что такое комоды на бирже
Что такое коммодитиз на фондовом рынке
Для того чтобы уверенно заниматься инвестированием и торговлей на фондовых и товарных биржах, необходимо понимать значение многих специальных терминов. Сегодня поговорим о термине, который широко используется в российских трейдерских кругах, но малоизвестен простым обывателям. Узнаем все о рынке коммодитиз.
Что такое коммодитиз?
Английское слово commodity означает «товар, предмет потребления», однако среди трейдеров оно обозначает «сырьевые товары», «продукт для продажи» и «товарные фьючерсы». Непонятно? Давайте разбирать по полочкам.
Справка: В мире торгуется около 100 видов коммодитиз. Их могло быть больше, но некоторые подходящие товары производятся в недостаточном объеме или их сложно оценить и унифицировать, как произошло, например, с бриллиантами.
Основные виды биржевых товаров:
Суммарный торговый оборот по биржевым товарам составляет около 20% от всей международной торговли.
Торговля биржевыми товарами на фондовом рынке
Торговля биржевыми товарами здесь происходит на так называемом срочном рынке с помощью опционов и фьючерсных контрактов.
Суть фьючерсного контракта состоит в том, что:
При заключении опционных контрактов стороны также договариваются о поставке биржевых товаров в будущем. Однако при этом на покупателя не возлагается обязательство, а дается право совершить сделку.
Особенности рынка в РФ
На территории России большой объем организованных биржевых торгов на рынках нефти, газа, леса, минеральных удобрений организует АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Это крупнейшая товарная биржа в стране, которая действует с 2008 года как организованный рынок торговли реальными товарами. Уже в сентябре того же года начались торги дизельным топливом и авиационным керосином, а затем и остальными коммодитиз. Торги происходят в рублях.
Сейчас на бирже происходит заключение фьючерсных контрактов на поставку минеральных удобрений, угля, корабельного топлива, пшеницы, кукурузы, сои, хлопка и т. д.
К 2020 году объем торгов на бирже превысил 1 трлн рублей, дневной объем торгов фьючерсными контрактами превысил 1 млрд рублей.
В товарной секции рынка фьючерсов и опционов базовыми активами выступают нефть, драгметаллы, агропродукция и природный газ.
Есть ли индекс коммодитиз?
Такие индексы часто торгуются на биржах. Инвестор, который не имеет достаточно средств для доступа к товарному рынку, может инвестировать в товарные индексы.
Индекс Bloomberg рассчитывается агентством Bloomberg, является одним из ведущих сырьевых индексов, отражает изменение цен на товарные фьючерсы. Он торгуется на бирже с 2014 года и помогает профессиональным игрокам диверсифицировать сырьевые инвестиции и минимизировать риски при торговле реальными сырьевыми товарами.
ETF на коммодитиз
Такое инвестирование также интересно инвесторам, желающим вложиться в товар, но ограниченным в средствах. Вложение в товарные ETF диверсифицирует инвестиционный портфель, а также избавляет от необходимости инвестировать в компании или фьючерсы, связанные с товарами.
На Московской бирже можно приобрести FinEx Gold ETF, где действует стратегия вложения исключительно в золотые слитки LBMA Good Delivery.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
комоды
как то так
На рынке сырьевых товаров начался новый суперцикл роста, указывают аналитики JP Morgan Chase в отчете, на который ссылается Bloomberg. Аналитики считают, что долгосрочный рост вероятен, поскольку участники рынка делают ставку на сильное восстановление экономики после пандемии и хеджируют инфляцию.
Еще одна причина роста цен, на которую указывает JP Morgan Chase — борьба с изменением климата, которая может привести к ограничению добычи нефти и одновременно повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии и производства аккумуляторов и электромобилей.
За последние 100 лет на рынке сырьевых товаров наблюдалось четыре суперцикла. Последний из них начался в 1996 году, а его пик после 12 лет роста пришелся на 2008 год, отмечает Bloomberg.
А тем временем, хозяева ФРС наращивают денежную массу
Когда у крупных спекулянтов есть бабло, цены на бумаги и комоды растут. Нет денег — цены снижаются. Иногда крупняк выходит в кэш, чтобы купить новые дома, машины и цацки для телочек. Цены падают. Тупорылые аналы называют это коррекцией (которая, естественно, происходит как бы сама собой — чисто по ТА или на новостях).
Через какое-то время крупняк набирает подешевевшие активы, отмывает их от крови и говна убитых хомячков и снова тянет цены вверх, насаживая новую добычу на шампуры бестолковой жадности. И такая херня происходит уже более 100 лет. Деньги делают деньги.
Частные банки США (владельцы — клан Ротшильдов с подельниками) продолжают бодро выпускать свои доллары:
Пока деньги поступают в систему, цены будут расти. Текущее падение — это всего лишь выход в кэш крупняка. Будет ли сипа еще ниже? Возможно. Но все отрастет. Держите ухо востро и следуйте за крупняком. Околорыночники называют это «следуйте за трендом»))
Удачных торгов в понедельник!
Об опциональности нефти и драг металлов
Золото. БЕЗ ПАНИКИ!. Это не слив, а лишь очередная техническая коррекция.
1 октября, Трейдерская Суббота: дегустация кофе, теханализ и Мексика (Илья Кузнецов, Александр Мишин, Сергей Долинин) (17:00, AllDerivatives Café)
10 тонн энергии и вдохновения вложили мы в Трейдерскую субботу 1 октября в AllDerivatives Cafe: уникальная программа, антикризисная прививка из двух успешных реальных бизнесов SFT Trading и Torrefacto, эклеры Анаит Лазян, южноитальянское вино, дегустация лучших мировых сортов свежеобжаренного кофе и наш традиционный уют. Неужели важнее «на Катасонова» (кто просил, по ссылке отчет, фото и видео)? Где шквал регистраций?! Пните в бок сплин, дрейфуем на Моховую!
Зачиталась слайдами-графиками-таблицами из презентаций до полуночи. Делюсь:
17:00 Встреча гостей, кофейная дегустация и подарки от Torrefacto. Эклеры Анаит Лазян.
17:30 Международная торговля зеленым кофе как биржевым товаром. Илья Кузнецов, партнер и финансовый директор компании
Золото и немного о нефти
Технично сформировали треугольник по золоту, будет выход из него в пятницу, раньше вряд ли.
С учетом накопленных позиций, а также ожиданий относительно выступления Йеллен, заседания FOMC в сентябре и встречи членов ОПЕК, очень вероятно движение к уровню 1400, а до конца года к 1500.
В случае каких-то неожиданностей в пятницу либо повышения ставки в сентябре (вероятность крайне низкая), золото может сделать выход из треугольника в район 1290-1300.
В противном случае (т.е. в >90% случаев) можно входить в лонг от уровня 1330 и добавляться на пробой треугольника; цели соответственно 1400, далее смотрим на динамику открытых позиций по золоту.
P.S. Нефть начинает консолидироваться и будет формировать диапазон 46-52, с небольшой вероятностью сходить к 43 и к 54.
Новостной фон осенью будет насыщенным и, как следствие, волатильным, поэтому на новостях лучше всего искать точки входа на границах диапазона, при формировании разворотных моделей. Выхода из диапазона не будет, пока не поднимут ставку либо не договорятся члены ОПЕК. Думаю в этом году этого не произойдет.
Медь на многолетних лоях. Как на этом заработать?
За последнее время на смартлабе видел несколько упоминаний многолетних лоев меди. Это действительно так.
Медь — универсальный ресурс, имеющий многогранное применение в мировой экономике, и такое падение стоимости — признак серьезного кризиса. Однако, в отличие от других сырьевых товаров (угля, нефти и даже газа и алюминия), будущее которых часто ставится под сомнение в связи с переходом на новые альтернативные источники энергии либо на новые композиционные материалы (угрожающие заменить например алюминий в качестве основного материала в аэро-космической промышленности), медь не имеет достойных заменителей, более того, с каждым годом область ее применения только растет. Следовательно, по мере выхода из кризиса медь не только вернется на прежние уровни, но и скорее всего обновит максимумы.
Комоды и акции
На комоды (сырье) всегда есть спрос и предложение. Если ты не купил сырье сейчас, то вынужден будешь купить его чуть позже, если ты производитель.
Акции — это эфирная составляющая. Ты не купил, нет нужды и не купишь никогда. Пофигу на прибыль и другие показатели, без этого можно прожить.
Так почему то, без чего (сырья) не могут обойтись основные акции ведущих индексов в основном тихо себе поживают, а компании обеспечивающие их необходимым материалом падают в себестоимости от бесконечного падения цен на сырье. Неужели такое большое перепроизводство?
Скорее всего дело не в этом. А в том, что Америка, Германия, Китай — основные потребители природных ресурсов нагибают обеспечивающие их страны. Основная роль тут, конечно, отводится Америке, т.к. основные маркетмейкеры на сырье их банки.
Пора призадуматься, кто кому какой вред из стран доставляет.
Галя, папира, байзедип и другие важные термины биржевого сленга
После этого текста ваши проблемы исчезнут: сможете «ворваться в комменты» где угодно — и в любой дискуссии сойдете за своего. Ловите трейдерско-русский словарь от «РБК Инвестиций».
Дисклеймер: мы не стремились собрать абсолютно все термины — например, отказались от жаргона профессиональных трейдеров, устаревшего сленга нулевых годов, а также широко известных понятий вроде «быков» и «медведей». Здесь — только самый ходовой современный новояз.
Байда — бумаги китайской компании Baidu, а вовсе не обозначение мусорных акций, как может показаться на первый взгляд.
Байзедип (англ. buy the dip — «выкупай провалы») — покупка акций на просадке (то есть когда они сильно подешевели). Может плохо кончиться (см. Падающий нож).
Бензопила (пила) — крайне сильные колебания цен внутри дня. При волатильности график акций может напоминать зубья пилы (если напрячь воображение) — оттуда и пошло.
Бетонная плита, или просто плита — очень большая заявка в биржевом стакане, способная повлиять на движение котировок.
Боковик (флэт) — движение котировок в узком диапазоне в течение определенного периода без существенного повышения или понижения цены.
Галя — ласковое название акций космической фирмы Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Одна из самых популярных бумаг США на российском рынке.
Дивы — дивиденды: выплаты, которые распределяются среди акционеров в соответствии с дивидендной политикой компании.
Дивгэп — резкое падение стоимости бумаг после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов. Весьма неприятное событие для новичков.
Джоны (амеры) — американские трейдеры с Нью-Йоркской биржи, начинающие торговать в 16:30 мск (или в 17:30 мск при переходе на зимнее время). Не слишком любимы, потому что иногда обваливают акции, весьма перспективно выглядящие на торгах СПб биржи и премаркете.
Дядя Коля (Николай, Колян) — маржин-колл. Когда он «приходит» или «звонит», дело плохо — значит, у инвестора столь большой убыток, что брокер уведомляет его о необходимости пополнить счет для дальнейшего удержания позиции. Избежать встречи с Дядей Колей можно, если не открывать «шорты» и не торговать с плечом.
Забор — см. Сидеть на заборе
Зина — популярная фармацевтическая компания Zynerba. Пример крайне волатильной бумаги: в феврале 2021-го ее котировки выросли вдвое за несколько дней, а потом резко откатились вниз.
Зомби — предбанкротная компания. Ее акции, тем не менее, есть на бирже — и часто пользуются спросом ввиду дикой волатильности. Хрестоматийные примеры — Chesapeake Energy или Mallinckrodt.
Затариваться — агрессивно покупать активы в большом количестве в ожидании восходящего тренда.
Казино — обычно означает волатильную и малопредсказуемую бумагу второго-третьего эшелона. Такие акции еще называют «бешеными». Также в некоторых телеграм-каналах «казино» называют российский фондовый рынок в целом.
Котлета — все деньги на брокерском счете. Закупиться на всю котлету — вложиться во что-то одно на все деньги, игнорируя здравый смысл. Обычно не лучшая идея.
Кукловод (кукл) — маркетмейкер, профессиональный участник рынка, который формирует его и поддерживает его ликвидность. Нередко провозглашается главным злом, не дающим расти той или иной акции.
Лесенка — стратегия покупки активов, при которой бумаги приобретаются в портфель понемногу, следуя за восходящим трендом.
Лонгуст — инвестор, покупающий акции в «лонг» — то есть на долгосрочную перспективу в расчете на рост котировок. Заклятый враг шортиста.
Лудоманить — покупать акции на удачу без какого-либо анализа. Типичный пример — покупка бумаг под отчет.
Лось — самое нелюбимое у инвесторов животное, которое однажды встречает каждый. Означает убыток по акции. Соответственно, резать лося = фиксировать убыток.
Мамба — Московская биржа. Произошло от ее предыдущего названия ММВБ. Последнее время употребляется все реже.
Мася — максимально любовное названий акций знаменитого американского ретейлера Macy’s.
Муму — акции китайского мессенджера для смартфонов Momo.
Наждак — биржа NASDAQ.
Отскок — падение после роста или рост после падения цен. Отдельно стоит выделить «отскок дохлого кота» — небольшой рост после мощного падения, после чего бумага снова дешевеет еще сильнее.
Падающий нож — обозначает быстрое падение стоимости ценной бумаги. Попытка его «поймать» (купить в расчете на то, что ниже цена уже не опустится) может привести к приличным убыткам.
Паникбай (от англ. Panic buy) — импульсивные покупки, обычно происходят во время резкого роста котировок.
Папира (англ. Paper) — то же самое, что и акция.
Пациент — «скучная» бумага, долгое время торгующаяся в боковике.
Пробой — движение цены выше определенного уровня.
Пролив — обвал котировок из-за массовой распродажи бумаг.
Ракета — резкий рост цены за короткий промежуток времени или просто акция, от которой ждут сильного роста. О том, сбывается ли такой прогноз, многие часто умалчивают. Вовремя сесть в ракету (купить акции перед взрывным ростом) — мечта каждого инвестора.
Свин (свинья, свинота) — акции американской нефтегазовой компании Southwestern Energy. Получили такое прозвище из-за фонетического сходства с ее тикером SWN.
Сидеть на заборе — ситуация, при которой трейдер закрыл все позиции, сидит в кеше и наблюдает за происходящим на рынке со стороны.
Сиплый — S&P 500, главный фондовый индекс США.
Скальпить — быстро покупать и продавать акции внутри дня, пытаясь заработать на небольших колебаниях цен. Скальперов также называют «зайцами».
Слив — избавление от активов. Обычно сливают акции, но самым талантливым удается слить депозит.
Тата — на русскоязычных ресурсах обычно означает акции «Татнефти». Но иногда — Tata Motors, что еще более логично.
Туземун (от англ. to the Moon — «на Луну») — подразумевает мощнейший рост какого-либо актива, «прямо до Луны». Не факт, правда, что потом с грохотом не спустится обратно на землю.
Усредниться — докупить в портфель упавшие в цене акции. Используется для снижения средней стоимости бумаги в портфеле.
Федя — американская транспортная компания FedEx. Никаких исторических связей — используется просто по созвучию.
Хай — максимум цены. Истхай — исторический максимум. Купить на хаях — приобрести бумаги на пике (и, скорее всего, словить из-за этого убытки).
Хомяк (лемминг) — новичок в инвестициях, бросающийся покупать акции по рекомендациям многочисленных «гуру», вслед за толпой, паникуя или просто на эмоциях. Часто вообще не понимает, что делает.
Шорт — короткая позиция. Тот, кто ее открыл, — шортист. Надеть шорты = открыть короткую позицию. Шортокрыл, или шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок. А порванные шорты — неудачная короткая позиция: вместо ожидаемого падения бумага выросла в цене и принесла незадачливому шортселлеру убытки.
Яша — так в трейдерском новоязе называют флагман русского IT «Яндекс».
Разберем на примерах. Допустим, вы решили поговорить с завсегдатаем «Пульса» о перспективах акций Virgin Galactic.
НЕПРАВИЛЬНО: «Полагаю, что Virgin Galactic — очень перспективная компания. Да, ее акции волатильны, однако я считаю, что в будущем они обязательно сильно вырастут».
ПРАВИЛЬНО: «Имхо, Галя — ракета. Папира казино, но скоро точно полетит туземун».
Или же зашли в трейдерский чат в телеграме, где хотите обратить внимание участников на сильный рост бумаг Southwestern Energy в отсутствие очевидного повода.
НЕПРАВИЛЬНО: «Забавно, спекулянты разгоняют котировки Southwestern Energy. Ведь эта компания в предбанкротном состоянии, а гонящиеся за сверхдоходностью новички понесут большие убытки.
ПРАВИЛЬНО: «Лол, Свина пампят! Это ж зомби-компания, лемминги замучаются потом лосей резать».
Используйте словарь с умом, тщательно подбирайте выражения и получайте удовольствие от горячих обсуждений фондового рынка с другими инвесторами где угодно.
Применить полученные знания вы можете в нашем канале в «Тинькофф Пульс», инстаграме или телеграм-канале «Сам ты инвестор» — у нас везде открыты комментарии. Enjoy!
Ордер. Механика сведения ордеров. Понятие ликвидность
Это статья прольёт свет на то что такое ордер, как устроен биржевой процесс сведения ордеров, а так же механику их работы.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Механика работы ордеров
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Биржевой ордер что это
Давайте разберёмся что же такое биржевой ордер? Ордер на бирже — заявка на покупку или продажу от пользователя биржи
Иллюстрация с примером биржевых ордеров
Какие виды биржевых ордеров существуют
Каждый трейдер должен значит что ордера бывают двух видов. Которые срабатывают по рынку. Срабатывание которых происходит по заданному триггеру.
Все ордера так же бывают двух видов на покупку и на продажу.
Однако отложенные ордера имеет градацию различают: Трейлинг — стоп ордера, стоп — лимитные ордер, лимитный ордера, маркет-стоп ордера.
Биржевой стакан что это и для чего нужен
Стакан является экраном на котором показываются все ордера. Середина стакана служит местом для отображения последней цены покупки или продажи, по боками расположены лимитные ордера на покупку или продажу.
Что такое биржевой стакан трейдинг
Лимитные ордера
Если трейдер хочет совершить покупку на указанную сумму по указанной цене — это ордер buy limit. Данный ордер ставиться ниже последней цены last.
Что такое ордер sell limit
Если трейдер хочет совершить продажу на указанную сумму по указанной цене — это ордер sell limit. Данный ордер ставиться выше последней цены last.
Стоит понимать чтобы ваш поставленный ордер исполнился его должен кто то исполнить. То есть продать вам или купить у вас и не как иначе.
Что такое ликвидность актива, ликвидность инструмента, ликвидность рынка — это свойства рынка удовлетворить ваш маркет ордер по текущей цене и с наименьшими потерями. То есть ликвидность создают лимитные заявки продавцов и покупателей. Чем больше заявок тем больше ликвидность. То есть вам будет кому продать актив, и у кого купить актив.
Что такое рыночный ордер market
Все вы слышали идут продажи по маркету, что такое рыночный ордер? Рыночный ордер, он же market order, это ордер который срабатывает по всему стакану в зависимости от ликвидности.
Для исполнения рыночного ордера необходим лимитный ордер.
Биржевой стакан и ордер по маркету
Если трейдер нажимает market order и совершает покупку на определенную сумму денег. Ордер будет срабатывать поочередно по всем заявкам лимитных ордеров пока не кончаться деньги выделенные на ордер.
Если трейдер нажимает market order и совершает продажу на определенную сумму денег. Ордер будет срабатывать поочередно по всем заявкам лимитных ордеров пока не кончаться деньги выделенные на продажу.
Чаще всего рыночные ордера использую для быстро входа в сделку.
Чтобы рыночный ордер исполнился выставляют триггер, который при достижении выставленной цены срабатывает и совершает сделку.
Значит когда срабатывает стоп-лосс ордер продажа и покупка происходит как по маркет ордеру.
Те кто использует рыночный ордер, являются потребителями ликвидности, из за того что происходит поглощение лимитных ордеров.
Стоп — лосс в трейдинге
Давайте разберем как работает стоп ордер, это заявка которая срабатывает по триггеру.
Стоп ордера могут быть трёх видов: маркет — стоп ордер он же стоп лосс, стоп лимитный ордер, и трейлинг стоп ордер.
Рассмотрим принцип работы и то как использовать маркет — стоп ордер.
Что такое Маркет — стоп ордер
Механика работы маркет — стопа заключается в том что, срабатывает триггер и выставляется маркет ордер.
Как работает стоп — лимитный ордер.
Что такое Стоп — лимитный ордер
Стоп — лимитный ордер — по достижении заданной цены, срабатывает триггер и выставляется лимитный ордер по заданной цене.
Как работает стоп — трейлинг стоп ордер.
Что такое трейлинг стоп ордер
Трейлинг стоп ордер срабатывает при заданном отклонении, это отклонение задается в ручную в процентном соотношении, после срабатывания активируется маркет ордер.
Использование стоп лосс ордеров необходимо для того чтобы ограничивать риски.
Рассмотрим ситуацию, трейдер соверши продажу, и чтобы предотвратить большие убытки, ограничивает их десятью процентами. Для этого выставляет триггер на продажу по маркету если цена вырастет на 10%.
Пример стоп лосс ордера
Так же если выставлять триггер на фиксирование прибыли, такой ордер работает так же как стоп — ордер только наоборот, носит название тейк — профит. Что в переводе забрать профит.
Что такое частичное исполнение ордера
Ордера выставленные на бирже могут исполнятся частично. То есть трейдер выставил на продажу 100 лотов, а купили только например 50. Для того чтобы ордер исполнился полностью, его должны удовлетворить другими заявками, в данному случае на покупку.
При срабатывании маркет стоп ордера может возникнуть проскальзывание, то есть срабатывание в разные стороны частями.
Механика сведения ордеров
Чтобы лучше понимать рыночный процесс, разберёмся в механике сведения ордеров на бирже.
Что такое рынок? — это аукцион. Заявку продавца удовлетворяют заявки покупателей, и наоборот, заявку покупателя удовлетворяют заявки продавцов. Этот процесс не заменим, если исключить хотя бы одно звено, работать это не будет.
Механика сведения ордеров на бирже
Следует всегда помнить две вещи:
· маркет ордер на покупку buy market, будет сведен с лимитным ордером на продажу по лучшей цене, цена зависит от ликвидности рынка;
· маркет ордер на продажу sell market, будет сведен с лимитным ордером на покупку по лучшей цене, цена зависит от ликвидности рынка.
Сведение маркет ордеров с лимитными
Понятие ликвидность
Каждый трейдер должен понимать что ликвидность это не шутка. Не стоит пренебрегать ликвидностью. То есть торговать на рынках с низкой ликвидность.
Популярные темы:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat