что такое кластер в трейдинге
Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы
Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.
Что такое кластерный анализ
Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.
Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.
Какую информацию открывает кластерный анализ
С помощью кластеров вы можете узнать следующее:
Логика кластерного анализа
Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:
Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.
Основные типы баров
Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.
В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:
Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.
Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.
В общем контексте рынка это выглядит так:
Как использовать кластерный анализ в торговле
Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.
Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.
Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.
В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.
Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.
Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.
Дельта в кластерном анализе
Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.
Дельта = ASK — BID
Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.
Трейдеры разделяют несколько видов дельты:
Программы для кластерного графика
Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:
1) SBPro
Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.
Симулятор
Тестирование стратегий на истории.
Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.
Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.
2) ATAS
Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.
Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).
Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.
Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).
3) Volfix
Многоуровневая система алертов.
Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.
Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.
4) NinjaTrader
Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.
Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.
Большой выбор провайдеров данных.
5) TigerTrade
Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.
Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.
Заключение
Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.
Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.
Кластерный анализ объёмов в трейдинге
Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.
Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.
Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.
Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.
Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые — о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.
Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.
Как использовать кластерный анализ в торговле
Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.
Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.
Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.
Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.
Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:
Кластерный анализ на любом таймфрейме. А что? А вдруг! (с)
Посмотрите на эту красоту:
Какой объем данных кроется за всей этой механикой…
Дисклеймер: картинки взяты (а откуда ж еще) из гугл картинок. Претендовать на авторство и в мыслях не было.
Всегда завораживал кластерный график в скальперских приводах и самописках на lua к квиковским графикам. Все эти маркет-дельта, гистограммы, объемы – действительно уникально позволяют оценить преобладание быка или медведя в свече. Но, я задался вопросом, что делать, если хочется оценить паритет на истории, да еще и чтобы можно было подсунуть любой период для оценки и любой таймфрейм? (в MT4 и ninja слышал, что это доступно из коробки)
Копая в этом направлении, пришлось несколько моментов из классического кластерного анализа взять за аксиому. Например, кластерный подход явно указывает, что паритет продавца или покупателя ОБЫЧНО (с большей вероятностью) задаст общее направление свечи. Если покупатели агрессивнее, то в ходе кластерного анализа мы можем сказать – свеча с большой вероятностью будет зеленая.
Однако в решении вопроса обозначенного мной выше, всё не так однозначно. К примеру, открывая график дневок на периоде пол года, я не знаю у кого был паритет в той или иной свече, и похоже никогда не узнаю))) (ну разве что препарирую тиковую историю)))) Допустим доджи стрекоза, молот, висельник, надгробие и т.д. могут говорить, о том, что в конце периода свечи продавцы/покупатели просто исчезли, хотя 90% времени именно они продавливали цену в той или иной тени свечи и 90% объема внутри свечи прошло именно от их ударов по рынку(((
Отсюда мы можем действовать в двух направлениях:
Оговорка 1. Свои изыскания я проводил начиная со второго направления. Дело в том, что в моменте мне не было интересно, кто на текущем уровне цены был когда-то более настойчив, бык или медведь. Меня интересовал сам факт, является ли текущий уровень цен важным уровнем или нет.
Оговорка 2. Опытный трейдер скажет, «чего там определять, раскрой глаза, уровни на графике они явно выражены!». Соглашусь. Но как формализовать этот уровень? Как из аналогового восприятия через глаза, оцифровать этот уровень и перенести его в механическую ТС? В некотором роде, с доработками, описанный мной ниже подход можно рассматривать как одно из таких решений.
Оговорка 3. Да, кластерный анализ также включает в себя и явное обозначение объема торгов на ценовом уровне. Наперед скажу, что эту задачу я уже решил. О результатах расскажу в рамках описания проделанных исследованиях по направлению 1. А сейчас остановлюсь подробнее в направлении 2.
Итак. Задача обозначена, но не понятно, как её решать. В связи с этим было принято решение разбить задачу на подзадачи. И первой такой подзадачей стало описание того, что я хочу получить на выходе, а именно:
Теперь по порядку. Видеть – значит визуальное представление, для уровней лучше всего подходит формат графика. График, значит оси координат. Ордината – ценовой уровень. Абсцисса — … оставим на попозже.
Выполняемый в автоматизированном режиме – значит используем софт. У меня вся ТС построена в excel, это большая бочка со множеством макросов, кнопочек и триггеров. На сторону исполняемого кода на C# у меня отнесены только интеграции и загрузчики. Такая архитектура – это следствие лени. Простой дневник сделок плавно развился в целую систему не выходя за рамки excel, а когда встал вопрос загрузки данных и интеграции с quik, я оглянулся и понял, что прошел точку невозврата, переписать ядро ТС из excel в отдельный софт и прикручивать графану – это капец сколько времени уйдет. Поэтому пока несильно парюсь над производительностью, сижу и развиваю систему дальше, находу оптимизируя ядро, выводя невостребованный и неактуальный функционал. Создателям excel надо поставить памятник, это нереально крутая штука.
Расчет – значит будет какое-то математическое ядро. Оно простое, его раскрою ниже.
Цена уровня крупной проторговки – работаем с историческими данными цен, как закрытия так и с остальными OHL наборами.
На любом периоде и любом таймфрейме. Тут подробнее. Что такое период в контексте решаемой задачи? Это временной отрезок, выбор которого чем-то обусловлен, и в рамках которого мы пытаемся получить интересующую нас информацию. Тогда, что такое тайм фрейм в контексте решаемой задачи? Это просто количество свечей приходящихся на единицу временного отрезка (периода). Получается период – это окно. А таймфрейм – это свечной масштаб в этом окне. Лупа))
При решение задачи я нашел подтверждение логичному заключению, что именно период определяет и выявляет зону проторговки. Что может случиться с ценой на периоде допустим 2 месяца? Да всё что угодно, позитивная новость вокруг эмитента может смениться негативной, может измениться оценка экономического состояния даже мира, в конце концов крупняк может зайти и выйти, и еще раз зайти в инструмент. В общем событий масса, отсюда и попытка как рыба-прилипала сесть на хвост акуле и ходить с ней от проторговки до проторговки. Этим и занимаются трейдеры, ищут тренд и цепляются за его хвост.
(Розничные трейдеры. 10 минут с открытия. Наши дни)
Теперь собственно к реализации. На вход мат ядру будет подаваться ценовой ряд (цена close ) ограниченный периодом (окном) у меня это пока что
14 торговых недель или 71 свеча. Безусловно правильнее брать тиковую историю и выявлять паритет на них. Наверное, но:
А. Это какой объем данных?
Б. А если мы хотим динамический период?
В. А если нам надо стравливать в мат ядро сейчас один инструмент, а через минуту по кнопке второй?
Г. К тому же насколько нам важна такая детализация, если мы поднимаемся на уровень дневок и выше?
Д. Какой смысл считать паритет в дневной свече с размахом теней допустим в 0.2%?
Почему, эти 0.2% не так важны – будет ниже.
Итак, 71 свеча, это не отрезок по оси абсцисс, это только выборка. Отрезок по оси ординат не имеет смысл брать, например, для акции от 0 до бесконечности. Я ищу уровни на периоде, а значит и ценовые уровни должны быть ограниченны этим периодом. Отсюда для оси Y я беру минимальную и максимальную цену close в выборке.
Причем чем больше получается значение среднего шага, тем более размашистыми свечами я могу пренебречь. При шаге в 2 рубля, свечка размахом тела в 1 рубль – не интересна. Или при средней цене в 0.8% я также спокойно могу пренебречь свечами с телами в 0.2%.
Дальше сами уровни формируются как:
y _ index = Минимальная цена ( close ) в выборке + средний шаг цены * index
значения переменной index лежат в промежутке от 0 до 71.
Теперь мы располагаем ценовыми уровнями. Осталось начать отрисовывать «кластер». Для этого надо взглянуть на представленную к анализу выборку, из значений цен close 71-ной свечи и полученных 72-ух ценовых уровней. Цены close из выборки не совпадают с полученным списком уровней, что логично. Поэтому для прорисовки кластера я беру значение цены close каждой свечи в выборке и начинаю сверять её на предмет вхождения в диапазон, ограниченный каждой парой соседних уровней. Если цена свечи лежит в границах пары уровней, то ставим +1 на наибольшей границе пары. Выбор «какому уровню присваивать единицу» на самом деле обусловлен позиционированием ТС, если она работает от лонга, то лучше в полученных парах уровней признак проторговки (единичку) присваивать верхней границе.
Собственно, набрав таких вот единиц на различных уровнях цены в диапазоне мы получаем «кластерную» диаграмму:
Мда, конечно это далеко от изображений в начале топика. Но лиха беда начало))
Прагматичный читатель спросит, ну и как это торговать?
Одно понятно точно, подход:
Сопротивлений нет. Их еще не нарисовали проторговки участников.
Полезность сие изыскания…. Ну собственно это тоже одна из причин почему решил опубликовать. Хотя на эту штуку в определенных ситуациях поглядываю, несмотря на то, что к такому виду анализа местная публика относится скептично (такой вывод я сделал исходя из комментариев к постам на СЛ по данной теме).
Что касается возврата к классическому определению кластерного анализа, и развития идеи в этом направлении, пока не могу однозначно сказать напишу или нет. Под настроение в общем. Но картинка там веселее:
Кластерный анализ
Cluster analysis (кластерный анализ) – это анализ данных на основе сбора статистических, в более точечном спектре сведений, об общей структуризации предложенных материалов, включающий в себя набор различных алгоритмов классификаций. Основанный на объёме, дельте или других параметрах.
Согласен, звучит абсолютно непонятно. Мне самому́ не по нраву такие определения, из прочтения которых, ничего не осваивается. Но дать определение необходимо, поэтому сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что такое кластерный анализ на живых, проиллюстрированных примерах.
Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. Вообще, кластерный анализ охватывает множество дисциплин, таких как математика, архитектура, маркетинг, археология, медицина, философия, психология… Но нас интересует Биржевое дело, поэтому и вектор усилия будем направлять на эту сферу деятельности.
Вид кластерного графика
Вот так эмпирически выглядит кластерный график. Вообще-то кластера могут быть с разными показателями данных. Например, в кластерах могут отображаться объёмы пройденных контрактов значения Ask и Bid, то есть цена покупки и цена продажи, дельта показатели (разница между ценой аск и бид) или как на нашем скриншоте, профиль кластера.
Так, если мы возьмём на рассмотрение абсолютно любой кластер, то его можно объяснить в сравнении японской свечи. Слева от кластера находится полоска красного или зелёного цвета, в зависимости от того какая была бы свеча. Если свеча бычья, то есть зелёная, значит и полоска-бар на бычьем, восходящем кластере будет зелёная. Противоположно верно будет и по отношению к нисходящие, красному цвету.
Скорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей. А тот участок кластера, который без полоски, это и есть хвосты, фитильки или тени японских свечей. Обратите внимание, они почти совпадают с закрытием одного кластера с открытием следующего. Разумеется плюс/минус пару пунктов, из-за волатильности рынка.
А вот о чём нам сигнализируют числа, распложенные в каждой из ячеек. Кстати, каждая из горизонтальных полосок, ячеек в каждом кластере, является отметкой одного пункта. Длина каждого пункта соответствует значению цифры, расположенной в этой са́мой ячейке. Белой рамочкой обводится ячейка или пункт с максимально пройденным количеством контрактов по соответствующему ценовому уровню. Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно.
Как правильно интерпретировать кластерные значения
Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк. Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай. То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением.
Совет! Не используйте кластерный график постоянно, из-за сложности анализа, вам будет трудно. Включайте его только в важных моментах. Например у уровней.
Итак, красным прямоугольником отмечена область, в которой, как мне кажется, мы с вами найдём ключ для разгадки, что же спровоцировало такое падение. Согласитесь, с помощью отображения японских свечей довольно проблематично искать зацепку на данном участке. Единственное что мы можем констатировать, это факт выхода ценой из баланса. Но это бы мы поняли в режиме реального времени, пройдя уже около 75 пунктов. То есть нам опять пришлось бы запрыгивать в уходящий поезд, отдавая рынку львиную долю потенциального заработка.
Так же на скриншоте японских свечей, непосредственно перед падением, мы видим ретест области. К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов.
Переключение графика на кластеры.
Мы видим, что большинство максимальных объёмов сконцентрировались в верхних частях кластеров. О чём нам это говорит? Если вернёмся к нашим японским свечам, то мы обратим внимание на центральную область красного прямоугольника. По опыту могу утверждать, что именно в центральной части прямоугольника, расположены лимитные заявки на продажу, более-менее, крупных участников рынка. Иначе как объяснить, что цена при каждом подходе к этим ценовым уровням, отскакивала обратно вниз!? Возвращаемся к кластерам.
Кластерный анализ пытается найти следы крупных игроков на графике. Это происходит за счёт (чаще всего) анализа прошедших крупных заявок.
Видите, примерно посередине красного прямоугольника есть скопление максимальных объёмов – здесь были лимитники на продажу. Я смею предположить, что «последней каплей» стал объём размером в 121 контракт, при ретесте области. К тому же он сформировался на том же ценовом уровне 21 922, что и объём в кластере чуть поодаль, со значением в 219 контрактов. По моему субъективному мнению, там на ретесте, стоял ордер Sell Stop, смотрите подсказку ниже. Обращаю ваше внимание, что цветовая гамма окрашивания ячеек в кластерах, не при всех лимитных ордерах совпадают по соответствующим цветам бид и аск!
Кластерный анализ и механика рынка – неделимы.
Верно-истинная интерпретация значений Bid и Ask
Немного уйдя в сторону от нашей непосредственной темы о кластерном анализе, изучим верные значения предложения и спроса, то есть Bid и Ask. Стоит осознать, уважаемые читатели, что без понимания, что и с чем здесь едят, и как вообще это работает, дальнейшее чтение и просматривания «обыкновенных» картинок, бессмысленно напрасно. С таким же успехом лучше смотрите приколы с котами на You Tube, пользы будет больше и голова ясная и свежая. Только лишь по этой причине, вам просто важно, либо прочитать лекцию о механике рынка. Либо посмотреть видео ниже.
Изучаем кластерный график шаг за шагом.
Давайте начнём изучение кластеров шаг за шагом. Опираемся на скриншот ниже и шаг за шагом следим за ходом мыслей:
Выход лонгистов для снижение цены
На графике с отображением бид-аск, при ретесте (обведённый маркером кластер), есть две значимых ячейки. Тот пункт, что на уровне 21 922, вероятнее всего отработал отложенным ордером на продажу, т.к. во-первых, сам уровень значимый, во-вторых, пик кластера. Вряд ли получилось бы такое соотношение между бид и аск, на вершине кластера – 0 к 121 (к тому же мы держим в голове действующий флэт плотности лимитных заявок). В данной ситуации, ещё за мгновение до ретеста, кто-то из опытных участников рынка вовремя подсуетился и выставил (а возможно и выставилИ), отложенный ордер Sell Stop на уровне 21 922.
В дальнейших секундах, по мере снижения цены, очевидно, другие трейдеры подхватили данное развитие событий, запрыгнув в тронувшийся паровоз, допустив типичные ошибки большинства. Тем самым ещё больше подкинув дровишек в топку парораспределительного механизма… На чуть нижерасположенной ячейке, красного цвета на продажу видно, тоже не равномерное распределение спроса и предложения. Отчётливо заметно, как продавцы превзошли покупателей на 111 контрактов, 150-44=111. По причине превосходства, ячейка и окрасилась в красный цвет, цвет продаж. А имя этой разнице, между бид и аск – Дельта.
Дельта это разница между объёмом сделок, прошедших по цене бид и аск. Грубо говоря (примитивно) между покупками и продажами.
Кластерный анализ и интерпретация Дельта показателей
Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами. Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз? Несомненно, можно. Но так же можно допустить, что эта дельта наоборот приостановила цену, при подъёме наверх. К сожалению, на истории мы этого не узнаем. Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск. Или цена вообще 3-5 раз дёргалась туда-сюда. Но мы здесь о том и говорим, что в режиме реального времени, нам было бы в разы проще понимать концепцию движений.
Но как бы там не было, мы с вами нашли и разобрали очаг возгорания огромного нисходящего движения. Понимаете, ведь нам нужно было лишь убедиться в отношении объёмов между быками и медведями. Это важно при выходе ценой из баланса. На последнем скриншоте, кластер дельта, мы узрели инициативную сделку, а дальше, отталкиваясь от флэта, пошло как понакатанной. Примерно так происходит кластерный анализ. Понимаю, сложно. А что делать? Вы сами первые начали.
Резюме кластерного анализа
Итак, резюмируем эффективность кластерного анализа, с признанием фишек технического анализа. В данной сложившейся ситуации на рынке, «глобального» нисходящего движения фьючерса на Сбербанк, загибаем пальцы: Плотность отложенных ордеров в виде флэта, выход ценой из баланса, ретест областей, инициативная сделка, максимальные объёмы на верхних частях кластеров, правильно-истинная интерпретация бид-аск значений, обнаружение Sell Stop ордера и выявление значимой дельты.
По факту, в этой ситуации мы нащупали 8 признаков активности продавцов. Пять, из которых являются частью анализа по Футпринт, т.к. анализ кластеров, это один из подвидов футпринта. Но мы с вами тщательно разобрали кластерный анализ, а посему я смею предположить, что читатели этого материала довольно чётко впитали азы кластерного анализа.
Уважаемые начинающие трейдеры, изучайте всю «подноготную» ордеров, объёмов, психологии трейдинга и сферу рынка в целом, в рубрике Азбука Трейдера. И только в таком случае у вас появится шанс не бороться с ценой, а брать, что вам даёт рынок!
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.