что такое канал в трейдинге
ТОП-2 КАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ НА ФОРЕКС
Канальные стратегии Форекс основаны на движении цены в определенном диапазоне. Границы канала могут быть статичными или динамичными, в зависимости от состояния рынка — тенденция или флэт. Трейдеры давно заметили, что цена не движется прямолинейно. Ее движения представляют собой колебания вокруг некоторого среднего значения. Цена отклоняется от него то в одну, то в другую сторону и постоянно стремится к нему вернуться.
Ценовой канал можно построить вручную, соединяя максимумы и минимумы, можно использовать технические индикаторы. В расчет границ каналов заложены разные алгоритмы, но все канальные стратегии сводятся к торговле от границ канала или на пробой. Границы канала представляют собой линии поддержки и сопротивления. Большую часть времени цена движется от одной границы к другой. Это дает возможность с высокой вероятностью определить точку входа в рынок и выхода из позиции.
Каналы, построенные вручную, — это трендовые линии, соединяющие максимальные и минимальные значения цен. В сервисе Метатрейдер есть графический инструмент — равноудаленный канал. С его помощью можно построить канал, границы которого представлены двумя параллельными линиями.
Равноудаленный канал в Метатрейдер, график USDCAD, м30
Канальные стратегии работают на любых инструментах и таймфреймах.
Одним из самых популярных и востребованных инструментов для торговли в канале является технический индикатор «Полосы Боллинджера» («Лента Боллинджера»). На графике индикатор выглядит как три линии. Средняя — это скользящая средняя, две других рассчитаны по среднеквадратичному отклонению скользящей средней за определенный период.
Индикатор уникален тем, что описывает текущее состояние рынка.
В зависимости от рыночной активности граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Полосы сходятся — на рынке флэт и затишье.
Полосы начинают расходиться — развивается направленное движение. Чем сильнее расхождение границ канала, тем сильнее тренд.
Работая над своим индикатором, Джон Боллинджер ставил целью найти такой принцип расчета граничных линий, чтобы 95% времени цена находилась в диапазоне канала. Таким образом, можно предполагать, что отбившись от одной из границ канала, цена дойдет до другой. При боковом движении и небольшой волатильности рынка полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально.
Пробой границы канала и закрытие свечи за верхней или нижней границей — сильнейший сигнал на продолжение движения в сторону пробития. Если это сопровождается расхождением внешних границ полос Боллинджера, то наблюдается окончание бокового движения и начало тренда. Как правило, в таком случае цена какое-то время движется по границе канала. Подтверждением развития тренда всегда является расхождение границ и их направление в сторону трендового движения. О возможном окончании тренда свидетельствует сужение внешних границ канала.
Цена может пересечь внешнюю границу канала при ложном пробое. Идентифицировать ложный пробой поможет состояние полос Боллинджера. Если внешние границы канала будут оставаться в горизонтальном положении, то развития такого движения не последует.
Канальная стратегия с использованием индикатора Bollinger Bands
Индикатор «Полосы Боллинджера» остается одним из самых актуальных и востребованных инструментов технического анализа. Понимание логики данного индикатора дает возможность определить точную точку входа в сделку при выходе цены за границы канала, что сигнализирует о начале тренда, а также дает точки входа при боковом движении.
Популярный индикатор Канал Кельтнера очень похож на Полосы Боллинджера, различия касаются методов расчета границ и средней линии канала. Автор стратегии Честер Кельтнер заложил в основу расчета центральной линии десятидневное простое скользящее среднее. Граничные линии представляли собой разницу между максимальным и минимальным значением цены за десятидневный период. В 1980 году профессиональная трейдер Линда Рашке представила модифицированный вариант Канала Кельтнера, где для расчета границ канала использовала индикатор ATR.
Стратегии на базе данного индикатора наиболее часто используют скальперы.
О других краткосрочных стратегиях Форекс читайте здесь.
Для того чтобы начать торговлю с индикатором Keltner Channel, его нужно перенести в Metatrader:
Торговля идентична любой канальной стратегии Forex.
Красные линии — внешние границы канала.
Синяя линия — средняя линия.
Границы канала могут расходиться — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта.
Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за границами канала.
Stop-Loss устанавливают за противоположной границей канала. По мере движения цены стоп можно передвигать по границе канала.
В ночные сессии рынок зачастую находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника торговли «на отбой» от границ канала. Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении.
Например, если пробивается верхняя граница канала — открывается сделка на продажу, и наоборот.
Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дал понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками.
Минутные бары GBPUSD, стратегия торговли в канале Кельтнера.
Технический анализ. Боковые тенденции
Тенденции бывают не только растущие или падающие, но и боковые. Наблюдая за поведением графиков, можно заметить, что тренды развиваются по времени гораздо меньше, чем боковики. Поэтому коррекции следует рассматривать более тщательно.
Рынки управляются фундаментально, то есть все произошедшие и ожидаемые события могут влиять на цену. Когда положительная ситуация сохраняется длительное время, это приводит к образованию восходящего тренда. Если возникает неуверенность, сомнения или есть признаки ослабления, то бурный рост останавливается, но начинаются продажи, которые приводят к откату цены. В это время другие трейдеры используют откаты как благоприятные моменты для покупок, это толкает котировки вверх, тогда продажи возобновляются, и цена опять падает. Так может происходить несколько раз и привести к образованию коррекции.
Трудности работы в боковых тенденциях:
• цена может увеличивать или уменьшать размах колебания;
• темп движения может быть резким или слабым;
• многочисленность форм не позволяет заранее определить, какой будет очередная коррекция.
Тем не менее, зная особенности боковых тенденций, можно использовать их для работы.
Наиболее интересной формой является канал. Он строится по четырём точкам: два пика сверху и два снизу, упирающиеся в параллельные линии.
Цена в канале от одной границы к другой движется достаточно уверенно. Диапазон колебания, как правило, сохраняется. Это позволяет одновременно определять момент входа в рынок и цель для закрытия позиции.
Канал может быть горизонтальным, а может, как тренд, иметь наклон.
Принцип торговли в канале заключается в том, что при отбое от верхней границы нужно продавать, а от нижней — покупать.
Если канал имеет большой угол наклона, то работа в нём осуществляется только по наклону.
Следуя логике построения канала, необходимо дождаться формирования четвёртой точки для определения его границ. Местом для открытия позиций становится пятое касание.
В пятой точке цена касается границы, и происходит стремительное движение вниз. После чего наблюдается пробой нижней линии.
Канал сохраняется до тех пор, пока цена не пробьёт одну из границ.
Выход цены за пределы диапазона может быть вниз или вверх, и это не зависит от предыдущей тенденции, но пробой границы указывает на последующее направление.
Пересечение верхней границы указывает на рост, а нижней — на падение.
Обратите внимание на зелёную линию, которая показывает ширину канала. Её длина откладывается от места пробоя и образует цель для хода.
При выходе за пределы канала цена, как правило, проходит расстояние, равное его ширине.
К сожалению, каналы, при всей их привлекательности, долго не живут. Это подталкивает к мысли об открытии позиции заранее — в месте предполагаемой четвёртой точки. Подобные действия имеют повышенный риск, так как четвёртого касания может не быть.
Как видно из примера, в месте предполагаемой четвёртой точки произошёл проход цены ниже. Канал не был сформирован. Образовалась боковая тенденция другой формы, значит, принцип канальной торговли неприемлем.
В широких каналах, развивающихся длительное время, можно наблюдать, как цена, двигаясь от одной границе к другой, образует мелкие тренды со своими коррекциями. Тренды могут быть обозначены линией, пробой которой будет рассматриваться как окончание хода.
Замечена ещё одна особенность. В районе середины канала цена делает остановку, после которой может вернуться к прежней границе или продолжить движение к противоположной. Таким образом, при работе в каналах есть смысл рассматривать середину как первую цель, а противоположную границу как вторую цель.
На рисунке видно, как образуются мелкие тренды при движении внутри канала. Также обратите внимание на то, что цена не ходит по границам с точностью до пункта. Иногда происходит идеальное касание, но цена может и не дойти или сделать прокол.
При построении каналов рекомендуется использовать область условного касания, равную 10% от ширины канала.
Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.
При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс», Т. Р. Демарк «Технический анализ — новая наука», С. Нисон «Японские свечи», Г. Моррис «Японские свечи».
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Трендовые каналы: правила построения и методы торговли
Трендовые каналы — это одни из самых распространенных технических моделей, которые часто встречаются на графиках. Онт образуется двумя параллельными уровнями, и могут быть восходящими или нисходящими в зависимости от направления движения цены.
Для трейдера прайс экшен величина прибыли, которую вы получаете, напрямую зависит от вашей способности выявлять горизонтальные или же наклонные уровни на графиках. Сегодня мы подробно разберем трендовые каналы, а также научимся их торговать.
Что такое трендовый канал?
В трендовом канале цена удерживается в определенном диапазоне между двумя параллельными линиями тренда.
Восходящий трендовый канал:
Обратите внимание, что цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
Нисходящий трендовый канал:
Цена совершает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Иногда трендовые каналы представляют собой фигуру флаг, которую стоит рассматривать в рамках более широкой тенденции.
У нас есть нисходящее трендовое движение. Далее возникают области поддержки и сопротивления, за которыми следует второй этап продолжения тенденции:
Как находить трендовые каналы?
Относительно легко определить трендовый канал, если вы точно знаете, что нужно искать. Сначала нам нужно найти линию тренда, а затем посмотреть, соблюдает ли рынок параллельную линию тренда. Другими словами, если вы знаете, как рисовать линии тренда, вы легко справитесь с трендовыми каналами.
Посмотрим на пример:
У нас есть четко определенный уровень поддержки в виде линии тренда. Этот уровень достаточно легко определить. Теперь, когда у нас нарисован уровень поддержки, мы можем искать параллельный уровень сопротивления.
Цена отскакивает от трендовых линий, которые находятся на равном расстоянии друг от друга.
Для уточнения ключевых уровней трендовых каналов можно использовать младшие таймфреймы. Посмотрим на равноудаленный канал, который сформировался на четырехчасовом графике:
Насколько проведенные нами уровни точны? Возможно, трендовый канал может быть нарисован следующим образом?
На графике выше поддержка канала нарисована чуть ниже, чтобы включить минимумы первых двух касаний.
Для сравнения посмотрим на крупный план двух вариантов:
Сравнение показывает, что первая область поддержки проведена по закрытию свечей. В то время как второй уровень поддержки нарисован с использованием экстремальных минимумов первых двух касаний.
Какое размещение наиболее оправданно? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы можем перейти к часовому графику. Меньшие временные рамки помогут нам более точно определить ключевые уровни.
Давайте посмотрим, как этот канал отображается на часовом графике:
На часовом графике мы видим бычий пин бар, который сформировался на уровне поддержки. Следует отметить, что размещение этого уровня точно такое же, как и размещение уровня поддержки канала на первом варианте четырехчасового графика.
Пин бар говорит нам, что данный уровень является ключевым в борьбе быков и медведей. Вспомните, что пин бары указывают на увеличение спроса или предложения на определенном уровне. Тот факт, что быки удержали данный уровень, говорит нам, что первое размещение является наиболее подходящим для данного трендового канала.
Посмотрим теперь на весь канал целиком:
Каждое касание уровня поддержки хорошо отображается на часовом графике. Это дает нам дополнительную уверенность в том, что бычий пин бар является верным признаком нижней границы канала. А также делает нашу торговлю на старшем таймфрейме гораздо более точной и надежной.
Теперь у нас есть уровни, которые мы можем использовать на четырехчасовом графике:
Пробой нижней границы канала произошел бы независимо от того, где был проведен ключевой уровень. Но помните, что правильно проведенный уровень — это важная граница между быками и медведями. Это означает, что он не только полезен в качестве сигнала входа, но также может использоваться для постановки стоп-лосса.
Хотя ключевые уровни всегда следует рассматривать как зоны, а не точные уровни, знание наиболее точного расположения уровня сделает вашу торговлю гораздо более прибыльной.
Торгуем паттерны прайс экшен на границах каналов
Канал по сути является трендовым рынком, поэтому лучше всего торговать от его границ по текущему импульсу цены. Это справедливо, пока цена остается в пределах канала.
После двух касаний уровней, цена сформировала бычий пин бар. Этот пин бар образовался в рамках восходящего тренда равноудаленного канала и, следовательно, представляет собой возможность для покупки. Несмотря на значительный откат, цена все-таки достигла противоположной границы канала.
Посмотрим на данную сделку с точки зрения соотношения риска к прибыли:
Стоп-лосс составил 80 пунктов. Тейк-профит был устанавлена на расстоянии 420 пунктов. Соотношение риска к прибыли для данной торговой установки составило 1:5,25. Другими словами, это была сделка 5.25R. Таким образом, если бы вы рисковали 10 долларами, вы бы заработали 52 долларов.
Торгуем на пробой трендового канала
Трендовые каналы могут быть полезны для поиска торговых установок на границах канала, когда случается их пробой. В данном случае нам следует наблюдать за движением цены с целью торговать в направлении пробоя.
Пробои лучше всего торгуются следующим образом:
После пробоя уровня поддержки цена повторно протестировала пробитый уровень, прежде чем продолжить свое движение в направлении основного тренда. Ретест позволяет получить идеальную точку входа, где потенциальная прибыль намного больше, чем предполагаемый риск.
Еще один метод торговли по трендовым каналам
Разберем еще один метод торговли каналов. Чтобы использовать эту технику, нам понадобятся два критических элемента:
На рисунке ниже показаны два элемента, которые я только что упомянул, как для восходящего канала, так и для нисходящего:
Мы видим минимум, который сформировал область поддержки для линии тренда. Также мы получаем максимум, который мы можем использовать для определения области сопротивления.
То же самое касается нисходящего канала. Только в этом случае мы используем более низкий максимум вместе с минимумом.
Этот способ определения потенциальных областей поддержки либо сопротивления дает нам возможность определить место для фиксации прибыли. Также мы получаем возможность находить точки входа.
У нас есть два критических элемента, упомянутых выше, что дает нам три балла, необходимых для успешного использования этого метода.
Посмотрим, что произошло далее:
Цена действительно развернулась вниз в отмеченной нами области. Таким образом, мы не только смогли использовать этот уровень для получения прибыли, теперь у нас есть действующий восходящий канал для торговли.
Ключом к успеху в данном методе является использование только основных максимумов и минимумов. Другими словами, три точки, которые вы используете, должны быть предельно очевидны и понятны.
Если вы испытываете трудности с поиском максимумов и минимумов, по которым можно начертить уровни, значит вы что-то делаете не так. Сделайте шаг назад, перейдите на более старший таймфрейм и сконцентрируйтесь только на трендовых торговых инструментах.
Цена сформировала максимум колебания, за которым последовал минимум, а затем еще более высокий минимум. Хотя здесь иная последовательность, у нас все еще есть три точки, необходимые для проведения уровней.
Давайте посмотрим на медвежий рынок, где этот метод показал нам потенциальную область поддержки:
Мы видим три необходимые пункта: максимум цены, за которым следует минимум, а также второй максимум, который был ниже первого.
Теперь у нас есть четкая область, которую мы можем использовать для фиксации прибыли или для отслеживания возможностей для покупки.
Как и предполагалось, цена нашла поддержку в отмеченной области и вскоре развернулась наверх.
Как и сам техническй анализ, эта не на 100% надежная система. Иногда рынок не достигнет параллельного уровня или просто не относится к нему как к поддержке или сопротивлению. Но это нормально. Пока вы используете другие способы определения ключевых уровней и контролируете свои риски, вы не будете на 100% полагаться на одну технику торговли.
Используйте всесторонний подход к анализу рынка, и вы добьетесь успеха.
Используем старшие таймфреймы
Еще один способ использования трендовых каналов — формирование более полной картины движения рынка по старшим таймфреймам.
На недельном графике цена движется в пределах трендового канала с диапазоном в 1000 пунктов.
Это позволяет нам формировать бычьи или медвежьи позиции в зависимости от того, где сейчас находится рынок в пределах этого канала. Подход цены к уровню поддержки заставил бы нас искать потенциальный разворот на дневном графике. С другой стороны, пробой ниже уровня поддержки канала вынудил бы нас рассматривать короткие позиции.
Если вы знаете, как рынок движется на недельных графиках, вам будет гораздо легче торговать по тренду на дневном или 4-часовом таймфрейме.