что такое импульс в трейдинге

Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR

Индикатор ATR (Average True Range) показывает среднюю величину изменения цены внутри дня за указанный период. Отлично подходит для выбора уровней стопов. Также индикатор показывает рост волатильности в активе, когда сохраняет высокие значения.

Работаем на Quantopian (см. сюда), код пишем на Python. Проверяем стратегии:

Немного об ATR

ATR (Average True Range) широко известен среди трейдеров, использующих технический анализ. Индикатор рассчитывается на заданный период и использует значения максимума цены, минимума цены и цены закрытия. Является прекрасным фильтром для отбора акций для внутридневной торговли. Подходит для определения уровня установки стоп-приказа, обычно это 1-3 ATR от цены входа.

По ATR можно определить рост волатильности (изменчивости) цены, что в свою очередь указывает на волнения на рынке. Высокая волатильность является индикатором роста цен на опционы.

Стандартный период ATR: 14

Гипотеза

ATR — это средний диапазон изменения цены учитывающий максимум и минимум. Основываясь на этом, предположим, что при резком изменении цены более 1х ATR, мы получаем сигнал об импульсе на рынке в определенном направлении. Импульс возможен, когда рынок что-то узнал и начинает двигаться в направлении своих ожиданий. Если цена изменилась вверх — время покупать, если вниз — закрывать позицию.

При высокой волатильности сигналов будет меньше, так как цене надо преодолеть очень большое расстояние. Это нам на руку.

Если после открытия позиции цена начнет снижаться маленькими свечками (такое бывает после гапов) — это для нас большая проблема, мы терпим убытки и не получаем сигнал на выход. Это против нас.

При росте волатильности мы можем не получить сигнал на закрытие, так как цена может снижаться меньшими свечами, чем текущий ATR. Это против нас.

Что надо знать

Библиотека TA-Lib на индикаторе ATR снова проявила свои проблемы и мы получаем разные сигналы при обработке разных периодов. Постоянство появилось после увеличения анализируемого периода выше 100 дней. Ниже графики с пометками о величине истории. Размах отклонений впечатляет, не так ли?

30 дней
60 дней
100 дней
500 дней

Как есть

В этом тесте проверим, как индикатор работает сам по себе, без настройки и подкрутки. Посмотрим, как на него влияет время начала торговли: на открытии рынка или спустя 1 час. ATR считаем за последние 14 дней, помним, что величина истории для анализа должна быть более 100 дней.

Открытие рынка
Спустя 1 час

Фильтр по SMA200

В этот раз будем фильтровать открытие позиций по положению цены над 200-дневной скользящей средней (SMA200). В техническом анализе принято так, что если цена над SMA200 — это бычий тренд, под ней — медвежий. Теперь мы будем открывать позиции только во время бычьего тренда.

По результатам видно, что мы потеряли часть хороших движений во время разворотов рынке, а в итоге еще и получили увеличение просадки.

Торгуем в двух направлениях

Проверка торговли в двух направлениях оставляет двоякие чувства. Хорошо отработаны резкие падения, но вот с закрытием позиций беда. Позиции передерживаются. И доходность потеряли, и просадки безумно выросли.

Может быть, стопы?

Я решил заменить стоп-приказы на сигнал увеличения ATR относительно значения на момент открытия позиции. Например, мы открываем позицию с ATR=$1, а закроем при ATR=$2. Почему? Потому что сигнал на закрытие при резком падении цены хорош, только вот незадача, если ATR вырастет до того как цена сделает резкое движение (широкий диапазон хода цены между максимумом и минимумом, при закрытии рядом с открытием), то мы так и останемся в позиции. Теперь сам рост волатильности для нас будет являться сигналом на выход.

Результаты оказались удивительными. SPY не показал изменений, предположу, по причине меньшей волатильности. А вот более изменчивый IWM показал улучшение доходности в 2,5 раза и незначительное снижение просадки.

Фильтр по объему

Фильтровать по объему оказалось не так-то просто. Ведь сегодняшний объем мы еще не знаем, на текущий момент объема еще не достаточно, а вот вчерашний, с высокой вероятностью, будет не таким большим, как сегодня.

Попытка фильтровать по вчерашнему объему, чтобы он был выше среднего за последние 50 дней, привели к незначительным улучшениям/ухудшениям. По этой причине было решено фильтровать по росту объема, а именно вчерашний объем должен быть больше, чем в предыдущий день.

Итоговые результаты не впечатляют. Удалось отфильтровать просадку IWM и получить 9 прибыльных сделок из 11, что тоже результат.

Алгоритм имеет право на существование, но его необходимо дорабатывать. Например, открывать позиции на следующий день после сигнала, если объем в день сигнала был больше среднего в 2 раза.

Результаты

Заключение

Индикатор ATR на удивление дает очень хорошие результаты и позволяет своевременно открывать прибыльные позиции. Отлично показал себя в голом виде на SPY и при фильтрации относительно SMA200 и объема на IWM. Более 70% прибыльных сделок — это отличный результат.

Улучшать алгоритм можно в нескольких направлениях: объем и смещение дня реакции на сигнал, сокращение дней удержания позиции и т.п.

Возможно, в будущем я вернусь к этому алгоритму. А на следующей неделе, по просьбе из комментария, я рассмотрю скрипт для поиска пар для парного трейдинга на американском рынке.

Напишите в комментариях, как еще можно улучшить алгоритм с ATR. Что необходимо учесть? Или предложите, какие стратегии стоит рассмотреть в будущем.

Источник

Импульсный трейдинг на финансовых рынках: стратегии и нюансы

Импульсный трейдинг — это торговая стратегия, которая использует силу ценовых движений в качестве основы для открытия позиций. В сегодняшней статье мы разберем, что из себя представляет импульсная торговля, как она работает, а также рассмотрим четыре популярных импульсных индикатора, которые вы можете использовать. Далее мы разберем особенности импульсной торговли на различных финансовых рынках.

Что из себя представляет импульсный трейдинг?

Импульсная торговля — это практика покупки и продажи активов в соответствии с недавней силой ценовых трендов. Данный подход основан на идее, что если за движением цены есть достаточно силы, цена будет продолжать двигаться в том же направлении.

Когда торговый инструмент достигает более высокой цены, он обычно привлекает больше внимания со стороны трейдеров и инвесторов, что толкает рыночную цену еще выше. Это продолжается до тех пор, пока большое количество продавцов не выйдет на рынок — например, когда непредвиденное событие заставит переосмыслить цену актива. Когда на рынке достаточно продавцов, ценовой импульс меняет направление и заставляет цену снижаться.

Импульсные трейдеры будут стремиться определить, насколько сильным является тренд в данном направлении, чтобы открыть позицию и воспользоваться ожидаемым изменением цены, а затем закрыть позицию, когда тренд начнет терять свою силу. Импульсный трейдер не обязательно пытается найти вершину и основание тренда, но вместо этого сосредотачивается на основном ценовом движении. Он стремится использовать рыночные настроения и психологию толпы.

Импульсный трейдинг похожа на торговлю пробоев. Вы покупаете только тогда, когда цена движется в вашу пользу и надеетесь продать по более высокой цене.

В импульсном трейдинге следует учитывать:

Объем

Объем — это общее количество определенного актива, который торгуется в течение определенного периода времени. Объем — это не количество транзакций, а количество проданных активов. Если пять покупателей приобретают по одному активу каждый, это выглядит точно так же, как если бы один покупатель купил пять активов.

Объем жизненно важен для импульсивных трейдеров, поскольку они должны иметь возможность быстро входить и выходить из своих позиций, что зависит от постоянного потока покупателей и продавцов. Если на рынке большое количество покупателей и продавцов, данный рынок считается ликвидным, поскольку на нем можно в любой момент продать актив по рыночной стоимости. Если на рынке мало покупателей и продавцов, он считается неликвидным.

Волатильность

Волатильность является для импульсных трейдеров как масло на хлебе. Волатильность — это степень изменения цены актива. Если рынок волатильный, это означает, что происходят большие колебания цен, а рынок с низкой волатильностью сравнительно стабилен.

Импульсные трейдеры будут искать волатильные рынки, чтобы воспользоваться краткосрочным ростом и падением цены. Поскольку торговля импульсами пытается извлечь выгоду из волатильности, важно иметь подходящую стратегию управления рисками, чтобы защитить ваши сделки от неблагоприятных движений на рынке. Это должно включать в себя использования стоп-лоссов и ограничений на размер позиций.

Таймфрейм

Импульсный трейдинг обычно ориентирован на краткосрочные движения рынка, но продолжительность сделки может зависеть от того, как долго тренд сохраняет свою силу. Это может подойти для трейдеров, которые используют долгосрочные стили торговли, такие как позиционный трейдинг или свинг трейдинг, а также для тех, кто предпочитает краткосрочные стили, такие как дейтрейдинг или скальпинг.

Популярные индикаторы импульсного трейдинга

Импульсные трейдеры обычно не беспокоятся о долгосрочных перспективах роста торгового инструмента и текущих экономический настроений на рынке. Все, что волнует трейдера — это цена. Вот почему большинство импульсных трейдеров в значительной степени полагаются на технический анализ и индикаторы, чтобы определить, когда входить и выходить из каждой сделки.

Популярные индикаторы импульсной торговли:

Индикатор моментум

Индикатор моментум, как и следовало ожидать, самый популярный индикатор импульсной торговли. Он берет последнюю цену закрытия и сравнивает ее с предыдущей ценой закрытия, которая может использоваться для определения силы тренда.

Хотя некоторые трейдеры используют индикатор для входа и выхода, большинство импульсных трейдеров используют его для подтверждения движения цены. Например, если линия индикатора пересекает нулевую линию снизу, это признак того, что цена начинает набирать импульс, а падение ниже нулевой линии показывает, что цена набирает нисходящий импульс.

Индикатор RSI

Индекс относительной силы (RSI) является индикатором на основе импульса, который предоставляет сигналы покупки и продажи. Он также является осциллятором и движется от нуля до 100. RSI выдает сигналы о перекупленности и перепроданности в зависимости от своего значения. Все, что выше 70, считается перекупленным, а все, что ниже 30, считается перепроданным.

Эта импульсивная стратегия основана на идее, что движение цены между этими ценовыми уровнями показывает четкие тенденции.

При использовании RSI важно отметить, что тот факт, что индикатор дает сигналы о перекупленности и перепроданности, не означает, что тренд развернется. Как видно из приведенного графика цен, сигнальная линия оставалась на территории перекупленности в течение длительного периода времени.

Скользящая средняя

Скользящая средня (MA) используются трейдерами для выявления новых тенденций на рынках. Она используют формулу, которая отфильтровывает случайные колебания, чтобы показать преобладающий ценовой тренд. Хотя скользящие средние не являются индикаторами, основанным на импульсе, они могут помочь импульсным трейдерам увидеть общий контекст рыночного движения.

Например, на приведенном выше графике применяются три скользящие средние: 15-дневная, 25-дневная и 35-дневная. Для большей части движения цены скользящие средние располагаются друг над другом, с кратчайшим скользящей средней сверху и самой длинной снизу. Это говорит нам о том, что рынок находится в тренде, и что тенденция ускоряется.

При использовании скользящих средних важно помнить, что они являются рода запаздывающим индикатором — это означает, что сигналы появляются уже после движения цены. Хотя импульсный трейдер импульса не обязательно будет входить в начало тренда в любом случае, это означает, что ему нужно будет использовать другие индикаторы, чтобы найти подходящую точку для входа в рынок.

Индикатор стохастик

Стохастик сравнивает последнюю цену закрытия с предыдущим торговым диапазоном за определенный период времени. Этот индикатор не следует за ценой или объемом, а скорее за скоростью и импульсом рынка.

Стохастик считается опережающим индикатором, поэтому его можно использовать для прогнозирования движения цены. Он формируется из двух линий на ценовом графике:

Если стохастик не может вернуться к отметке 20 во время отката, это может быть признаком того, что тренд продолжится. Например, глядя на график цены выше, мы видим, что в целом две линии остались выше сигнала перепроданности, и тренд продолжился вверх. Это показатель того, что, несмотря на откаты, общий ценовой импульс остается достаточно сильным.

Импульсный трейдинг на рынке фьючерсов

Изначально импульсная торговля стала популярной именно на фьючерсных рынках. Для успеха в своей торговле вы можете следовать следующим правилам:

Правила для входа в рынок

Открываем длинную позицию, когда цена закрывается выше своего максимума за последние 200 дней.

Открываем короткую позицию, когда цена закрывается выше своего минимума за последние 200 дней.

Используем трейлинг-стоп в размере 6 ATR.

Рискуем 1% капитала на каждой сделке.

Рынки для торговли

Золото, медь, серебро, палладий, платина.

S&P500, EUR/JPY, EUR/USD, мексиканский песо, британский фунт.

Облигации США, BOBL, BUXL, BTP.

Пшеница, кукуруза, сахар.

Результаты бэктестинга

Количество сделок: 937 сделок.

Процент прибыли: 42,8%.

Максимальная просадка: 24,12%.

Этот торговый подход подходит, если вы хотите торговать неполный рабочий день. Но если вы не хотите торговать фьючерсами или не имеете большого капитала, тогда следующий торговый подход может оказаться для вас подходящим.

Импульсный трейдинг на фондовом рынке

Когда дело доходит до импульсной торговли на фондовых рынках, вот несколько принципов, которым можно следовать:

Фильтр для входа в рынок

Покупаем только в том случае, если индекс Russell 3000 находится выше 100-недельного скользящего среднего.

Правила для открытия сделки

Входим в лонг, когда акция достигает 50-недельного максимума.

Используем 20% трейлинг-стоп.

Торгуем максимум 20 акций с 3% капитала, выделенного на каждую акцию.

Результаты бэктестинга

Количество сделок: 905.

Процент выигрыша: 49,17%.

Годовой доход: 15,70%.

Максимальная просадка: 35,08%.

Плюсы и минусы импульсной торговли на фондовом рынке:

Дискреционный подход к торговле акций

Вот несколько методов, которые вы можете использовать:

Пробой уровня

Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно увидеть тесную консолидацию и низкую волатильность до момента пробоя. Это позволит вам использовать меньший стоп-лосс и больший размер позиции.

Вы знаете, что размер вашего стоп-лосса зависит от волатильности рынка. Поэтому, когда волатильность низкая, у вас есть меньший стоп-лосс, который позволяет вам увеличивать размер позиции и при этом сохранять постоянный риск.

Также вы сможете использовать более высокий множитель R для фиксации прибыли.

Рынки всегда двигаются от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Когда происходит всплеск волатильности, вы можете достичь высокого R-кратного множителя в ваших сделках, получая соотношение риска к прибыли от 1 до 5 или больше.

Паттерны продолжения тренда

Нам нужно на графике паттерны графика продолжения тренда (например, бычий флаг, восходящий треугольник и т. д.), чтобы торговать в направлении тренда.

Отскок от скользящей средней

При здоровой тенденции рынок стремится двигаться выше 50-дневной скользящую среднюю. Это означает, что вы можете искать возможности покупки, когда цена возвращается к 50-дневной скользящей средней.

Импульсный трейдинг на рынке форекс

Во-первых, как можно определить импульс на рынке форекс? Один из способов сделать это — определить самые сильные и слабые валюты.

Таким образом вы сможете найти самую слабую валюту.

Как торговать на рынке с сильным медвежьим импульсом? Вы можете:

Паттерны продолжения тренда

Паттерны продолжения тренда — это графические модели, которые сигнализируют о том, что цена, вероятно, продолжит свое движение в направлении тренда.

Вот пример паттерна медвежий флаг в сильном нисходящем тренде:

Ложный пробой

Эта техника требует использования нескольких таймфреймов:

Источник

Полное руководство по работе с импульсными уровнями

Здравствуйте, дорогие друзья.

Движение цены происходит неравномерно. Бывают дни, когда график остается в узком диапазоне часами, затем он буквально «выстреливает» преодолевая десятки пунктов за считанные минуты. В такие периоды формируются так называемые импульсные уровни, в умелых руках они способны приносить прибыль. Сегодня подробнее остановимся на этом инструменте, вы поймете логику формирования уровней и узнаете как использовать их в реальной торговле.

План занятия

Предлагаю следующую структуру сегодняшнего занятия.

Определение импульса. Я дам четкие критерии идентификации импульсного движения, это необходимо для дальнейшей работы.

Импульсные уровни. Разберемся с тем как они выглядят и как идентифицировать их положение на графике.

Примеры на терминале. В режиме реального времени разберем несколько примеров формирования импульсных уровней. При самостоятельной работе вы можете действовать в том же стиле, просто копируйте мои действия.

Определение разворота с помощью импульсных уровней. Это один из реальных сценариев их использования в повседневной торговле.

Также этот материал доступен в видеоформате. Ролик длится всего 10 минут, этого достаточно, чтобы максимально доступно разобрать все перечисленные вопросы. Рекомендую посмотреть видео всем без исключения, также не поленитесь заглянуть на наш YouTube канал, там регулярно выкладываются полезные материалы.

Что такое импульс

Понятие импульса возникает при резком направленном движении цены. Это движение можно назвать аномальным, оно может развиваться на одной или нескольких свечах.

При импульсе резко возрастает волатильность. На таких участках графика движение происходит практически вертикально вверх или вниз, откатов нет. Во время импульса полностью доминирует одна из сторон (быки или медведи).

Как выглядят импульсные уровни

Импульсные уровни могут формироваться 2 способами – с резким отскоком и в формате плавного отката трендового типа. В работу берутся оба вида.

В первом случае на окончании импульса чаще всего формируется одна или несколько свечей с длинными тенями, а затем происходит резкое движение в противоположном направлении. Длинные тени формируются из-за того, что срабатывает массив отложенных ордеров толпы, имеются в виду не только обычные лимитные и стоповые ордера, но и тейк-профиты, стоп-лоссы. По своей природе и SL, и ТР также относятся к отложенным ордерам.

Импульсный уровень первого типа. Видно как цена впоследствии несколько раз реагировала на него

Второй тип отличается от первого более плавным движением графика после импульса. Вместо резкого отскока получаем мини-тренд с характерными коррекционными волнами.

После завершения импульса началось плавное восходящее движение трендового типа

Для трейдера важно не только уметь находить уровни этого типа на графике, но и определять их силу. Также не забывайте, что на старших таймфреймах в одно движение вложено множество импульсов с более младших временных интервалов.

Работа в терминале

Разберем пару примеров с импульсами и последующим формированием уровней. В первом случае график выходит из диапазона и делает это резким рывком.

Непосредственно момент остановки импульса взять в работу не удается, но после резкого разворота и уверенного движения в обратном направлении можем выделить импульсный уровень. Далее продолжается плавное движение и формируется еще один импульс. Но после его завершения нет ни резкого отскока, ни реакции второго типа, значит импульсного уровня нет.

В рамках восходящей коррекции происходит ретест пробитой поддержки. На этой особенности движения цены основывается немало стратегий, подобная точка входа есть и в правилах более ранних версий стратегии Снайпер.

Формирование и отработка импульсного уровня

В следующем примере также происходит выход графика из диапазона, но уже бычьим импульсом. После остановки вместо резкого падения наблюдаем зигзагообразное движение, по максимуму можем построить импульсный уровень.

Впоследствии он трижды тестируется – на этой закономерности также можно выстроить торговую стратегию. Логика примерно следующая – если уровень не пробивается сразу, значит будет откат и на этом можно заработать. Если будете работать в этом направлении, не забывайте о значимости манименеджмента, правиле Сейфа, оценке потенциала сделок.

Отработка импульсного сопротивления. Помимо 3 точек входа на отбой была возможность покупать после пробоя и закрепления за уровнем

Импульсные уровни с разных таймфреймов могут комбинироваться. Чем выше таймфрейм, тем сильнее уровень, но важно учитывать происходящее на младших временных интервалах.

Сочетание уровней с разных таймфреймов – хороший признак. Например, на Н4 формируется импульсный уровень и то же происходит на М5-М15. На младших таймфреймах получается войти в рынок с использованием уровня старшего временного интервала.

Так выглядит ситуация на таймфрейме Н4

Комбинация импульсных уровней с разных таймфреймов

Как определить разворот тренда с помощью импульсных уровней

Идея заключается в оценке положения уровней друг относительно друга. На растущем рынке видим формирование повышающихся импульсных уровней. Это подтверждает направление торговли.

После очередной остановки роста появляется медвежий импульс, и поддержка формируется ниже предыдущей – это первый сигнал о смене тенденции. Сформировавшееся после этого сопротивление также ниже предыдущего.

Положение уровней друг относительно друга указывает на смену тенденции

По той же логике определяем еще одну смену тенденции. Если использовать эти уровни не по отдельности, а в комплексе, например, с паттернами системы Снайпер, зонами накопления, то получим работоспособную торговую стратегию.

Даже на рассмотренном выше участке графика есть как минимум одна точка входа. При формировании импульсного уровня происходил ретест нижней границы зоны консолидации, что и давало возможность для продаж.

Комбинация импульсных уровней и одного из простейших приемов стратегии Снайпер

Занятие по импульсным уровням – лишь один из массы полезных уроков, с которыми вы можете ознакомиться на нашем YouTube канале. Я и мои коллеги регулярно записываем обучающие видеоролики, все они находятся в свободном доступе. Если вы всерьез нацелены на успех, подписывайтесь на канал, смотрите видео и закрепляйте теорию на практике.

Заключение

Импульсные уровни – всего лишь один из инструментов стратегии. Но даже использование одного этого элемента позволяет понять состояние рынка и выявить целевые зоны. Импульсные уровни помогают понять приоритетное направление торговли, если добавить к ним понятие тренда, то сможем торговать и по тренду, и против него. Если же дополнить все сказанное выше зонами разворота, то получим полноценную торговую стратегию.

На этом ненадолго прощаюсь с вами. Успехов в торговле, стабильного профита и до скорой встречи.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Источник