существенно ограничить размеры предполагаемых потерь и убытков. Уровень риска каждого займа различается в зависимости от вида залогового имущества, целевого использования кредитных средств, сроков выдачи. С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов. Лимитирование помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков.
Компоненты кредитного риска
В соответствии с международными методическими рекомендациями в области банковской деятельности «Базель II» выделяют следующие компоненты кредитного риска:
Что такое кредитный риск
В 2020 году из-за пандемии ощутимо увеличилось количество просрочек по уплате кредитов. Вследствие этой ситуации страдает не только заемщик, лишившийся источника дохода и поэтому потерявший возможность оплатить долги, но и кредитор, ссудивший сумму и рискующий теперь не вернуть свои деньги и запланированную прибыль. Конечно, финансовые организации обязаны страховать риски и создавать резервы от невозврата вложенных средств, но приятного в таких долгах мало.
Кредитный риск, его виды
Кредитный риск — это вероятность возникновения убытков по причине невыполнения заемщиком финансовых обязательств по кредитному договору, рискам могут быть подвержены обе стороны соглашения: кредитор и заемщик.
Возникновение подверженности кредитному риску
Он возникает с момента предоставления заемщику денежных средств или других ценных ресурсов (коммерческий кредит) и сохраняется до полного погашения обязательств в рамках исполняемого договора.
Для оценки рисков необходимо установить возможную их величину, она составляет денежное выражение активов, которые могут быть утрачены при неуплате или просрочке выплаты обязательств.
Существует еще один показатель – максимальный потенциальный убыток, который представляет собой сумму всех неисполненных обязательств заемщика. В любом случае, просрочка платежей по займу не приводит к убыткам банкиров, ведь они дополнительно получат проценты, пени и штрафы (главное, чтобы у должника были активы, которые можно взять). Поэтому даже в случае достаточно рискованного кредитования банки идут на выдачу средств (правда – под более высокий процент), ведь это позволяет повысить доходность их деятельности.
Возможные потери при расчете рисков рассчитываются исходя из процентов, которые можно было бы взять при помещении недополученной суммы на депозит.
Кто имеет высокую степень риска?
Наиболее высокую степень имеют компании, демонстрирующие неравномерное увеличение (кроме случаев плановой сезонности в работе) продаж. Казалось бы, резкий рост реализации – это положительный фактор, но при анализе хозяйственной деятельности будет заметно, что отсутствует разумное управление и плановость развития: компания или «плывет по течению», или кидается на любые аферы для роста продаж. В связи с этим применяется термин – «овертрейдинг», обозначающий неконтролируемый рост продаж, выдача кредитов подобным компаниям заведомо имеет большую степень риска. Ведь руководство, не имеющее четких планов по развитию компании, вряд ли будет скрупулезно выполнять обязательства. Итак, компания, демонстрирующая стабильные показатели с постоянным небольшим приростом в реализации, является для кредиторов более надежным клиентом, чем необоснованно резко «взлетевшая» в лидер ы продаж.
Управление кредитным риском: страхование компаний
Чаще инициатором страхования компании выступает потенциальный кредитор, который в рамках заключаемого договора дополнительно прописывает условия страхования. То есть, кредитор за счет средств клиента страхует свои риски по ненадлежащему исполнению обязательств или возможным убыткам, они страхуются в рамках самого кредита и ответственности заемщика за ненадлежащее выполнение обязательств кредитного договора. Прописанные в договоре условия страхования заемщик должен неукоснительно соблюдать, ведь в противном случае потребуется досрочно вернуть кредит и уплатить штрафные санкции.
Вывод
Кредитным рискам подвергаются кредитор и заемщик на весь период действия договора и до момента полного погашения встречных обязательств сторонами. Поскольку у нас в стране не очень развит институт добровольного страхования, кредитор одним из условий кредитования закрепляет необходимость страхования рисков.
Выше описывались методы страхования за счет клиента, но финансовые организации имеют еще одну степень защиты, и поэтому кредитный риск банка страхуется еще и добровольным портфельным страхованием всех выданных займов. Страхование осуществляется страховщиком на основании полученных от банка ежемесячных отчетов о выданных ссудах.
Что такое овертрейдинг?
Овертрейдинг — незапланированное и чрезмерное увеличение объемов деятельности компании, которое не подкреплено собственными финансовыми ресурсами для стабильной работы.
Что такое максимальный потенциальный убыток?
Максимальный потенциальный убыток – термин, применяемый в страховании и представляющий собой полную сумму всех неисполненных обязательств заемщика. Он зависит от стоимости страхуемого объекта и предполагаемого ущерба при наступлении страхового случая (худший из возможных вариантов).
Кредитный риск меньше при спаде или подъеме экономики?
При спаде экономики и дефолте риск от кредитования несколько ниже, чем при ее подъеме. Ведь если компания уже выживает в кризис, то при благоприятных условиях у нее есть все шансы к процветанию и беспрепятственному погашению обязательств перед кредиторами и контрагентами.
Что такое хеджирование?
Хеджирование – система заключения нескольких контрактов или сделок, позволяющих застраховать ценный актив от влияния рыночной экономики. Позволяет сделать будущие доходы или расходы более предсказуемыми.
Кредитные риски банков и заемщиков: всегда ли есть риск в кредитной сделке
Как проводится анализ кредитных рисков, как он помогает банкам избежать просроченных задолженностей и на что обратить внимание при подаче заявки на кредит.
Кредитные сделки предполагают риски для банков и заемщиков, поэтому одна из основных обязанностей эффективного менеджера – снизить потери для обеих сторон, тщательно сбалансировать условия сделки, при которых кредиторы и заемщики смогут избежать просрочки платежа или безнадежной задолженности. В статье рассмотрим, что такое кредитный риск, виды, методы оценки, управления и снижения.
Точный анализ кредитоспособности клиентов намного эффективнее, чем преодоление просрочки платежа постфактум. Возникновение задолженностей, погоня за неплательщиками потребует денежных затрат, человеческих ресурсов, которые можно было бы вложить в развитие бизнеса.
Что такое кредитный риск и когда он возникает
Кредитный риск – вероятность убытков из-за неспособности должника произвести платежи по любому типу долга. Управление рисками – это практика уменьшения потерь за счет понимания достаточности собственного капитала и резервов на покрытие убытков по ссудам в любой момент времени – процесс, который долгое время был проблемой для финансовых организаций.
Виды кредитных рисков
Особенности
Пример
Отраслевой риск возникает из-за чрезмерного воздействия на какую-либо одну отрасль или сектор
Так, инвестор, ссужающий деньги производителям аккумуляторов, шин и нефтяным компаниям, чрезвычайно уязвим перед потрясениями, затрагивающими автомобильный сектор
Связан с нарушением юридической структуры или организации, которая контролирует договор между кредитором и должником
Кредитор, который дал деньги застройщику, работающему в политически нестабильной стране, должен учитывать тот факт, что изменение политического режима может резко увеличить вероятность дефолта и убытков
Политический кризис в стране, коррупция влияют на финансовый портфель кредитуемых
Международные организации, кредитующие частных лиц в одной из стран Южной Америки, должны быть готовы к дефолту из-за нарастания противостояния действующего президента республики и сил оппозиции
Стагнация экономики, экономический кризис, дефляция, связанная с упадком в хозяйственных отраслях
Распространение коронавируса вызвало замедление производства, сбои в логистике и снижение доходов граждан, что стало в том числе причиной просрочек по кредитам
Основной вид риска для клиента – невозможность исполнить обязательства по контракту. Это влечет начисление пени, потерю залогового имущества, судебные разбирательства, негативные отметки в персональной истории займов.
Как оценивают кредитные риски
Эффективные методы измерения кредитного риска снижают потенциальные убытки и помогают выбирать оптимальные условия для ссуд.
На что обращают внимание организации при заключении договора займа:
Кредитная история – специалист изучает качественные исходные данные, такие как отзывы коллег, сообщества, поставщиков, у которых в прошлом были экономические отношения с потенциальным клиентом, а также объективные исходные данные – историю его взаимодействия с банками, предыдущую экономическую деятельность.
Кредитоспособность – это способность погасить долг на основе прогнозируемого профиля доходов и расходов (включая прочие задолженности). Ключевые показатели, используемые при оценке кредитоспособности: отношение долга к доходу, текущий доход, стаж работы, стабильность дохода.
Есть два важных подхода к анализу кредитоспособности:
Более высокая платежеспособность подразумевает меньшую вероятность просроченных платежей.
Капитал – база (чистая стоимость) активов и некая сумма от общего займа, которую вносят в качестве первоначального взноса.
Когда заем касается конкретного проекта, под капиталом понимается собственный капитал (собственные средства), который инвестируют в проект: авансовый платеж по ипотеке для домовладельцев, часть акционерного капитала.
Капитал:
Относительный показатель, отражающий размер капитала (обычно используется для корпоративных клиентов), – это отношение долга к собственному капиталу. Высокий объем выделенного капитала является гарантией снижения угрозы.
Залог – любые активы, которые передают в залог как обеспечение своих заемных средств. Активы могут быть инвестиционными (например, ценные бумаги) или недвижимыми (квартира, дом).
Наличие залога зависит от продукта, используется в общем кредитовании под обеспечение ипотеки, при покупке конкретных активов, таких как дома или автомобили для физических лиц, коммерческая недвижимость, транспортное оборудование (самолеты, корабли и др.).
Совкомбанк предлагает ипотеку под залог недвижимости для всех граждан РФ от 20 лет.
Бóльшее обеспечение приводит к меньшим убыткам в случае наступления дефолта.
К условиям кредита относят:
Инвестирование в благоприятной внешней среде подразумевает меньшую вероятность денежных потерь.
Современные технологии позволяют банкам обрабатывать заявки на одобрение кредита онлайн. Чтобы быстро принимать решения, организации используют программное обеспечение для сбора и анализа данных о клиентах.
Управление кредитными рисками
Сильная система управления рисками снижает возможные убытки, дает коммерческим банкам, частным кредиторам конкурентное преимущество благодаря принятию обоснованных решений по заявкам. Сотрудники банковских организаций используют различные методы мониторинга платежеспособности на всех этапах кредитования.
Критерий
Особенности
Значения
Базовый коэффициент ликвидности показывает, насколько устойчив финансовый портфель человека, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией
Денежные средства или их эквиваленты, ежемесячные расходы
Отношение ликвидных активов к чистой стоимости активов определяет, какая часть чистой стоимости физического лица является денежными средствами или их эквивалентами
Денежные средства или их эквиваленты
Коэффициент сбережения рассчитывает сумму от дохода, которую человек откладывает
Соотношение долга к активами
Высока ли задолженность человека
Чем выше, тем лучше
Коэффициент обслуживания долга
Общие ежемесячные выплаты по долгу
Коэффициент обслуживания не ипотечного долга
Обслуживание долга без учета выплат по ипотечным кредитам
Другой метод управления – структурирование займа, выбор ссуды, комфортной для выплаты конкретной категории клиентов, это сократит вероятность просрочки.
Если речь идет о небольших займах для частных лиц, можно рассмотреть покупку в рассрочку, для оформления которой не требуется визит в банк.
Как снижают кредитные риски
Существует несколько способов снизить потенциальные убытки.
Кредиторы обычно взимают более высокую процентную ставку с неплательщиков. Кредиторы принимают во внимание рейтинг, соотношение суммы долга и стоимости активов.
Банки компенсируют риск, покупая страховку кредита. Credit Default Swap, CDS — инструмент, соглашение, когда клиент выплачивает некоторую сумму от заемных средств продавцу в обмен на то, что тот принимает на себя ответственность за исполнение условий договора.
Специальные условия, запрещающие действия, которые помешали бы возврату кредита: воздержание от выплаты дивидендов или дальнейшего заимствования суммы, любых других конкретных действий, которые негативно влияют на положение компании или погашение полной ссуды по запросу.
Изучение общей платежеспособности плательщика. Включает изучение истории займов, историю использования карт. Расчет указывает на то, каким образом физическое лицо исполняет долговые обязательства, но не гарантирует выплаты в будущем.
Расчет отношения долга к доходу проводится, исходя из ежемесячных повторяющихся долгов компании, и делится на валовой ежемесячный доход. Лица, набравшие менее 35%, считаются приемлемыми.
Следующий шаг – учесть потенциальную ссуду заемщика. Потенциальная ссуда – это долг, который может быть взят через кредитные карты, другие источники. Такой расчет проводится с каждым клиентом, он позволяет снизить потери для банка.
Процедуры передовой банковской практики проверки кредитуемых
Название процедуры
Особенности
«Знай своего клиента»
Тип регулирования, который включает периодические проверки существующих клиентов на всех этапах сотрудничества
Проверка бизнес-профиля компании, изучение отчетности физических лиц за предыдущие три года. Иногда проводят проверку отчетности руководителя
Использование отчетов авторитетного агентства сбора информации о клиентах
Дает точную полную информацию, предупреждает о любых потенциальных угрозах просрочек. Отчет используют для создания бизнес-профиля, соответствующего сегментации клиента с точки зрения риска и лимита займа
Установка точных лимитов
Изучив отчеты за предыдущие 3-5 лет, выявляют тенденцию к росту или снижению доходов. Оценка прибыли, чистой стоимости активов и средств акционеров компании – это ключевые показатели экономического здоровья. При работе с крупными клиентами оценивают коэффициент оборотного капитала бизнеса, который указывает на его ликвидность, способность погашать минимальные платежи. При работе с частными лицами оценивают имущество, историю выплат по картам
Глубокий анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков намного эффективнее, чем преследование просрочки платежа постфактум. Работа с просрочкой платежа требует материальных, человеческих ресурсов, которые можно было бы вложить в создание нового бизнеса.
Изучение комплексной информации позволяет эффективно оценивать клиентов, минимизируя риски и устанавливая оптимальный лимит займа.