что такое гип на бирже
Про ложную ГИП и обманутые ожидания шортистов
Всего 10 дней назад, а точнее 9 мая 2019 года, Вашему покорному слуге довелось опубликовать на Смартлабе заметку:
Третий ПОДВИГ Мюнхгаузена. Финиш близок!
В той самой заметке я разместил дневной график индекса Мосбиржи, а также набрался смелости и изобразил предполагаемое дальнейшее движение этого индекса в ближайшем будущем.
Как видно из вышеприведенного графика, на дневном таймфрейме в момент публикации наблюдалась классическая фигура, известная всем трейдерам, как «голова и плечи».
В той же заметке десятидневной давности, мне пришло в голову предположить, что эта ГИП не совсем настоящая и что:
увидев такую страшную «разворотную» фигуру на графике, многие участники рынка скорее всего уверуют в долгожданный разворот и начнут шортить все, что только можно. )))
Как это ни удивительно, но всё именно так и случилось.
Участники фондового рынка увидели ГИП и начали активно шортить российские инструменты.
Некоторые особо уверенные в падении то и дело появлялись в моем блоге и оставляли комментарии о том, что «всё пропало».)))
А кое-кто из именующих себя «практиками» биржевой торговли ))) даже рисовали графики неизбежного падения на недельном графике.
Мне оставалось лишь снисходительно улыбаться таким «игрокам на понижение» и иронизировать над их художественным творчеством.
Кстати, в той же самой заметке от 09 мая 2019 года мне придумалось, что:
эта самая ГИП совершенно сказочным образом способна внезапно превратится из «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя», который легко и просто станет трамплином для очередного обновления исторического максимума российского индекса Мосбиржи.
Сегодня 19 мая. Минуло десять дней.
Предлагаю взглянуть на текущий дневной график индекса Мосбиржи:
Как видно из этого графика, предположение вашего покорного слуги оказалось верным и ГИП действительно оказалась ложной. Единственной задачей этой ГИП было привлечь к открытию шортов как можно больше наивного биржевого населения.
Всё именно так и случилось.
После того, как большинство трейдеров уверовали в ГИП, и начали шортить, график развернулся и устремился ввысь.
Вывод из всего вышесказанного прост — никогда не стоит верить и полагаться на то, что кажется слишком очевидным.
Ну а всем тем, кто активно строчил комментарии в моем блоге, уверяя, что рынок продолжит снижение, посвящается следующий киноэпизод.)))
Торговля паттерном «Голова и плечи»
Формация «Голова и плечи» исходит из одноименного паттерна. Если вы не знаете о нем, рекомендуем перед продолжением прочитать статью о паттерне ГиП.
Узнайте больше о паттерне «Голова и плечи».
Если посмотреть на паттерн ГиП (Голов и Плечи), то это «медвежья» формация. Однако в TA также есть обратные модели ГиП, которые представляют собой «бычий» разворот.
Три ключевых указателя стратегии ГиП
1. Используйте правильный таймфрейм.
Торговля крипто по паттерну ГиП наиболее безопасна при использовании старших таймфреймах от одного часа до одного дня. При использовании на малых таймфреймах, ненадежность усугубляется повышенным беспорядком самой формации, которая затрудняет определение линии шеи. Например, на графике ниже мы можем видеть обратную форму ГиП на временном интервале 15 минут. Формация нечеткая, вырез сложно определить, поэтому вероятность неудачной сделки увеличивается. На примере видно, что несмотря на явный ГиП, конструкция не устояла.
ГиП на малом таймфрейме BTC/USD
2. Дождитесь подтверждения прорыва или отката.
Торгуя по паттерну ГиП важно дождаться подтверждения прорыва. Если позиция размещается на прорывной свече, вероятность неудачи увеличивается. Кроме того, если вы попытаетесь предсказать, что произойдет прорыв в определенном направлении, вместо того, чтобы реагировать на сам прорыв, вы вероятно потерпите неудачу. При формировании ГиП, когда линия шеи пробивается ниже, очень часто можно увидеть откат обратно к линии. Помните, торговля криптовалютами – не казино! Тут можно и нужно учиться определять паттерны.
Вместо того, чтобы сразу же размещать сделку на прорыв, трейдеры стремятся разместить сделку на откате. Ниже пример такого маневра. Таким образом, снижается уровень риска, в то время как общее соотношение риска к прибыли увеличивается.
ETH/BTC – выжидание отката
3. Убедитесь, что вы используете стоп-лосс.
Использование стоп-лосса при размещении сделки ГиП имеет решающее значение. Да и вообще, стоп-лосс прекрасная опция. При торговле ГиП, стоп-лосс следует размещать на уровне 0,5 Фибоначчи от правого плеча. Ниже мы можем увидеть пример размещения стоп-лосса. Фибо растягивается от нижней части правого плеча до верхней. Уровень 0,5 находится ровно посередине.
Пример головы и плеч и стоп-лосс на 0.5
Глядя на график ниже, мы можем увидеть четкое формирование ГиП. Первоначальной целью для фиксации прибыли было бы начало левого плеча, около 3% прироста, если бы была открыта короткая позиция.
Несложно заметить солидную зеленую свечу справа. Если бы стоп-лосс не был размещен на уровне 0,5 на розовой линии, последовали бы большие потери, поскольку BTC продолжил бы расти на 9,67% за один час.
С какими монетами наиболее эффективен паттерн ГиП?
Из-за большого влияния BTC на альты, наряду с более высокой волатильностью (что делает ГиП менее точным на графиках BTC с малыми таймфреймами). Графики Альтов к USD крайне неэффективны при рассмотрении формаций ГиП. На графиках Альтов к BTC формация ГиП относительно редки по сравнению с графиками BTC/USD. Хотя при обнаружении они в целом довольно эффективны. Ниже мы можем увидеть формирование ГиП в паре ETH/BTC.
В целом паттерн ГиП наиболее эффективны в паре BTC/USD. ГиП в парах Альты/USD менее надежные.
Заключение
Формирование ГиП очень эффективно для просчета будущих ценовых движений. Однако, если торговать без стоп-лоссов, не ждать отката и использовать паттерн на графике Альты/USD на малых таймфреймах, трейдер, скорее всего, нанесет своему портфелю больше вреда, чем пользы.
Разворотные фигуры
Введение в графический анализ
Важной частью технического анализа является графический анализ. Это интерпретация информации через визуальные образования на ценовом графике. Этими образованиями и есть фигуры.
Фигуры представляют собой наиболее часто встречающиеся модели поведения цены. По сути это часть графика цены, которая по форме напоминает ту или иную фигуру.
Подробнее о том, что такое трендовые линии и уровни поддержки/сопротивления, как их строить и торговать с их помощью, читайте на Brokers.best.
Кроме того, всегда нужно подтверждать свои решения с помощью свечных паттернов и ограничивать риски ордерами стоп-лосс.
Виды графических фигур
Фигуры можно условно разделить на три вида:
Разворотная фигура образовывается ценой при развороте тренда (восходящего или нисходящего) в противоположном направлении, либо при коррекции тренда. Наиболее надежные разворотные фигуры: “Голова и плечи”, “Перевернутые голова и плечи”, “Двойная вершина”, “Двойное дно”, “Восходящий/нисходящий клин”, «Волна Вульфа».
Фигура продолжения тренда образовывается в момент отката цены с последующим продолжением движения в первоначальном направлении после прорыва уровня поддержки-сопротивления фигуры. Наиболее надежные фигуры продолжения тренда: “Флаг”, “Вымпел”, “Клин”, “Прямоугольник”.
Двухсторонние фигуры или Модели неопределенности считаются коварными, потому что цена после их формирования может пойти в обе стороны. К таким фигурам причисляют: “Нисходящий треугольник”, “Восходящий треугольник”, “Симметричный треугольник”, «Расширяющая формация».
Также иногда можно встретить разворотные фигуры, такие как «Чашка с ручкой» и «Бриллиант».
Как торговать с графическими фигурами
С любыми фигурами необходимо работать основываясь на пробоях, откатах и отскоках (ретестах). Но при этом учитывать общую тенденцию на валютном рынке.
Также существует несколько правил работы с фигурами.
1. Разворотные фигуры не возникают во время флетового движения, их нужно искать после значительного ярко выраженного тренда.
2. Чем крупнее фигура, тем больше потенциал движения цены.
3. Чаще всего о правильности найденной фигуры говорит пробой важной линии в составе фигуры. Например на данном рисунке изображена фигура “Голова и плечи“ и после пробоя линии поддержки цена окончательно сменила тренд.
4. Необходимо соблюдать риск-менеджмент, а также продолжать следовать своей торговой стратегии.
Рассмотрим механизм торговли с помощью разворотных фигур на примерах.
Голова и плечи
Когда цена опускается ниже линии шеи, она совершает движение, которое примерно соответствует размеру расстояния между головой и шеей. С расчетом на это мы и будем торговать. Рассмотрим пример.
На рисунке мы можем наблюдать уже сформированную модель “Голова и плечи” после сильного бычьего тренда, которая является формированием разворота тренда. Красной линией обозначена “шея”.
Как определить ГИП на графике:
Перевернутая голова и плечи или перевернутый ГИП
Сначала происходит формирование плеча, затем цена опускается еще более низко и формирует голову, затем образовывается еще одно плечо. На медвежьем тренде линия сопротивления должна быть построена сверху вниз или допускается горизонтальная.
При перевернутом ГИПе вход в сделку также нужно искать после пробоя трендовой линии, которая в данном случае выступает сопротивлением. Стоп-лосс устанавливаем ниже второго плеча, а тейк-профит размером не менее расстояния от головы до линии сопротивления.
Двойная вершина
На данном рисунке видно, что после сильного движения вверх образовались два пика или “вершины”.
Цена не смогла преодолеть обозначенный уровень сопротивления, что развернуло цену после второго касания линии. Видим на графике, что цена ломает уровень поддержки и идет вниз.
Медвежье направление определяется прорывом ключевого уровня поддержки цены (линии шеи), расположенного в нижней точке между «вершинами».
Как определить Двойную вершину на графике:
Двойное дно
Двойное дно также является формированием паттерна для разворота тренда, но в данном случае речь идет о развороте нисходящего тренда. Двойное дно формируется после продолжительных нисходящих трендов, когда сформировались два дна или “основания”. Фигура напоминает букву «W».
На графике мы можем видеть, что на окончании нисходящего тренда цена сформировала две впадины, но не смогла опуститься ниже определенного уровня поддержки.
Ордер стоит выставлять выше линии сопротивления, обозначенной красной линией, стоп-лосс выставляем под нижний ценовой минимум. По классике профит по данной модели равен стоп-лоссу, но на усмотрение трейдера может быть больше стопа в 2-3 или больше раз.
Как определить Двойное дно на графике:
Круглая вершина
Чтобы торговать по этой модели, нужно определить затухающее восходящее ценовое движение в виде круглой вершины.
Как определить Круглую вершину на графике и войти в сделку:
1. Определяем затухающее восходящее ценовое движение, формирующееся в виде дуги.
5. Тейк-профит ставим на расстояние, не меньшее, чем размер отрезка от вершины до линии шеи, но обычно цена идет гораздо больше.
Круглое дно
Для формирования этой модели необходимо устойчивое движение цены, на этот раз в сторону снижения, в течение продолжительного периода, и оформление закругленного дна. Затем цена начинает подниматься выше линии шеи, которую можно выделить как зону небольшого флета.
На рисунке видно, как цена плавно спускается, формируя закругленное дно.
Как определить Двойное дно на графике и войти в сделку
1. Определяем затухающее нисходящее ценовое движение, формирующееся в виде круглого дна.
2. Определяем линию шеи.
3. Входить в покупку лучше на ретесте пробитого уровня, что и произошло на графике.
4. Стоп-лосс лучше выносить на последний минимум, как показано на графике.
Фигура Голова и Плечи технического анализа | Как правильно торговать паттерн и определять разворот на Форекс
Хорошо известно, что со временем, торговля на фондовом или валютном рынке изменяется. На смену старым, уже менее хорошо рабочим способам, приходят новинки, к которым нужно суметь подстроится. И все же, как бы не изменялся принцип торговли, хорошего, зарабатывающего трейдера, всегда будет отличать один самый важный фактор: вход в позицию с коротким стопом.
На сайте Tevola.ru вы найдете не мало подобных способов, но сегодня расскажу про две, можно сказать самые понятные, проверенные годами и востребованные разворотные фигуры технического анализа:
В этой статье постарался подробно затронуть следующие моменты:
Запаситесь терпением, тема очень важная.
Всем привет, на связи Александр Норкин, автор сайта Tevola.ru. Технический анализ, включает в себя миллион подсказок, что на рынке происходит, и как ту или иную модель интерпретировать. Наша задача очень простая, найти эти модели, изучить и торговать по ним, получая свои денежки.
Японский анализ так же упоминает про подобные модели и обзывает их:
Фигура Голова и Плечи технического анализа и ее антипод Перевернутая голова и плечи, является одной из самых известных разворотных моделей, входящих в эту группу. Но не стоит переоценивать фигуру, так не смотря на свою классичность, формирование модели имеет свои тонкости, о которых буду рассказывать ниже.
Описание фигуры Голова и Плечи технического анализа
Как уже было сказано выше, графическая фигура технического анализа существует в двух вариациях:
Обязательно стоит отметить, что «родственные» фигуры разворота тренда Двойная вершина и Тройная вершина являются частными случаями рассматриваемого паттерна. Подробная информация о паттернах Двойная вершина и Тройная вершина, находится здесь.
Паттерн состоит из левого и правого плеча, и возвышающейся над ними головы. Линия шеи, являет собой поддержку и служит точкой отсчета предполагаемого движения.
Считается, если рассчитать расстояние от линии шеи до Hi головы, а затем отложить этот отрезок от точки пробоя линии шеи, то отмеченный уровень будет являться минимальным ходом движения цены.
Несмотря на то, что фигура является классической, ее построение является довольно условным. Имеется ввиду, что несколько разных трейдеров могут строить одну и тот же фигуру немного по-разному, в зависимости от выбранного таймфрейма и своего понимания механизмов валютного рынка Форекс. При этом каждый будет по-своему прав.
Тем не менее, существуют базовые правила, а также особенности определения и торговли по фигуре разворота тренда Голова и плечи на Форекс.
Построение паттерна Голова с плечами на графике
Обязательным условием для формирования модели разворота тренда, является продолжительный восходящий тренд. Паттерн представляет собою три последовательных пика, средний из которых выше двух остальных, а основания пиков расположены на одной линии, которая является уровнем поддержки. Эту линию принято называть линией шеи или neck line (от англ. neck line – линия шеи).
Построение паттерна Перевернутая голова с плечами на графике
Фигура Перевернутая голова и плечи технического анализа формируется после затяжного нисходящего тренда. Все остальные параметры идентичны.
Основные характеристики фигур Голова и плечи и обратной модели
Торговая идея по паттернам Голова и Плечи на Форекс
Почему назвал раздел именно «Торговая идея». Все дело в том, что при помощи данного разворотного паттерна, трейдеры торгуют уже давно и имеется классические параметры торговли.
Разработанной конкретно торговой стратегии, я пока что не встречал, а посему, дам классическое описание работы по паттерну, а ваша задача изучить, понять принцип и, самостоятельно, прикрутить к своей стратегии.
На рисунке выше, представлено схематическое изображение бычьей фигуры разворота. Обратите внимание, цифрами 2 и 5 обозначены правое и левое плечо, цифрой 3, отмечена голова.
Теперь включаем воображение и представляем, что с левой стороны, было сильнейшее движение вниз и длится оно продолжительное время.
Причины формирования паттерна Голова и Плечи
Точка №1. Область, в которой начинается формирование модели.
На протяжении продолжительного падения, толпа трейдеров сливали свои депозиты, пытаясь поймать самое донышко, постоянными покупками. Рано или поздно, толпа должна была одуматься и поверить в нисходящий тренд.
Это происходит в области обозначенной цифрой 1. В этом отрезке, трейдеры начинают задумываться: «А в ту ли сторону я торгую?» и придя к выводу, что тренд длится уже 2 месяца, решаются присоединиться к нисходящему движению и именно по этой причине, движение становится вялым, медленным и очень часто все это происходит вблизи предыдущих, значимых пиков.
Точка №2. Формирование левого плеча.
На данном этапе, очень часто, цена отскакивает от предыдущего уровня поддержки, провоцируя оставшихся трейдеров, верящие в свою правоту, продолжить подкупать. Цена начинает двигаться выше, и здесь выходят очень важные новости.
Точка №3. Формирование головы.
Обратите внимание, на сколько крутой угол, цена практически камнем летит вниз. Делается это для паники. Все переметнувшиеся продавцы в сторону покупателей, во время такого падения, опять поменяют мнение и решат: «Что ж я делаю, тренд начал валиться вниз с большей силой» и продаст. В отличии от рыночного мяса, на этих продажах «крупняк» постарается открыть свои основные покупки.
Точка №4. Линия шеи.
Линия шеи формируется у предыдущего уровня сопротивления. Трейдеры продавцы, тоже видят данное сопротивление, и как только цена отскочит от него вниз, начнут усредняться новыми продажами. На некоторое время цена опуститься, но лишь для завлечения продавцов, а не для того, чтобы они успели выскочить из шортовых позиций.
Точка №5. Правое плечо.
Очень часто, плечи находятся на одном уровне. Более опытные трейдеры, анализируют картину и просчитывают на перед, что может быть и что сейчас происходит. В точке 5, профи начинаю потихоньку закупаться.
Почему потихоньку? Да потому что, на рынке ничего нет на 100%, рынок может на раз два переломать все и цена пойдет ниже. Чтобы избежать подобных, ненужных стопов, профи начинают закупаться по чуть чуть, что называется для проверки своих мыслей.
Точка №6. Ретест линии шеи.
Подтверждением фигуры голова и плечи, является пробой линии шеи. Получив подобный сигнал, трейдеры уже должны знать, что перед ними, разворотная модель и нужно искать вход в позицию.
Идеальный вход в лонг на фигуре Голова и Плечи
Как вы уже догадались, идеальный вход в позицию по модели ГиП, является правое плечо (точка 5), но это место опасно и не до конца ясно тали это модель или мы все напридумывали себе.
Поэтому, многие советуют не торопиться и подождать пробой линии шеи. В связи с этим, предусмотрено 3 точки для входа в позицию:
Агрессивный способ входа по паттерну Голова и плечи
Самым агрессивным способом входа по паттерну Голова и плечи технического анализа на Форекс, является точка 3, отмеченная на рисунке ниже и являющаяся вершиной правого плеча.
Агрессивность заключается в том, что в этот момент, хоть и есть основания, но не совсем истинное ли это место для разворота, или очередная замануха. К плюсам, пожалуй, можно отнести совокупность факторов для нисходящего движения, поддерживаемое небольшим стопом.
Стандартный способ входа по паттерну Голова и плечи
Стандартный способ лишает куска прибыли, но увеличивает шансы не получить стоп. Получив сопротивление от уровня левого плеча, трейдер имеет больше оснований для открытия продажи, но все еще остаются шансы слома фигуры, в случае удержания поддержки на линии шеи.
Здесь к плюсам отнесем меньший риск, а к минусам, увеличившийся стоп, который нужно ставить за уровень головы.
Консервативный способ входа по паттерну Голова и плечи
Консерваторы будут ждать явного развития ситуацию. Пробой линии шеи, будет означать о явном намерении медведей, развернуть рынок. Дождавшись совокупности всех факторов, консерваторы будут открывать продажу на ретесте линии шеи, со стопом выше правого плеча.
В этом случае к плюсам следует отнести огромное подтверждающее количество медвежьих сигналов, а к минусам, уменьшившейся тейк.
Усиливающие факторы для фигуры Голова и Плечи
Самым важным усиливающим фактором, который встречается на графиках, являются дивергенция / конвергенция (что это такое, подробно описал здесь). С их помощью, трейдер видит, что хай/лоу обновляются, а индикатор показывает слабость. Этот факт увеличивает значимость модели.
Обращайте внимание, чтобы в случае с медвежьей моделью, линия шеи была наклонена вниз или по крайней мере располагалось горизонтально, в случае с бычьей моделью, линия шеи должна быть наклонена вверх или располагаться горизонтально.
К заметкам отнесу тот факт, что в статье сказал, тренд должен быть очень сильным. Запомните, на рынке, все приблизительно и относительно. Искомую модель можно искать как на дневных графиках, так и на 5-ых, а где вы видели на 5-ке сильные тренды. Конечно нет, а посему, имелось ввиду, чтобы зрительно было видно, что идет сильное движение.
В примере выше, специально привел пример с 5-ки и с дневного графика, и там и там работает замечательно.
Важно. Не ищите специально паттерн Голова и Плечи технического анализа на Форекс, вы его обязательно найдете, но в большинстве случае, это будет ошибочной находкой. Отфильтровывайте модели и оставляйте только те, которые подходят по выше описанным параметрам.
На этом у меня все. Надеюсь большая часть информации вами усвоена правильно и вы получили хороший фундамент для дальнейшего изучения разворотной модели.
Жду ваших комментариев. До новых статей и удачи всем нам в торговле.